中文 ZH
在 GitHub 上查看

OneHrStocTrader 策略

概述

OneHrStocTrader 策略在 StockSharp 高级 API 中复刻了 MetaTrader 4 专家顾问 OneHrStocTrader.mq4。默认在 1 小时周期上运 行，通过随机指标与布林带宽度过滤器的组合寻找入场机会。只有当布林带的上下轨距（以点数衡量）处于指定区间，并且随机指标在 指定小时离开超买/超卖区时，策略才会开仓。

交易逻辑

  1. 数据
    • 默认订阅 1 小时 K 线（可配置）。
    • 使用最近完成的 K 线，以匹配 MetaTrader 的执行时机。
  2. 布林带过滤
    • 计算上下轨之间的差值，并换算成点数。
    • 若差值不在 [BollingerSpreadLower, BollingerSpreadUpper] 区间内，则忽略所有信号。
  3. 随机指标触发
    • 读取最近两根完成 K 线的随机指标 %K 数值。
    • 做多：当前 %K 低于 StochasticLower，且上一根 %K 抬升（prev < current），同时新 K 线的小时等于 BuyHourStart。
    • 做空：当前 %K 高于 StochasticUpper，且上一根 %K 下滑（prev > current），同时新 K 线的小时等于 SellHourStart。
  4. 订单管理
    • 开仓前会平掉反向持仓。
    • MaxOrdersPerDirection 限制同向连续入场的次数。
  5. 风险控制
    • 使用固定点数的止盈与止损。
    • 可选的追踪止损，在价格推进足够距离后按点数逐步上移/下移。
    • 每根完成的 K 线都会检查保护价位，一旦触发便以市价平仓。

参数

名称 说明 默认值
TradeVolume 下单手数。 0.01
CandleType 指标计算所用的时间框架。 1h
BollingerPeriod 布林带周期。 20
BollingerSigma 布林带标准差倍数。 2.0
BollingerSpreadLower 允许的最小布林带宽度（点）。 56
BollingerSpreadUpper 允许的最大布林带宽度（点）。 158
BuyHourStart 允许做多的小时（0-23）。 4
SellHourStart 允许做空的小时（0-23）。 0
StochasticKPeriod 随机指标 %K 周期。 5
StochasticDPeriod 随机指标 %D 周期。 3
StochasticSlowing 随机指标减缓因子。 5
StochasticLower 随机指标超卖阈值。 36
StochasticUpper 随机指标超买阈值。 70
TakeProfitPips 止盈距离（点）。 200
StopLossPips 止损距离（点）。 95
TrailingStopPips 追踪止损距离（点，0 表示关闭）。 40
MaxOrdersPerDirection 同方向连续入场次数上限。 1

图表展示

若运行环境支持图表，策略会绘制：

  • K 线价格；
  • 布林带；
  • 独立面板中的随机指标；
  • 实际成交标记。

说明

  • 点值通过品种的最小价格变动与小数位数推算，复刻原始 EA 中的倍数逻辑。
  • 保护价使用 Security.ShrinkPrice 进行收敛，确保满足交易所的最小跳动单位。
  • 追踪止损只有在价格比前一次保护价多出至少一个点时才会前移，模拟原始 EA 的处理方式。
  • 策略仅使用市价单进出场，与源 EA 保持一致。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class OneHrStocTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public OneHrStocTraderStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}