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Estratégia Bill Williams Alligator

Esta estratégia porta o expert advisor do MetaTrader 5 "Bill Williams.mq5" de Vladimir Karputov para a API de alto nível do StockSharp. Ela assina uma única série de velas, reconstrói os pontos fractais de Bill Williams e avalia rompimentos em relação às linhas Alligator deslocadas. Quando a vela atual fecha além do fractal ascendente ou descendente mais próximo e esse fractal está fora de todas as três curvas do Alligator (Mandíbula, Dentes, Lábios), o sistema abre uma posição. As funcionalidades opcionais de gestão monetária reproduzem os inputs originais como stop-loss, take-profit, trailing stop, reversão de sinais e fechamento automático de posições opostas.

Lógica de negociação

  1. Detecção de fractais – cada vela concluída atualiza buffers contínuos de máximos e mínimos. O algoritmo varre até FractalsLookback barras concluídas e encontra os fractais ascendentes e descendentes de Bill Williams mais recentes confirmados (padrão de cinco barras).
  2. Reconstrução do Alligator – o Preço Mediano (High + Low) / 2 alimenta três instâncias de SmoothedMovingAverage representando a mandíbula, os dentes e os lábios. Seus valores são deslocados para frente pelo número configurado de barras para corresponder às regras de plotagem do MetaTrader.
  3. Validação de rompimento – uma configuração longa requer que o último fractal ascendente permaneça acima da mandíbula, dentes e lábios deslocados enquanto a vela mais recente fecha acima do preço do fractal. Uma configuração curta espelha a lógica abaixo do Alligator.
  4. Execução de ordens – por padrão, a estratégia abre uma única ordem de mercado com OrderVolume quando o rompimento é detectado e nenhuma posição é mantida. Se CloseOppositePositions estiver habilitado, uma posição oposta é zerada antes de abrir uma nova. Definir ReverseSignals = true troca os lados de rompimento para reproduzir o modo reverso do EA.
  5. Gestão de risco – os níveis configuráveis de stop-loss e take-profit são armazenados internamente e avaliados em cada vela. O trailing stop é ativado assim que o mercado se move TrailingStopPips + TrailingStepPips na direção do trade e continua avançando conforme o preço avança. Os stops são expressos em "pips" derivados do PriceStep do instrumento, incluindo o ajuste de 3 ou 5 dígitos do MetaTrader.

Parâmetros

Nome Descrição Padrão
OrderVolume Tamanho do trade em lotes ou contratos para entradas de mercado. 0.1
StopLossPips Distância de stop-loss inicial em pips. Defina como 0 para desabilitar. 50
TakeProfitPips Distância de take-profit em pips. Defina como 0 para desabilitar. 50
TrailingStopPips Distância de trailing stop em pips. 0 desabilita a lógica de trailing. 10
TrailingStepPips Ganho pip extra necessário antes de o trailing stop se mover novamente. Deve ser positivo quando o trailing estiver habilitado. 5
JawPeriod Comprimento da média móvel suavizada para a mandíbula do Alligator (azul). 13
JawShift Deslocamento para frente dos valores da mandíbula, medido em barras. 8
TeethPeriod Comprimento da média móvel suavizada dos dentes (vermelho). 8
TeethShift Deslocamento para frente dos valores dos dentes. 5
LipsPeriod Comprimento da média móvel suavizada dos lábios (verde). 5
LipsShift Deslocamento para frente dos valores dos lábios. 3
FractalsLookback Número de velas concluídas varridas ao procurar os fractais confirmados mais recentes. 100
ReverseSignals Quando true, os sinais de compra vêm de rompimentos de fractal descendente e os sinais de venda vêm de rompimentos de fractal ascendente. false
CloseOppositePositions Quando true, a estratégia fecha uma posição oposta existente antes de entrar em um novo trade. false
CandleType Série de velas usada para cálculos e sinais. TimeFrame(1h)

Notas

  • A estratégia opera estritamente em velas concluídas e ignora ticks intrabarra, correspondendo ao fluxo de trabalho barra a barra do Expert Advisor original.
  • Para emular o cálculo de pip do MetaTrader 5, a estratégia multiplica o PriceStep da bolsa por 10 quando o instrumento tem 3 ou 5 casas decimais.
  • Ordens protetoras e o trailing stop são gerenciados internamente. Quando uma condição de stop ou alvo é atendida dentro da próxima vela, a posição é fechada a mercado para imitar o gerenciamento de ordens do EA.
  • Os indicadores Alligator são desenhados automaticamente se uma área de gráfico estiver disponível, permitindo comparação visual entre o port do StockSharp e o modelo do MetaTrader.
  • Projetos Python e de teste são intencionalmente omitidos de acordo com as diretrizes do repositório para novas conversões.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class BillWilliamsAlligatorStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public BillWilliamsAlligatorStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}