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Estratégia Breakdown Catcher

Visão geral

A estratégia Breakdown Catcher é um sistema de rompimento barra a barra portado do expert advisor do MetaTrader "Breakdown catcher". Após cada vela concluída, a estratégia coloca níveis virtuais de rompimento acima do máximo anterior e abaixo do mínimo anterior (opcionalmente deslocados por um recuo). Quando a próxima vela perfura um desses níveis, a estratégia entra em uma posição na direção do rompimento e atribui imediatamente stop-loss, take-profit e proteção de trailing opcional expressos em pips.

Lógica de negociação

  1. No fechamento de cada vela, o máximo e o mínimo da barra concluída tornam-se o intervalo de referência para o próximo período.
  2. Nível de rompimento de compra = máximo anterior + recuo (em pips). Nível de rompimento de venda = mínimo anterior − recuo.
  3. Se a vela atual romper o nível de compra enquanto nenhuma posição está aberta, a estratégia abre uma posição longa a mercado, remove qualquer contexto curto e armazena os níveis protetores.
  4. Se a vela atual romper o nível de venda enquanto flat, a estratégia abre uma posição curta a mercado.
  5. As distâncias de stop-loss e take-profit são convertidas de pips para preços absolutos usando o passo de preço do instrumento e o ajuste clássico do MetaTrader para instrumentos de 3/5 decimais.
  6. Um trailing stop pode ajustar o preço protetor após o trade se mover a favor em pelo menos TrailingStop + TrailingStep pips. O passo de trailing imita a lógica do MetaTrader onde o stop só se move após um movimento adicional suficiente.
  7. Se ambos os níveis de rompimento forem atingidos dentro da mesma vela, a estratégia ignora a negociação nessa barra para evitar ordem de execução ambígua.
  8. Um filtro de spread bloqueia novas entradas sempre que o spread bid-ask atual exceder os AllowedSpreadPoints configurados.

Gestão monetária

  • A estratégia usa o Strategy.Volume base para o tamanho da ordem. Ao reverter posições, o volume é aumentado pelo valor absoluto da posição atual para garantir uma inversão completa.
  • Stop-loss, take-profit e trailing stops são gerenciados internamente emitindo ordens de saída a mercado quando os intervalos de preço incluem os níveis protetores.

Parâmetros

Parâmetro Descrição Padrão
StopLossPips Distância de stop-loss em pips. 30
TakeProfitPips Distância de take-profit em pips. 90
TrailingStopPips Distância de trailing stop em pips. Defina como 0 para desativar o trailing. 30
TrailingStepPips Progresso adicional necessário antes de o trailing stop se mover. Deve ser positivo quando o trailing estiver habilitado. 5
IndentPips Deslocamento extra aplicado aos níveis de rompimento. 0
AllowedSpreadPoints Spread máximo medido em pontos brutos (unidades PriceStep). 5
CandleType Série de velas usada para detecção de rompimento. período de 1h

Notas e limitações

  • A conversão de pips segue o mesmo ajuste de dígitos do EA original: se o instrumento tiver 3 ou 5 casas decimais, um pip equivale a dez passos de preço.
  • Como a API de alto nível do StockSharp trabalha com eventos de velas, a ordem exata em que ambos os níveis de rompimento são atingidos dentro de uma única vela não pode ser determinada; portanto, a estratégia ignora essas barras.
  • As ordens protetoras são modeladas com saídas a mercado, garantindo que a estratégia seja autocontida sem depender de ordens de stop do corretor.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class BreakdownCatcherStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public BreakdownCatcherStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}