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Bill Williams Alligator 戦略

この戦略は、Vladimir KarputovによるMetaTrader 5のエキスパートアドバイザー "Bill Williams.mq5" をStockSharpの高レベルAPIにポートします。単一のローソク足シリーズを購読し、Bill Williamsのフラクタルポイントを再構築し、シフトされたAlligatorラインに対するブレイクアウトを評価します。現在のローソク足が最も近い上昇または下降フラクタルを超えて閉じ、そのフラクタルがAlligatorの3つの曲線（顎、歯、唇）すべての外側にある場合、システムはポジションを開きます。オプションのマネーマネジメント機能は、ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップ、シグナル反転、反対ポジションの自動クローズなど、元のEAの入力を再現します。

トレードロジック

  1. フラクタル検出 – 完了した各ローソク足は高値と安値のローリングバッファを更新します。アルゴリズムは最大FractalsLookbackの完了したバーをスキャンし、最近確認された上昇および下降のBill Williamsフラクタル（5バーパターン）を見つけます。
  2. Alligator再構築 – 中間価格(High + Low) / 2が顎、歯、唇を表す3つのSmoothedMovingAverageインスタンスを供給します。それらの値はMetaTraderのプロットルールに合わせて設定されたバー数だけ前方にシフトされます。
  3. ブレイクアウト検証 – ロングセットアップは最新の上昇フラクタルがシフトされた顎、歯、唇より上に留まり、最新のローソク足がフラクタル価格より上でクローズすることを必要とします。ショートセットアップはAlligatorの下でロジックを反映します。
  4. 注文実行 – デフォルトでは、ブレイクアウトが検出されポジションが保有されていない場合に、戦略はOrderVolumeで単一のマーケット注文を開きます。CloseOppositePositionsが有効な場合、新しいポジションを開く前に反対のポジションがフラット化されます。ReverseSignals = trueに設定すると、EAのリバースモードを再現するためにブレイクアウトサイドが入れ替わります。
  5. リスク管理 – 設定可能なストップロスとテイクプロフィットレベルは内部に保存され、各ローソク足で評価されます。トレーリングストップは市場がトレード方向にTrailingStopPips + TrailingStepPips動いた時点で起動し、価格が進むにつれて進み続けます。ストップはMetaTraderの3または5桁調整を含む証券のPriceStepから導出された「ピップス」で表されます。

パラメーター

名前 説明 デフォルト
OrderVolume マーケットエントリーに使用するロットまたは契約でのトレードサイズ。 0.1
StopLossPips ピップスでの初期ストップロス距離。無効にするには0に設定。 50
TakeProfitPips ピップスでのテイクプロフィット距離。無効にするには0に設定。 50
TrailingStopPips ピップスでのトレーリングストップ距離。0でトレーリングロジックを無効化。 10
TrailingStepPips トレーリングストップが再び動く前に必要な追加のピップ利益。トレーリングが有効な場合は正でなければならない。 5
JawPeriod Alligatorの顎（青）に使用する平滑移動平均の長さ。 13
JawShift 顎の値の前方シフト（バー数）。 8
TeethPeriod 歯の平滑移動平均の長さ（赤）。 8
TeethShift 歯の値の前方シフト。 5
LipsPeriod 唇の平滑移動平均の長さ（緑）。 5
LipsShift 唇の値の前方シフト。 3
FractalsLookback 最新の確認済みフラクタルを検索する際にスキャンする完了したローソク足の数。 100
ReverseSignals trueの場合、買いシグナルは下降フラクタルのブレイクアウトから、売りシグナルは上昇フラクタルのブレイクアウトから来ます。 false
CloseOppositePositions trueの場合、新しいトレードに入る前に既存の反対ポジションを閉じます。 false
CandleType 計算とシグナルに使用するローソク足シリーズ。 TimeFrame(1h)

注記

  • 戦略は完了したローソク足のみで動作し、バーの内側のティックを無視して、元のExpert Advisorのバーごとのワークフローと一致します。
  • MetaTrader 5のピップ計算をエミュレートするため、証券に3または5桁の小数がある場合、戦略は取引所のPriceStepを10倍します。
  • 保護注文とトレーリングストップは内部的に管理されます。次のローソク足内でストップまたはターゲット条件が満たされると、EAの注文管理を模倣するためにポジションが成行でクローズされます。
  • Alligatorインジケーターはチャートエリアが利用可能な場合に自動的に描画され、StockSharpポートとMetaTraderテンプレートの視覚的な比較が可能です。
  • Pythonおよびテストプロジェクトはリポジトリのガイドラインに従い、新しい変換では意図的に省略されています。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class BillWilliamsAlligatorStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public BillWilliamsAlligatorStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}