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Demarker Martingale-Strategie (StockSharp)

Übersicht

Die Demarker Martingale-Strategie re­kreiert den MetaTrader Expert Advisor „Demarker Martingale" mithilfe der High-Level-API von StockSharp. Das System kombiniert ein mittelfristiges DeMarker-Oszillatorsignal mit einem höheren Zeitrahmen-MACD-Trendfilter. Einträge werden durch Martingale-ähnliche Positionsgrößen, feste Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus, Break-Even-Schutz und einen Trailing Stop gefolgt, der das Geldverwaltungs-Toolkit des Original-Experten imitiert.

Kern-Handelslogik

  1. Datenfeeds – die Strategie abonniert einen benutzerdefinierten Handelszeitrahmen (standardmäßig 15-Minuten-Kerzen) für die Signalerzeugung und eine höheren Zeitrahmen-Serie (standardmäßig monatliche Kerzen) zur Berechnung des MACD-Filters.
  2. DeMarker-Auslöser – wenn der DeMarker-Wert den neutralen DemarkerThreshold (Standard 0.5) überschreitet und die jüngste Preisaktion eine bullische Überlappung bildet (Low[2] < High[1]), wird ein Long-Setup in Betracht gezogen. Umgekehrt bereitet eine bärische Überlappung mit DeMarker unter dem Schwellenwert ein Short vor.
  3. MACD-Bestätigung – der höhere Zeitrahmen-MACD muss mit der Richtung übereinstimmen. Ein bullisches Signal erfordert, dass die MACD-Hauptlinie über ihrer Signallinie liegt, während ein bärisches Signal die entgegengesetzte Beziehung erwartet. Dies reproduziert den monatlichen MACD-Filter des MQL-Experten.
  4. Orderausführung – gültige Signale platzieren Market Orders mit dem aktuellen Martingale-angepassten Volumen. Es wird jeweils nur eine gerichtete Position gehalten.
  5. Positions-Monitoring – während eine Position offen ist, bewertet die Strategie jede abgeschlossene Kerze auf Stop-Loss-, Take-Profit-, Break-Even- oder Trailing-Stop-Auslöser. Verletzungsereignisse schließen die gesamte Position über Market Orders.

Geldverwaltung

  • Anfangsgröße – Orders beginnen mit InitialVolume, ausgerichtet am VolumeStep des Instruments und begrenzt durch VolumeMin/VolumeMax.
  • Martingale-Eskalation – nach einem verlorenen Trade wird das nächste Volumen entweder mit MartingaleMultiplier multipliziert (DoubleLotSize = true) oder um LotIncrement erhöht. Profitable Trades setzen die Leiter auf das Basisvolumen zurück. Die Eskalationstiefe ist durch MaxMartingaleSteps begrenzt, um unkontrollierte Exposition zu verhindern.
  • Stop-Loss und Take-Profit – Abstände werden in MetaTrader-Pips ausgedrückt. Die Pip-Größe passt sich automatisch an 3/5-stellige Forex-Kurse an und entspricht der originalen ticksize-Logik.
  • Break-Even – sobald der unrealisierte Gewinn BreakEvenTriggerPips erreicht, wird der Stop-Loss auf den Einstieg plus BreakEvenOffsetPips (Long) oder minus den Offset (Short) verschoben.
  • Trailing Stop – Gewinne jenseits von TrailingStopPips verschieben eine interne Trailing-Schwelle, die sich mit jeder Kerze strafft und das TrailingStop-Verhalten des EA repliziert.

Parameter

Name Beschreibung
CandleType Handelszeitrahmen für DeMarker-Signale.
MacdCandleType Höherer Zeitrahmen zur Berechnung des MACD-Trendfilters.
DemarkerPeriod DeMarker-Lookback-Periode.
DemarkerThreshold Neutrale Grenze zwischen bullischen und bärischen Setups.
MacdFast / MacdSlow / MacdSignal MACD-EMA-Längen.
InitialVolume Basis-Ordergröße vor Martingale-Anpassungen.
MartingaleMultiplier Multiplikationsfaktor bei aktiviertem DoubleLotSize.
LotIncrement Additiver Anstieg bei deaktiviertem Verdoppeln.
DoubleLotSize Umschalten zwischen multiplikativem und additivem Martingale.
MaxMartingaleSteps Maximale Anzahl aufeinanderfolgender Eskalationen.
StopLossPips Stop-Loss-Abstand in Pips.
TakeProfitPips Take-Profit-Abstand in Pips.
TrailingStopPips Trailing-Stop-Abstand in Pips.
UseBreakEven Break-Even-Logik aktivieren oder deaktivieren.
BreakEvenTriggerPips Gewinnschwelle (in Pips) vor dem Wechsel zu Break-Even.
BreakEvenOffsetPips Puffer, der auf den Break-Even-Stop angewendet wird.

Konvertierungshinweise

  • Die Pip-Konvertierung spiegelt den MQL-EA wider (ticksize == 0.00001 oder 0.001 impliziert eine 10x-Pip-Skala). Dies bewahrt konsistente Risikoabstände bei 3/5-stelligen Kursen.
  • Der MACD-Trendfilter verwendet MovingAverageConvergenceDivergenceSignal mit den originalen EMA-Längen und verarbeitet eine separate Kerzenserie, um die monatliche Diagrammlogik zu emulieren.
  • Die Martingale-Buchführung verfolgt gewichtete Durchschnittseinstiegspreise und realisierten PnL, um zu entscheiden, ob der nächste Trade eskalieren oder zurücksetzen soll.
  • Alle Schutzmaßnahmen (Stop-Loss, Take-Profit, Break-Even, Trailing) werden über Market Exits ausgeführt, da die High-Level-API direkte Ordermodifikationen unter der StartProtection-Wache nicht empfiehlt.

Verwendungshinweise

  • Stellen Sie sicher, dass das zugewiesene Instrument PriceStep, VolumeStep, VolumeMin und VolumeMax bereitstellt, um Pip-Berechnungen und Volumenrundung mit Exchange-Einschränkungen abzustimmen.
  • Experimentieren Sie mit MacdCandleType (z.B. wöchentliche Kerzen), um den Trendfilter für schnellere Märkte feinabzustimmen.
  • Passen Sie beim Optimieren gemeinsam DemarkerThreshold, TrailingStopPips und Martingale-Parameter an, um Drawdowns im Zaum zu halten.
  • Kombinieren Sie die Strategie mit Portfolio-Level-Risikokontrollen oder Handelssitzungsfiltern beim Live-Einsatz, da Martingale-Sequenzen nach Verlusten inhärent die Exposition erhöhen.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class DemarkerMartingaleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public DemarkerMartingaleStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}