Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Breakdown Catcher

Общее описание

Breakdown Catcher — это конвертированная стратегия из MetaTrader, которая строит точки входа по пробою диапазона предыдущей свечи. После закрытия бара фиксируются его максимум и минимум, к которым добавляется (или вычитается) настраиваемый отступ. При пробое уровня стратегия открывает позицию по рынку, сразу рассчитывает стоп-лосс, тейк-профит и при необходимости включает трейлинг-стоп в пипсах.

Логика работы

  1. После завершения каждой свечи её high/low становятся диапазоном наблюдения на следующий бар.
  2. Уровень покупки = предыдущий максимум + отступ в пипсах. Уровень продажи = предыдущий минимум − отступ.
  3. Если новая свеча пробивает уровень покупки и позиция отсутствует, стратегия открывает длинную позицию по рынку, сбрасывает короткие настройки и сохраняет защитные уровни.
  4. Если пробивается уровень продажи, открывается короткая позиция по рынку.
  5. Стоп-лосс и тейк-профит переводятся из пипсов в абсолютную цену через шаг цены инструмента и поправку для инструментов с 3/5 знаками после запятой (как в исходном советнике).
  6. Трейлинг-стоп активируется, когда цена проходит в прибыль сторону не менее чем на TrailingStop + TrailingStep пипсов. Передвинуть стоп можно только при дополнительном движении на величину шага.
  7. Если в пределах одной свечи были достигнуты оба уровня (buy и sell), сделка пропускается, чтобы избежать неопределённости порядка исполнения.
  8. Перед постановкой новой сделки проверяется спред. Если текущий спред превышает AllowedSpreadPoints (в шагах цены), вход блокируется.

Управление капиталом

  • Объём заявок задаётся свойством Strategy.Volume. Для реверса позиция пересчитывается как базовый объём плюс модуль текущей позиции.
  • Все защитные уровни реализованы через рыночные ордера закрытия при достижении соответствующих цен в диапазоне свечи.

Параметры

Параметр Описание Значение по умолчанию
StopLossPips Расстояние стоп-лосса в пипсах. 30
TakeProfitPips Расстояние тейк-профита в пипсах. 90
TrailingStopPips Дистанция трейлинг-стопа в пипсах. 0 — отключить. 30
TrailingStepPips Дополнительный проход цены перед сдвигом трейлинга. Должен быть > 0 при включённом трейлинге. 5
IndentPips Дополнительный отступ от максимума/минимума. 0
AllowedSpreadPoints Максимальный допустимый спред в шагах цены (PriceStep). 5
CandleType Тип свечей, используемый для анализа. таймфрейм 1 час

Особенности

  • Пересчёт пипсов учитывает формат цены: для инструментов с 3 или 5 знаками пип равен десяти шагам цены.
  • Из-за обработки на уровне свечей невозможно определить очередность пробоя верхнего и нижнего уровня внутри одного бара, поэтому такие бары пропускаются.
  • Стратегия не создаёт стоп-заявок на бирже: выходы выполняются рыночными ордерами, что упрощает перенос между брокерами и тестирование.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class BreakdownCatcherStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public BreakdownCatcherStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}