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Estratégia de iMA iStochastic Custom

Visão geral

A estratégia replica o expert do MetaTrader "iMA iStochastic Custom" dentro do framework StockSharp. Combina um envelope de média móvel com um filtro de oscilador estocástico. O trading ocorre nas velas concluídas do período selecionado (CandleType). Todos os comentários abaixo usam a mesma nomenclatura do advisor original.

Componentes principais:

  1. Envelope de média móvel – a média móvel base é deslocada por LevelUpPips e LevelDownPips (expressos em pips) para construir bandas de resistência e suporte. O método de média corresponde às opções do MetaTrader: Simples, Exponencial, Suavizada (SMMA) e Ponderada Linear (LWMA).
  2. Oscilador estocástico – os comprimentos de %K, %D e suavização seguem os parâmetros originais. Dois limites (StochasticLevel1 e StochasticLevel2) validam condições de sobrecompra/sobrevenda.
  3. Gestão monetária – o seletor original de lot/risk é preservado através do parâmetro ManagementMode. No modo FixedLot, o tamanho da ordem equivale a VolumeValue. No modo RiskPercent, a estratégia arrisca o percentual configurado do patrimônio do portfólio contra a distância do stop-loss, reproduzindo o comportamento de CMoneyFixedMargin.
  4. Proteções – as distâncias de stop-loss, take-profit e trailing são inseridas em pips. O trailing é atualizado em velas concluídas, espelhando a lógica MQL enquanto permanece compatível com o modelo de eventos do StockSharp.

Lógica de trading

Os sinais de compra e venda são simétricos:

  • Compra quando o fechamento da vela está acima do envelope superior (ma + LevelUpPips) e qualquer linha do estocástico está acima de StochasticLevel1.
  • Venda quando o fechamento da vela está abaixo do envelope inferior (ma + LevelDownPips) e qualquer linha do estocástico está abaixo de StochasticLevel2.
  • Definir ReverseSignals = true troca a direção de entrada.

Apenas uma posição líquida está ativa por vez. Quando o sinal muda, a estratégia envia uma ordem grande o suficiente para neutralizar a exposição atual e abrir uma nova posição na direção oposta.

Controle de risco e saídas

  • Stop-loss / take-profit – distâncias em pips convertidas através do PriceStep do instrumento. São verificadas em cada vela finalizada usando a máxima/mínima da vela.
  • Trailing stop – começa depois que o preço se moveu TrailingStopPips a favor da posição. Requer uma melhoria adicional de TrailingStepPips antes de cada ajuste, assim como a rotina de trailing MQL.
  • Gestão monetária – no modo de risco o tamanho da posição é equity * VolumeValue / 100 / perUnitRisk, onde perUnitRisk é a perda monetária por um lote até o stop-loss.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
CandleType Período usado para cálculos.
StopLossPips, TakeProfitPips Distâncias protetoras em pips.
TrailingStopPips, TrailingStepPips Ativação do trailing e passo (pips). Definir zero para desabilitar.
ManagementMode, VolumeValue Dimensionamento de lote fixo ou percentual de risco.
MaPeriod, MaShift, MaMethod Comprimento da média móvel, deslocamento de barras e método (SMA/EMA/SMMA/LWMA).
LevelUpPips, LevelDownPips Deslocamentos do envelope superior/inferior em pips. Valores negativos são permitidos para a banda inferior.
StochasticKPeriod, StochasticDPeriod, StochasticSlowing Configuração do oscilador.
StochasticLevel1, StochasticLevel2 Níveis de confirmação para verificações de compra/venda.
ReverseSignals Inverter a direção de todas as operações.

Notas de implementação

  • Velas, indicadores e ordens são conectados através da API de alto nível (SubscribeCandles().BindEx(...)).
  • O tamanho do pip se ajusta automaticamente a símbolos forex de 3/5 dígitos multiplicando o PriceStep quando necessário.
  • A lógica de trailing é executada em velas concluídas. Se o trailing intrabarra for necessário, conectar a lógica a dados de nível tick.
  • Nenhum port Python é fornecido; a pasta PY está intencionalmente ausente conforme solicitado.

Diferenças em relação à versão do MetaTrader

  • O dimensionamento de risco é explícito e baseado nas métricas do portfólio StockSharp em vez da classe auxiliar CMoneyFixedMargin. Os lotes resultantes correspondem ao comportamento original quando o stop-loss está habilitado; com stop-loss zero o tamanho da posição permanece zero, espelhando a proteção MQL.
  • As verificações de proteção (stop-loss, take-profit, trailing) são avaliadas em velas concluídas porque as estratégias StockSharp são orientadas a eventos. Isso mantém a lógica determinística e corresponde às restrições de backtesting.
  • O logging é simplificado para a saída padrão do StockSharp; o flag verboso InpPrintLog não é transferido.

Use esta estratégia como substituto direto ao migrar do MetaTrader para o StockSharp Designer ou Runner. Ajuste os parâmetros para o instrumento e período alvo.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class IMAIStochasticCustomStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public IMAIStochasticCustomStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}