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Harami戦略

概要

HaramiStrategyは、MetaTraderの「Harami」エキスパートアドバイザーをStockSharpの高レベルAPIに変換します。この戦略は、上位時間軸で検出された強気/弱気のHaramiパターンをモメンタム拡張と長期MACDフィルターと組み合わせます。完成したローソク足のみが処理され、すべてのトレード管理はStockSharpの組み込み保護エンジンを通じて行われます。

データとインジケーター

  • 基本時間軸: 設定可能（デフォルトは15分足）移動平均トレンド検出用。
  • 上位時間軸: 設定可能（デフォルトは1時間）パターン認識とモメンタム確認用。
  • MACD時間軸: 設定可能（デフォルトは30日足）元の月次MACDフィルターをエミュレートするため。
  • インジケーター:
    • 線形加重移動平均（FastMaLength）基本時間軸上。
    • 指数移動平均（SlowMaLength）基本時間軸上。
    • Momentum（MomentumPeriod）上位時間軸上。この戦略は、上位時間軸の最新3本のバーについてニュートラル値（100）からの絶対距離を使用します。
    • 移動平均収束拡散（12/26/9）MACD時間軸上。

ロングセットアップ

  1. 基本時間軸でスローEMAがファストLWMAを上回り、上昇トレンドを示す。
  2. 上位時間軸が強気Haramiシーケンスを形成する：2本前が弱気、前のローソク足が強気で、そのボディが以前の弱気ボディより小さい。
  3. 上位時間軸の最新3本のモメンタム偏差のいずれかがMomentumBuyThresholdを超える。
  4. MACD時間軸でMACD主要ラインがシグナルラインを上回る。
  5. ロングポジションが未開放（Position <= 0）。
  6. 戦略は、ショート露出を転換してVolumeロットを追加するサイズの成行買い注文を送信します。

ショートセットアップ

  1. 基本時間軸でスローEMAがファストLWMAを下回る。
  2. 上位時間軸が弱気Haramiを形成する：2本前が強気、前のローソク足が弱気で、最後のボディが小さい。
  3. 上位時間軸の最新3本のモメンタム偏差のいずれかがMomentumSellThresholdを超える。
  4. MACD主要ラインがシグナルラインを下回る。
  5. ショート露出が未開放（Position >= 0）。
  6. 戦略は、ロングポジションを閉じてVolumeサイズの新しいショートポジションを開くのに十分な大きさの成行売り注文を送信します。

リスク管理

StartProtectionはストップロスとテイクプロフィットのレベル（ポイント単位）をインストールします。元のEAのトレーリング、ブレークイーブン、資金管理機能は、StockSharpバージョンを簡潔に保つために意図的に省略されています。トレード方向の変更により、反対の露出が自動的にフラット化されます。

パラメーター

名前 説明 デフォルト
CandleType 移動平均とシグナル実行の主要時間軸。 15分足
HigherCandleType HaramiとモメンタムConfirmationに使用される時間軸。 1時間足
MacdCandleType MACDトレンドフィルターの時間軸。 30日足
FastMaLength ファスト線形加重MAの長さ。 6
SlowMaLength スロー指数MAの長さ。 85
MomentumPeriod 上位時間軸のMomentumルックバック。 14
MomentumBuyThreshold ロング確認のための最小モメンタム偏差。 0.3
MomentumSellThreshold ショート確認のための最小モメンタム偏差。 0.3
StopLossPoints ポイント単位のストップロス距離。 40
TakeProfitPoints ポイント単位のテイクプロフィット距離。 100

使用上のヒント

  • CandleType、HigherCandleType、MacdCandleTypeを利用可能な過去データに合わせる；上位時間軸が基本時間軸より長いことを確認する。
  • モメンタムしきい値を取引する銘柄のボラティリティに合わせて調整する。
  • 提供されたパラメーター範囲を通じてStockSharpのオプティマイザーを使用し、MA長とモメンタムしきい値を調整する。
  • ライブ展開前に現実的なコミッション/レイテンシー設定でバックテストを常に行う。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class HaramiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public HaramiStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}