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OneHrStocTrader-Strategie

Überblick

Die OneHrStocTrader-Strategie repliziert den MetaTrader 4 Experten-Advisor OneHrStocTrader.mq4 innerhalb der StockSharp High-Level-API. Sie handelt ein einzelnes Instrument auf stündlichen Kerzen und kombiniert den stochastischen Oszillator mit einem Bollinger-Band-Breite-Filter. Ein Trade wird nur eröffnet, wenn die Volatilität (gemessen am Abstand zwischen den Bollinger-Bändern) innerhalb des konfigurierten Bereichs liegt und der stochastische Oszillator eine extreme Zone genau zur konfigurierten Stunde verlässt.

Handelslogik

  1. Daten
    • Arbeitet standardmäßig mit stündlichen Kerzen (konfigurierbar).
    • Verwendet die neuesten abgeschlossenen Kerzenwerte, um das MetaTrader-Verhalten zu entsprechen.
  2. Bollinger-Band-Filter
    • Berechnet die Spanne zwischen dem oberen und unteren Band in Pips.
    • Handelssignale werden ignoriert, wenn die Spanne außerhalb des [BollingerSpreadLower, BollingerSpreadUpper]-Bereichs liegt.
  3. Stochastischer Oszillator-Trigger
    • Referenziert die zwei neuesten abgeschlossenen Kerzen der stochastischen %K-Linie.
    • Kauf: Aktueller %K unter StochasticLower, vorheriger %K steigend (prev < current) und die neue Bar beginnt bei BuyHourStart.
    • Verkauf: Aktueller %K über StochasticUpper, vorheriger %K fallend (prev > current) und die neue Bar beginnt bei SellHourStart.
  4. Order-Management
    • Schließt eine entgegengesetzte Position vor dem Öffnen einer neuen.
    • Begrenzt aufeinanderfolgende Einstiege in dieselbe Richtung über MaxOrdersPerDirection.
  5. Risikomanagement
    • Feste Take-Profit- und Stop-Loss-Abstände in Pips definiert.
    • Optionaler Trailing-Stop, der sich in Pip-Schritten bewegt, sobald der Preis über die konfigurierte Distanz hinausgeht.
    • Interne Schutzlevel werden bei jeder abgeschlossenen Kerze überwacht; wenn erreicht, schließt die Strategie die Position zum Marktpreis.

Parameter

Name Beschreibung Standardwert
TradeVolume Ordergröße in Lots. 0.01
CandleType Zeitrahmen für alle Berechnungen. 1h
BollingerPeriod Bollinger-Band-Rückblickzeitraum. 20
BollingerSigma Bollinger-Band-Sigma-Multiplikator. 2.0
BollingerSpreadLower Minimale Band-Spanne in Pips zum Handeln. 56
BollingerSpreadUpper Maximale Band-Spanne in Pips zum Handeln. 158
BuyHourStart Stunde (0-23) für Long-Einstiegsbewertung. 4
SellHourStart Stunde (0-23) für Short-Einstiegsbewertung. 0
StochasticKPeriod Stochastische %K-Periode. 5
StochasticDPeriod Stochastische %D-Periode. 3
StochasticSlowing Stochastischer Verlangsamungsfaktor. 5
StochasticLower Überverkauft-Schwellenwert. 36
StochasticUpper Überkauft-Schwellenwert. 70
TakeProfitPips Take-Profit-Abstand in Pips. 200
StopLossPips Stop-Loss-Abstand in Pips. 95
TrailingStopPips Trailing-Stop-Abstand in Pips (0 = deaktiviert). 40
MaxOrdersPerDirection Maximale aufeinanderfolgende Einstiege pro Richtung. 1

Charting

Wenn eine Chartfläche verfügbar ist, zeichnet die Strategie:

  • Preiskerzen.
  • Bollinger-Bänder.
  • Stochastischen Oszillator auf einem separaten Bereich.
  • Ausgeführte Trades zur schnellen visuellen Validierung.

Hinweise

  • Die Pip-Größe wird aus dem Instrument-Preisschritt und der Dezimalgenauigkeit abgeleitet, entsprechend der MetaTrader-Multiplikatorlogik.
  • Schutzlevel werden mit Security.ShrinkPrice neu berechnet, um börsenkonformes Preisrounding sicherzustellen.
  • Trailing-Stop-Anpassungen ahmen den ursprünglichen EA nach, indem der Stop nur gestrafft wird, wenn der Preis mindestens einen Pip über den vorherigen Stop hinausgeht.
  • Die Implementierung erstellt keine ausstehenden Orders; alle Einstiege und Ausstiege verwenden Market-Orders genau wie der Quell-Experten-Advisor.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class OneHrStocTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public OneHrStocTraderStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}