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OneHrStocTrader戦略

概要

OneHrStocTrader戦略は、StockSharpの高レベルAPI内でMetaTrader 4のエキスパートアドバイザーOneHrStocTrader.mq4を複製します。1時間足で単一の銘柄を取引し、ストキャスティクスオシレーターとボリンジャーバンド幅フィルターを組み合わせます。ボリンジャーバンド間の距離で測定されるボラティリティが設定された範囲内にあり、ストキャスティクスオシレーターが設定された時間にちょうど極端なゾーンを離れる場合にのみ取引が開かれます。

トレードロジック

  1. データ
    • デフォルトで1時間足を使用（設定可能）。
    • MetaTraderの動作に合わせるため、最新の完成したローソク足値を使用する。
  2. ボリンジャーバンドフィルター
    • 上下バンド間の差をピップで計算する。
    • 差が[BollingerSpreadLower, BollingerSpreadUpper]範囲外になると、トレードシグナルは無視される。
  3. ストキャスティクスオシレータートリガー
    • ストキャスティクス%Kラインの直近2本の完成ローソク足を参照する。
    • 買い: 現在の%KがStochasticLowerを下回り、前の%Kが上昇中（prev < current）で、新しいバーがBuyHourStartに始まる。
    • 売り: 現在の%KがStochasticUpperを上回り、前の%Kが下落中（prev > current）で、新しいバーがSellHourStartに始まる。
  4. 注文管理
    • 新しいポジションを開く前に反対ポジションを閉じる。
    • MaxOrdersPerDirectionによって同方向への連続エントリーを制限する。
  5. リスク管理
    • ピップ単位で定義された固定テイクプロフィットとストップロス距離。
    • 価格が設定距離を超えて前進したらピップ単位で移動するオプショナルトレーリングストップ。
    • 内部保護レベルは各完成ローソク足で監視され；ヒットしたとき、戦略はポジションを成行で閉じる。

パラメーター

名前 説明 デフォルト
TradeVolume ロット単位の注文サイズ。 0.01
CandleType すべての計算に使用する時間軸。 1h
BollingerPeriod ボリンジャーバンドルックバック期間。 20
BollingerSigma ボリンジャーバンドシグマ乗数。 2.0
BollingerSpreadLower 取引に必要な最小バンド差（ピップ）。 56
BollingerSpreadUpper 取引を許可する最大バンド差（ピップ）。 158
BuyHourStart ロングエントリーが評価される時間（0-23）。 4
SellHourStart ショートエントリーが評価される時間（0-23）。 0
StochasticKPeriod ストキャスティクス%K期間。 5
StochasticDPeriod ストキャスティクス%D期間。 3
StochasticSlowing ストキャスティクス減速ファクター。 5
StochasticLower 売られすぎしきい値。 36
StochasticUpper 買われすぎしきい値。 70
TakeProfitPips ピップ単位のテイクプロフィット距離。 200
StopLossPips ピップ単位のストップロス距離。 95
TrailingStopPips ピップ単位のトレーリングストップ距離（0 = 無効）。 40
MaxOrdersPerDirection 方向ごとの最大連続エントリー数。 1

チャート

チャートサーフェスが利用可能な場合、戦略は以下を描画します：

  • 価格ローソク足。
  • ボリンジャーバンド。
  • 別パネルのストキャスティクスオシレーター。
  • 素早い視覚的検証のための実行済み取引。

注意事項

  • ピップサイズはインストゥルメントの価格ステップと小数精度から導出され、MetaTraderの乗数ロジックを反映する。
  • 保護レベルは、exchange準拠の価格丸めを保証するためにSecurity.ShrinkPriceを使用して再計算される。
  • トレーリングストップ調整は、価格が前のストップより少なくとも1ピップ以上進んだときにのみストップを締める元のEAを模倣する。
  • 実装は未決注文を作成しない；すべてのエントリーと出口は、元のエキスパートアドバイザーとまったく同様に成行注文を使用する。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class OneHrStocTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public OneHrStocTraderStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}