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Back Kick 策略

Back Kick 是从 MetaTrader 5 专家顾问 Back kick.mq5 移植而来的对冲突破策略。每当一根 K 线收盘时，系统会立即以相同的手数同时买入和卖出，从而保持双向敞口。每条腿都按照设定的点数间距应用对称的止损和止盈。由于 StockSharp 默认采用净头寸模式，移植版本通过内部状态对象分别跟踪多头和空头，使其表现尽可能接近 MT5 的对冲账户。

交易流程

  1. 订阅所选周期的 K 线。当检测到新 K 线收盘且当前没有激活的对冲腿时，请求建立新的买卖组合。
  2. 立即发送一张买入市价单和一张卖出市价单，使用相同的成交量。根据点数参数计算每条腿的保护价位。
  3. 通过 Level 1 中的最优买价和卖价实时监控仓位。如果价格触发保护水平，则发送对向市价单平掉该腿，而另一条腿保持不变直至触发自己的退出条件。
  4. 当两条腿全部平仓后，策略会等待下一根 K 线收盘，再次重建对冲。

这种行为与原始 EA 保持一致——通过始终持有双向仓位来捕捉价格的突然“反弹”。

参数

名称 说明 默认值 备注
OrderVolume 每条对冲腿的交易量。 0.1 会根据品种的 VolumeStep 归一化，同时检查 MinVolume/MaxVolume 限制。
StopLossPips 止损点数。 50 设置为 0 时禁用止损。
TakeProfitPips 止盈点数。 140 设置为 0 时禁用固定止盈。
CandleType 触发开仓的 K 线周期。 15m 支持任意可用的 TimeFrame。
LogDiagnostics 是否输出详细日志。 false 建议在调试成交顺序时启用。

实现细节

  • 点值换算：原 EA 会针对 3/5 位小数的品种放大 10 倍点值，移植版本沿用相同规则（价格步长 × 10）。
  • 手工维护对冲：由于 StockSharp 只记录净头寸，策略使用 PositionState 来跟踪每条腿，并在需要时发送市价单关闭对应仓位，从而模拟 MT5 的对冲模式。
  • 风控：止损和止盈均为可选项。若关闭，仓位仅会在另一条腿的保护水平触发或外部干预时被动退出。
  • 保护服务：仍然调用 StartProtection()，以便框架在断线等异常情况下可以接管仓位管理。

使用步骤

  1. 将策略挂载到具备 Level 1（买卖价）和所需 K 线数据的标的上。
  2. 根据风险偏好配置点数距离与下单手数。
  3. 启动策略后，它会等待下一根 K 线收盘，然后提交买卖一对的市价单。
  4. 通过日志或图表观察多头与空头分别如何独立退出。

与 MT5 版本的差异

  • 未移植按风险百分比动态计算手数的功能，请直接通过 OrderVolume 设置仓位。
  • 由于 StockSharp 的净头寸特性，对冲是通过内部记录实现的，因此在不同经纪商或撮合模式下仍能保持与原策略相近的行为。
  • 未实现经纪商特定的 FreezeLevel/StopsLevel 检查；当交易所限制被违反时，体积归一化逻辑会抛出明确的异常。

文件说明

  • CS/BackKickStrategy.cs —— C# 版本的策略实现。
  • README.md —— 英文文档。
  • README_ru.md —— 俄文文档。
  • README_zh.md —— 中文文档（本文件）。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class BackKickStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public BackKickStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}