Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия iMA iStochastic Custom

Общая информация

Стратегия переносит советника iMA iStochastic Custom из MetaTrader в экосистему StockSharp. Она использует комбинированный сигнал: ценовой канал на основе скользящей средней и фильтр по стохастическому осциллятору. Все расчёты выполняются на закрытых свечах указанного таймфрейма (CandleType). Ниже сохранена терминология оригинального робота.

Основные блоки:

  1. Канал скользящей средней – базовая средняя смещается на LevelUpPips и LevelDownPips (в пунктах), формируя верхнюю и нижнюю границы. Доступны те же методы расчёта, что и в MT5: простая, экспоненциальная, сглаженная (SMMA) и линейно-взвешенная.
  2. Стохастический осциллятор – параметры %K, %D и сглаживание совпадают с MQL-входами, а уровни StochasticLevel1 и StochasticLevel2 задают фильтры перекупленности/перепроданности.
  3. Управление капиталом – флаг ManagementMode повторяет выбор между фиксированным лотом и риском в процентах. В режиме RiskPercent объём вычисляется по формуле Equity * VolumeValue / 100 / perUnitRisk, что эквивалентно поведению класса CMoneyFixedMargin.
  4. Защитные механизмы – стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг задаются в пунктах и проверяются на каждой закрытой свече. Трейлинг срабатывает после движения цены на TrailingStopPips и требует дополнительного улучшения не менее TrailingStepPips перед каждой корректировкой.

Логика входа

Правила симметричны для длинных и коротких позиций:

  • Покупка: закрытие свечи выше верхней границы (ma + LevelUpPips) и хотя бы одна линия стохастика выше StochasticLevel1.
  • Продажа: закрытие свечи ниже нижней границы (ma + LevelDownPips) и хотя бы одна линия стохастика ниже StochasticLevel2.
  • Параметр ReverseSignals инвертирует направление сделок.

В рынке удерживается только одна суммарная позиция. При смене сигнала стратегия выставляет заявку, перекрывающую текущий объём и открывающую позицию противоположного знака.

Риск-менеджмент и выходы

  • Стоп-лосс / тейк-профит – конвертируются из пунктов через PriceStep и контролируются по минимуму/максимуму текущей свечи.
  • Трейлинг-стоп – активируется после прохождения TrailingStopPips и сдвигается лишь при дополнительном прогрессе минимум на TrailingStepPips.
  • Размер позиции – в режиме риска процент вычисляется на основе текущей/стартовой стоимости портфеля. При нулевом стоп-лоссе объём равен нулю, что совпадает с оригинальным поведением.

Параметры

Параметр Описание
CandleType Таймфрейм свечей.
StopLossPips, TakeProfitPips Расстояния защитных ордеров в пунктах.
TrailingStopPips, TrailingStepPips Параметры трейлинг-стопа, 0 отключает.
ManagementMode, VolumeValue Режим расчёта объёма: фиксированный лот или риск в процентах.
MaPeriod, MaShift, MaMethod Период, сдвиг и метод скользящей средней.
LevelUpPips, LevelDownPips Смещения верхней/нижней границы канала (возможны отрицательные значения).
StochasticKPeriod, StochasticDPeriod, StochasticSlowing Настройки стохастика.
StochasticLevel1, StochasticLevel2 Пороговые уровни подтверждения.
ReverseSignals Обратная логика сигналов.

Особенности реализации

  • Используется высокоуровневое API (SubscribeCandles().BindEx(...)), что избавляет от ручной работы с буферами индикаторов.
  • Размер пункта автоматически адаптируется к инструментам с 3/5 знаками после запятой (при необходимости умножается на 10).
  • Трейлинг и защитные условия рассчитываются на закрытых свечах, что упрощает бэктест и повторяемость результатов. Для внутрибарного трейлинга можно подписаться на поток тиков.
  • По требованию отсутствует Python-версия, директория PY не создаётся.

Отличия от оригинала

  • Класс CMoneyFixedMargin заменён прозрачной формулой с использованием портфельной оценки и параметров инструмента. Логика полностью повторяет MT5 вплоть до блокировки сделок без стоп-лосса.
  • Проверка стопов и трейлинга происходит по экстремумам свечи. В терминах StockSharp это единственный универсальный вариант, работающий и в тестах, и в реальном времени.
  • Параметр InpPrintLog убран, так как StockSharp предоставляет встроенную систему логирования.

Стратегию можно сразу запускать в StockSharp Designer/Runner и использовать как исходную заготовку для дальнейшей адаптации под конкретные инструменты.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class IMAIStochasticCustomStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public IMAIStochasticCustomStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}