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Harami 策略

概述

HaramiStrategy 将 MetaTrader 的 “Harami” 专家顾问转换为 StockSharp 的高级 API 实现。策略在较高周期上寻找多头/空头的孕线形态，并通过动量扩张与长期 MACD 过滤器进行确认。系统只处理收盘后的完整K线，并使用 StockSharp 的保护模块管理风险。

数据与指标

  • 基础周期： 可配置（默认 15 分钟），用于移动平均趋势判断。
  • 高阶周期： 可配置（默认 1 小时），用于形态识别与动量确认。
  • MACD 周期： 可配置（默认 30 天 K 线），模拟原策略使用的月线 MACD 过滤。
  • 指标组合：
    • 基础周期上的线性加权移动平均（FastMaLength）。
    • 基础周期上的指数移动平均（SlowMaLength）。
    • 高阶周期上的动量指标（MomentumPeriod）。策略记录最近三根高阶K线动量值与 100 的绝对偏离量。
    • MACD（12/26/9 组合）应用在 MACD 周期上。

多头条件

  1. 基础周期的慢速 EMA 高于快速 LWMA，说明趋势向上。
  2. 高阶周期出现看涨孕线：前一根K线为阳线，倒数第二根为阴线，并且当前阳线实体更小。
  3. 最近三根高阶K线中任意一个动量偏离值大于 MomentumBuyThreshold。
  4. MACD 主线位于信号线上方。
  5. 当前没有多头持仓（Position <= 0）。
  6. 策略发送市价买单，先平掉所有空头，再新增 Volume 手多头。

空头条件

  1. 基础周期的慢速 EMA 低于快速 LWMA。
  2. 高阶周期出现看跌孕线：倒数第二根为阳线，上一根为阴线，并且阴线实体更小。
  3. 最近三根高阶K线中任意一个动量偏离值大于 MomentumSellThreshold。
  4. MACD 主线位于信号线下方。
  5. 当前没有空头持仓（Position >= 0）。
  6. 策略发送市价卖单，先平掉所有多头，再建立 Volume 手空头。

风险控制

StartProtection 会按照点数安装止损和止盈。原始 EA 中的追踪止损、保本和资金管理逻辑为保持简洁而未在本版本实现。反向信号会自动对冲并翻转仓位。

参数

名称 说明 默认值
CandleType 信号执行与均线计算的基础周期。 15 分钟
HigherCandleType 孕线与动量确认所用的高阶周期。 1 小时
MacdCandleType MACD 过滤器的周期。 30 天
FastMaLength 快速线性加权均线长度。 6
SlowMaLength 慢速指数均线长度。 85
MomentumPeriod 高阶周期动量回溯长度。 14
MomentumBuyThreshold 多头确认所需的最小动量偏离。 0.3
MomentumSellThreshold 空头确认所需的最小动量偏离。 0.3
StopLossPoints 止损距离（点）。 40
TakeProfitPoints 止盈距离（点）。 100

使用建议

  • 根据可用历史数据协调 CandleType、HigherCandleType 与 MacdCandleType，确保高阶周期长于基础周期。
  • 按照交易品种波动性调整动量阈值。
  • 借助 StockSharp 的优化器，在给定范围内优化均线长度与动量阈值。
  • 在真实交易前务必结合手续费与滑点进行充分回测。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class HaramiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public HaramiStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}