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Demarker 马丁格尔策略（StockSharp）

概述

Demarker 马丁格尔策略 在 StockSharp 高级 API 上复刻了 MetaTrader 专家顾问 “Demarker Martingale”。系统使用中期的 DeMarker 振荡器信号结合更高周期的 MACD 趋势过滤器。开仓后应用马丁格尔式加仓、固定止损/止盈、保本保护以及与原始 EA 相同的移动止损。

核心交易流程

  1. 数据订阅：根据参数订阅交易周期（默认 15 分钟 K 线）用于信号判断，同时订阅更高周期（默认月线）用于 MACD 过滤。
  2. DeMarker 触发：当 DeMarker 值大于中性阈值 DemarkerThreshold（默认 0.5）且出现 Low[2] < High[1] 的多头重叠结构时，生成做多候选。若 DeMarker 低于阈值且 Low[1] < High[2]，则准备做空。
  3. MACD 确认：更高周期 MACD 必须与方向一致。做多需 MACD 主线高于信号线；做空则要求主线低于信号线。该逻辑复现了原始 EA 使用月线 MACD 的方式。
  4. 下单执行：满足条件时按当前马丁格尔规模市价入场，每次仅持有一个方向的仓位。
  5. 持仓管理：持仓期间在每根收盘 K 线后检查止损、止盈、保本价或移动止损是否触发，一旦满足立即以市价全部平仓。

资金管理

  • 初始手数：使用 InitialVolume 并按照品种的 VolumeStep、VolumeMin、VolumeMax 做对齐。
  • 马丁格尔加码：亏损后下一笔手数按 DoubleLotSize 设置决定是乘以 MartingaleMultiplier 还是增加 LotIncrement。盈利则恢复到基础手数。连续加码次数受 MaxMartingaleSteps 限制。
  • 止损/止盈：距离以 MetaTrader 风格的 “点” 表示。点值根据 ticksize 是否为 0.00001 或 0.001 自动放大 10 倍，与原版保持一致。
  • 保本保护：未实现利润达到 BreakEvenTriggerPips 后，将止损移动到入场价加上（或减去）BreakEvenOffsetPips。
  • 移动止损：利润超过 TrailingStopPips 时，内部跟踪价随每根 K 线收盘更新，模仿 EA 的 TrailingStop 行为。

参数说明

名称 说明
CandleType 用于生成信号的交易周期。
MacdCandleType 计算 MACD 趋势过滤器的高周期。
DemarkerPeriod DeMarker 指标周期。
DemarkerThreshold 多空判定的中性阈值。
MacdFast / MacdSlow / MacdSignal MACD 三个 EMA 周期。
InitialVolume 初始下单手数。
MartingaleMultiplier DoubleLotSize 为真时的倍增系数。
LotIncrement DoubleLotSize 为假时的手数增量。
DoubleLotSize 选择倍增或累加的马丁格尔模式。
MaxMartingaleSteps 连续加码的最大次数。
StopLossPips 止损距离（点）。
TakeProfitPips 止盈距离（点）。
TrailingStopPips 移动止损距离（点）。
UseBreakEven 是否启用保本保护。
BreakEvenTriggerPips 触发保本的利润阈值。
BreakEvenOffsetPips 保本止损相对入场的偏移量。

转换要点

  • 点值计算遵循原 EA 的 ticksize 逻辑，确保在 3/5 位报价货币对上的风险距离一致。
  • MACD 过滤使用 MovingAverageConvergenceDivergenceSignal 指标并处理独立的高周期行情，重建月线趋势判断。
  • 马丁格尔管理记录加权平均入场价与实际盈亏，用于判断下一笔手数应加码还是复位。
  • 所有保护动作都通过市价单完成，配合 StartProtection 避免在受保护模式下直接修改挂单。

使用建议

  • 绑定的证券需正确填写 PriceStep、VolumeStep、VolumeMin、VolumeMax 等属性，以保证点值和手数对齐。
  • 可尝试将 MacdCandleType 调整为周线等更快周期，以适应不同市场节奏。
  • 优化参数时可同时调整 DemarkerThreshold、TrailingStopPips 与马丁格尔参数，以控制最大回撤。
  • 由于马丁格尔会在亏损后放大仓位，建议结合投资组合级的风险限制或交易时段过滤来实盘运行。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class DemarkerMartingaleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public DemarkerMartingaleStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}