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Bill Williams Alligator 策略

本策略将 MetaTrader 5 专家顾问 “Bill Williams.mq5”（作者 Vladimir Karputov）完整移植到 StockSharp 高层 API。系统订阅单一 K 线序列，重建 Bill Williams 分形，并将其与向前平移的 Alligator 三条线（下颌、牙齿、嘴唇）进行比较。当最新完成的 K 线收盘价突破最近的向上或向下分形，且该分形位于所有 Alligator 线之外时，策略会开仓。额外的风控参数覆盖原始 EA 中的设置，包括止损、止盈、移动止损、信号反向以及强制平掉相反仓位。

交易逻辑

  1. 分形检测：每根完成的 K 线都会更新最高价和最低价的滚动缓冲区，最多回溯 FractalsLookback 根已完成的 K 线，寻找最近一次确认的向上/向下分形（五根 K 线模式）。
  2. Alligator 复现：用 (High + Low) / 2 的中间价驱动三条 SmoothedMovingAverage 指标，分别代表下颌、牙齿和嘴唇，并按照参数要求向前平移指定的 K 线数量，与 MetaTrader 的绘制方式保持一致。
  3. 突破确认：做多信号要求最新向上分形高于所有三条 Alligator 线，并且当前 K 线收盘价高于该分形。做空逻辑相反，需要价格跌破向下分形且分形位于三条线之下。
  4. 下单执行：默认情况下，当出现突破并且没有持仓时，策略以 OrderVolume 的仓位开市价单。如果启用 CloseOppositePositions，会在开新仓前先平掉反向仓位。将 ReverseSignals 设为 true 可实现原始 EA 的信号反向模式。
  5. 风险管理：止损和止盈价格在内部跟踪，并在每根 K 线上进行验证。移动止损在浮动盈利达到 TrailingStopPips + TrailingStepPips 后启动，并随着价格推进按步进调整。所有距离都使用根据交易标的 PriceStep 计算的“点数”，自动兼容 MetaTrader 常见的 3/5 位小数报价。

参数

名称 说明 默认值
OrderVolume 入场手数（或合约数）。 0.1
StopLossPips 初始止损距离（点）。设为 0 表示不使用止损。 50
TakeProfitPips 止盈距离（点）。设为 0 表示不使用止盈。 50
TrailingStopPips 移动止损距离（点）。0 表示禁用移动止损。 10
TrailingStepPips 每次移动止损前需要额外获得的点数；启用移动止损时必须为正。 5
JawPeriod Alligator 下颌线的平滑移动平均周期。 13
JawShift 下颌线向前平移的 K 线数。 8
TeethPeriod Alligator 牙齿线的平滑移动平均周期。 8
TeethShift 牙齿线向前平移的 K 线数。 5
LipsPeriod Alligator 嘴唇线的平滑移动平均周期。 5
LipsShift 嘴唇线向前平移的 K 线数。 3
FractalsLookback 回溯的完成 K 线数量，用于寻找最近的分形。 100
ReverseSignals true 时，向下分形触发买入，向上分形触发卖出。 false
CloseOppositePositions true 时，在开新仓前先平掉反向仓位。 false
CandleType 用于计算和生成信号的 K 线类型。 TimeFrame(1h)

说明

  • 策略仅处理 已完成的 K 线，忽略盘中 tick，完全遵循原始 EA 的逐 K 线逻辑。
  • 为了兼容 MetaTrader 的 3/5 位报价，若 Security.Decimals 为 3 或 5，则将 PriceStep 乘以 10 以得到“点”大小。
  • 止损、止盈和移动止损均由策略内部管理；若下一根 K 线触及触发价，则直接通过市价单平仓。
  • 如果图表区域可用，策略会自动绘制 K 线和 Alligator 指标，方便与 MetaTrader 模板对比。
  • 根据仓库约定，本次转换不包含 Python 版本和测试项目。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class BillWilliamsAlligatorStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public BillWilliamsAlligatorStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}