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Harami-Strategie

Überblick

HaramiStrategy konvertiert den MetaTrader-Experten "Harami" in die High-Level-API von StockSharp. Die Strategie kombiniert ein bullisches/bärisches Harami-Muster, das auf einem höheren Zeitrahmen erkannt wird, mit einer Momentum-Expansion und einem langfristigen MACD-Filter. Nur abgeschlossene Kerzen werden verarbeitet und das gesamte Handelsmanagement wird über die integrierte Schutz-Engine von StockSharp abgewickelt.

Daten und Indikatoren

  • Basiszeitrahmen: konfigurierbar (standardmäßig 15-Minuten-Kerzen) zur Trenderfassung mittels gleitender Durchschnitte.
  • Höherer Zeitrahmen: konfigurierbar (standardmäßig eine Stunde) zur Mustererkennung und Momentum-Bestätigung.
  • MACD-Zeitrahmen: konfigurierbar (standardmäßig 30-Tage-Kerzen) zur Emulation des ursprünglichen monatlichen MACD-Filters.
  • Indikatoren:
    • Linear gewichteter gleitender Durchschnitt (FastMaLength) auf dem Basiszeitrahmen.
    • Exponentieller gleitender Durchschnitt (SlowMaLength) auf dem Basiszeitrahmen.
    • Momentum (MomentumPeriod) auf dem höheren Zeitrahmen. Die Strategie verwendet den absoluten Abstand vom Neutralwert (100) für die letzten drei Balken des höheren Zeitrahmens.
    • Moving Average Convergence Divergence (12/26/9) auf dem MACD-Zeitrahmen.

Long-Setup

  1. Der langsame EMA liegt über dem schnellen LWMA auf dem Basiszeitrahmen und signalisiert einen Aufwärtstrend.
  2. Der höhere Zeitrahmen bildet eine bullische Harami-Sequenz: Vor zwei Kerzen war die Kerze bärisch, die vorherige Kerze war bullisch und ihr Körper ist kleiner als der frühere bärische Körper.
  3. Jede der letzten drei Momentum-Abweichungen des höheren Zeitrahmens überschreitet MomentumBuyThreshold.
  4. Die MACD-Hauptlinie liegt auf dem MACD-Zeitrahmen über der Signallinie.
  5. Es ist keine Long-Position offen (Position <= 0).
  6. Die Strategie sendet eine Market-Kauforder, die groß genug ist, um Short-Exposure umzukehren und Volume Lots hinzuzufügen.

Short-Setup

  1. Der langsame EMA liegt unter dem schnellen LWMA auf dem Basiszeitrahmen.
  2. Der höhere Zeitrahmen bildet ein bärisches Harami: Vor zwei Kerzen war bullisch, die vorherige Kerze war bärisch und der letzte Körper ist kleiner.
  3. Jede der letzten drei Momentum-Abweichungen des höheren Zeitrahmens überschreitet MomentumSellThreshold.
  4. Die MACD-Hauptlinie liegt unter der Signallinie.
  5. Es ist keine Short-Exposition offen (Position >= 0).
  6. Die Strategie sendet eine Market-Verkaufsorder, die groß genug ist, um Long-Positionen zu schließen und eine neue Short-Position der Größe Volume zu eröffnen.

Risikomanagement

StartProtection installiert Stop-Loss- und Take-Profit-Levels (ausgedrückt in Punkten). Zusätzliche Trailing-, Break-Even- und Geldmanagement-Funktionen des ursprünglichen EA werden absichtlich weggelassen, um die StockSharp-Version kompakt zu halten. Handelsrichtungsänderungen glätten automatisch die entgegengesetzte Exposition.

Parameter

Name Beschreibung Standardwert
CandleType Primärer Zeitrahmen für gleitende Durchschnitte und Signalausführung. 15-Minuten-Kerzen
HigherCandleType Zeitrahmen für Harami- und Momentum-Bestätigung. 1-Stunden-Kerzen
MacdCandleType Zeitrahmen für den MACD-Trendfilter. 30-Tage-Kerzen
FastMaLength Länge des schnellen linear gewichteten MA. 6
SlowMaLength Länge des langsamen exponentiellen MA. 85
MomentumPeriod Momentum-Rückblick auf dem höheren Zeitrahmen. 14
MomentumBuyThreshold Minimale Momentum-Abweichung für Long-Bestätigung. 0.3
MomentumSellThreshold Minimale Momentum-Abweichung für Short-Bestätigung. 0.3
StopLossPoints Stop-Loss-Abstand in Punkten. 40
TakeProfitPoints Take-Profit-Abstand in Punkten. 100

Verwendungshinweise

  • CandleType, HigherCandleType und MacdCandleType mit verfügbaren historischen Daten abstimmen; sicherstellen, dass der höhere Zeitrahmen länger als der Basiszeitrahmen ist.
  • Momentum-Schwellenwerte an die Volatilität des gehandelten Instruments anpassen.
  • Den StockSharp-Optimierer über die bereitgestellten Parameterbereiche verwenden, um MA-Längen und Momentum-Schwellenwerte zu optimieren.
  • Immer mit realistischen Provisions-/Latenzeinstellungen backtesten, bevor live eingesetzt wird.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class HaramiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public HaramiStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}