Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Back Kick

Back Kick — это хеджирующая стратегия пробоя, перенесённая из советника MetaTrader 5 Back kick.mq5. На закрытии каждой свечи система одновременно открывает длинную и короткую рыночные позиции одинакового объёма. Для каждой ноги задаются симметричные уровни стоп-лосса и тейк-профита в пунктах. В портированной версии StockSharp обе позиции ведутся раздельно с помощью внутренних структур состояния, что позволяет имитировать режим хеджирования MT5 при неттинговом учёте.

Логика работы

  1. Подписка на свечи выбранного таймфрейма. После закрытия свечи и при отсутствии активных ног формируется запрос на открытие новой пары сделок.
  2. Немедленно отправляются рыночные заявки на покупку и продажу с одинаковым объёмом. Для каждой ноги рассчитываются уровни защитных ордеров по заданным значениям в пунктах.
  3. Состояние сделок контролируется по лучшим ценам bid/ask из Level 1. При достижении защитного уровня соответствующая нога закрывается рыночной заявкой, а противоположная продолжает работать до своего выхода.
  4. Когда обе позиции закрыты, стратегия ожидает закрытия следующей свечи, после чего восстанавливает хедж.

Такое поведение повторяет оригинальный советник, который стремится поймать резкие «пинки» цены за счёт постоянного присутствия в обеих сторонах рынка.

Параметры

Имя Описание Значение по умолчанию Примечания
OrderVolume Объём каждой ноги хеджа. 0.1 Нормализуется по VolumeStep инструмента и проверяется на MinVolume/MaxVolume.
StopLossPips Стоп-лосс в пунктах. 50 Значение 0 отключает защитный стоп.
TakeProfitPips Тейк-профит в пунктах. 140 Значение 0 отключает фиксированный тейк-профит.
CandleType Таймфрейм, по закрытию которого создаётся новая пара. 15m Можно выбрать любой поддерживаемый TimeFrame.
LogDiagnostics Подробный лог заявок и выходов. false Используйте для отладки последовательности сделок.

Особенности реализации

  • Пересчёт пункта. Оригинальный код учитывает трёх- и пятизнаковые котировки. В портированной версии шаг цены умножается на 10, если у инструмента 3 или 5 знаков после запятой.
  • Ручное ведение позиций. Поскольку StockSharp работает с неттинговой позицией, стратегия хранит состояние каждой ноги (PositionState) и самостоятельно отправляет рыночные заявки на закрытие. Это позволяет воспроизвести поведение MT5 с раздельными сделками.
  • Управление риском. Стоп-лосс и тейк-профит необязательны. При нулевой настройке соответствующая нога остаётся открытой до срабатывания другой защиты или внешнего вмешательства.
  • Защитный сервис. Вызов StartProtection() сохраняется для контроля внештатных ситуаций, даже несмотря на кастомную логику выхода.

Использование

  1. Подключите стратегию к инструменту с потоковыми данными Level 1 и нужными свечами.
  2. Настройте объём и защитные расстояния в пунктах под свой риск-профиль.
  3. Запустите стратегию. Она дождётся закрытия очередной свечи и отправит пару рыночных заявок.
  4. Анализируйте логи или график, чтобы отслеживать независимое закрытие каждой ноги.

Отличия от версии MT5

  • Управление объёмом по проценту риска не перенесено. Используйте параметр OrderVolume.
  • Из-за неттинга в StockSharp хедж моделируется внутренним учётом. Это обеспечивает максимально близкое поведение к исходному советнику при работе с брокерами, использующими неттинг.
  • Проверки FreezeLevel и StopsLevel, зависящие от брокера, опущены. Вместо этого выполняется нормализация объёма с понятными исключениями при нарушении ограничений биржи.

Состав папки

  • CS/BackKickStrategy.cs — реализация стратегии на C#.
  • README.md — документация на английском языке.
  • README_ru.md — документация на русском языке (этот файл).
  • README_zh.md — документация на китайском языке.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class BackKickStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public BackKickStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}