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Breakdown Catcher 策略

概述

Breakdown Catcher 策略来自 MetaTrader 专家顾问“Breakdown catcher”，在每根 K 线收盘时记录该 K 线的高点和低点，并在其上下分别设置突破触发价（可选附加点差）。当下一根 K 线突破任一触发价时，策略按突破方向建立市价仓位，并按照设置的点数立即计算止损、止盈以及（可选的）跟踪止损。

交易逻辑

  1. 每根 K 线收盘后，上一根 K 线的最高价和最低价成为下一周期的观察区间。
  2. 买入突破价 = 上一高点 + 偏移点数；卖出突破价 = 上一低点 − 偏移点数。
  3. 若当前 K 线向上突破且当前没有仓位，则以市场价建立多头仓位，并保存新的保护参数。
  4. 若向下突破且为空仓，则以市场价建立空头仓位。
  5. 止损与止盈距离以点（pip）为单位，并依据品种最小报价单位和 3/5 位小数的常见调整换算成绝对价格。
  6. 当盈利幅度达到 TrailingStop + TrailingStep 点时，启动跟踪止损；只有在价格继续前进达到最小步长后才会重新移动止损位。
  7. 如果同一根 K 线同时触及上下两个突破价，为避免执行顺序不确定，该 K 线不产生交易。
  8. 进入交易前会检测当前点差，当点差大于 AllowedSpreadPoints（以价格步长计）时，跳过信号。

资金管理

  • 下单数量使用基础属性 Strategy.Volume。反向开仓时，会在基础数量上加上当前仓位的绝对值以实现完全反手。
  • 止损、止盈与跟踪止损通过检测 K 线范围触发后直接发送市价平仓指令完成，而不是依赖券商端的委托单。

参数

参数 说明 默认值
StopLossPips 止损距离（点）。 30
TakeProfitPips 止盈距离（点）。 90
TrailingStopPips 跟踪止损距离（点），为 0 时关闭跟踪。 30
TrailingStepPips 移动跟踪止损所需的额外进展（点），启用跟踪时必须大于 0。 5
IndentPips 在突破价上附加的偏移点数。 0
AllowedSpreadPoints 允许的最大点差，单位为价格步长。 5
CandleType 用于分析的 K 线类型。 1 小时周期

注意事项

  • Pip 换算遵循原策略规则：若品种报价保留 3 或 5 位小数，则 1 pip 等于 10 个价格步长。
  • 由于策略基于 K 线事件，无法确定同一根 K 线中先触及哪个突破价，因此会跳过此类情况。
  • 所有保护性退出均采用市价指令，便于跨券商部署和回测复现。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class BreakdownCatcherStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public BreakdownCatcherStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}