中文 ZH
在 GitHub 上查看

iMA iStochastic Custom 策略

概览

本策略在 StockSharp 环境中复刻 MetaTrader 专家顾问 “iMA iStochastic Custom”。它将移动平均包络与随机振荡器相结合，只在所选时间框架（CandleType）的完整 K 线收盘后评估信号。下文使用与原始 EA 相同的术语。

核心模块：

  1. 移动平均包络 – 在基准移动平均值上分别加上 LevelUpPips 与 LevelDownPips（以点为单位）形成阻力和支撑通道，可选择简单、指数、平滑（SMMA）或线性加权（LWMA）四种算法。
  2. 随机振荡器 – %K、%D 以及平滑参数完全对应原版输入，通过 StochasticLevel1 与 StochasticLevel2 判定超买/超卖区域。
  3. 资金管理 – ManagementMode 继承了 MQL 的“定量/风险百分比”开关。FixedLot 模式下下单量等于 VolumeValue；RiskPercent 模式则按 VolumeValue 指定的权益百分比计算仓位，等价于 CMoneyFixedMargin 的行为。
  4. 保护机制 – 止损、止盈及追踪距离均以点填写，并在每根收盘 K 线时检查。追踪止损需要价格先运行 TrailingStopPips，随后每次至少改善 TrailingStepPips 才会上调，逻辑与原 EA 一致。

交易规则

多空规则对称：

  • 做多：K 线收盘价高于上轨（ma + LevelUpPips），且随机指标任一分量高于 StochasticLevel1。
  • 做空：K 线收盘价低于下轨（ma + LevelDownPips），且随机指标任一分量低于 StochasticLevel2。
  • 将 ReverseSignals 设为 true 可反转方向。

策略始终保持单一净头寸。信号翻转时，会自动下达足够的反向委托以平仓并建立新的方向。

风险控制与退出

  • 止损 / 止盈：按 PriceStep 将点值换算成价格距离，并以当根 K 线的最高/最低价触发。
  • 追踪止损：价格获利达到 TrailingStopPips 后启动，每次至少再改善 TrailingStepPips 才会上移/下移止损。
  • 资金管理：风险模式下的手数为 权益 * VolumeValue / 100 / perUnitRisk，其中 perUnitRisk 表示止损前每单位手数的货币损失。

参数一览

参数 说明
CandleType 使用的时间框架。
StopLossPips、TakeProfitPips 止损与止盈距离（点）。
TrailingStopPips、TrailingStepPips 追踪止损启动距离与步长（点），为 0 时关闭。
ManagementMode、VolumeValue 定量或风险百分比仓位控制。
MaPeriod、MaShift、MaMethod 移动平均周期、回溯偏移与计算方式。
LevelUpPips、LevelDownPips 上下轨偏移（点），下轨可填负值。
StochasticKPeriod、StochasticDPeriod、StochasticSlowing 随机指标设置。
StochasticLevel1、StochasticLevel2 进场确认阈值。
ReverseSignals 是否反向开仓。

实现细节

  • 通过高阶 API (SubscribeCandles().BindEx(...)) 订阅蜡烛与指标，避免手动管理数据缓冲。
  • 点值会根据品种小数位数自动转换：3/5 位报价将 PriceStep 乘以 10。
  • 追踪止损在收盘 K 线上执行，若需要更细粒度的移动，可改为订阅逐笔或价格流。
  • 按要求未提供 Python 版本，因此没有 PY 目录。

与原始 EA 的差异

  • 风险计算显式依赖 StockSharp 的账户权益与步长报价，等价替代 CMoneyFixedMargin。若未配置止损，则风险距离为 0，系统拒绝开仓，与 MQL 的返回零手数完全一致。
  • 止损、止盈与追踪判断基于完整 K 线，契合 StockSharp 事件驱动的运行方式，便于回测复现。
  • 原版的 InpPrintLog 调试输出未移植，改用框架内建的日志机制。

该策略适用于在 StockSharp Designer、Runner 等环境中复用原有的 MetaTrader 交易逻辑，可根据标的和时间框架调整参数。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class IMAIStochasticCustomStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public IMAIStochasticCustomStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}