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Exp Adaptive Renko MMRec Duplex 策略

该策略将 MetaTrader 5 智能交易系统 Exp_AdaptiveRenko_MMRec_Duplex.mq5 迁移到 StockSharp 的高级 API。策略维护两条互不干扰的 Adaptive Renko 流：多头流跟踪新的支撑，空头流跟踪新的阻力。当多头通道出现新的支撑而空头通道失去阻力（或反过来）时，系统会开立相应方向的市价单。C# 实现保留了原始 EA 的 “MM Recounter” 资金管理模块——在连续亏损达到阈值后自动降低下单量，并在盈利恢复后恢复默认规模。

工作流程

  1. 数据订阅：多头与空头分别订阅各自的蜡烛类型（时间框架），并通过 SubscribeCandles().BindEx(...) 绑定波动率指标（ATR 或标准差），波动率决定自适应砖块的高度。
  2. Adaptive Renko 处理：辅助类 AdaptiveRenkoProcessor 重建 MQL 指标逻辑，返回包含趋势、支撑和阻力的快照。所有计算均基于收盘蜡烛。
  3. 入场逻辑：当多头快照出现向上的趋势（信号蜡烛上有支撑）时，策略开多；当空头快照出现向下趋势（信号蜡烛上出现阻力）时，开空。
  4. 离场逻辑：相反的 Renko 信号触发平仓。同时按价格步长检查止损和止盈阈值。
  5. MMRec 资金管理：每个方向维护一组最近交易盈亏的队列。若在配置窗口内的亏损次数达到 LossTrigger，下一笔交易使用缩减后的资金管理值（LongSmallMoneyManagement / ShortSmallMoneyManagement），否则使用常规值（LongMoneyManagement / ShortMoneyManagement）。MarginModeOption 枚举复现了原 EA 的所有下单模式（按手数、按余额比例、按风险比例等）。
  6. 交易登记：每次平仓都会调用 RegisterTradeResult 更新 MMRec 队列，队列裁剪逻辑与 MQL 中的 BuyTradeMMRecounterS / SellTradeMMRecounterS 完全一致，无需遍历历史订单。

参数分组

分组 关键参数 说明
多头 LongCandleType, LongVolatilityMode, LongVolatilityPeriod, LongSensitivity, LongPriceMode, LongMinimumBrickPoints, LongSignalBarOffset 控制多头 Adaptive Renko 流的指标设置。
空头 ShortCandleType, ShortVolatilityMode, ShortVolatilityPeriod, ShortSensitivity, ShortPriceMode, ShortMinimumBrickPoints, ShortSignalBarOffset 为空头流提供与多头对称的配置。
MMRec LongTotalTrigger, LongLossTrigger, LongSmallMoneyManagement, LongMoneyManagement, LongMarginMode, ShortTotalTrigger, ShortLossTrigger, ShortSmallMoneyManagement, ShortMoneyManagement, ShortMarginMode 资金管理恢复模块参数。TotalTrigger 定义滑动窗口长度，LossTrigger 决定何时切换到缩减手数。
风险控制 LongStopLossPoints, LongTakeProfitPoints, ShortStopLossPoints, ShortTakeProfitPoints, LongDeviationSteps, ShortDeviationSteps 以价格步长表示的止损、止盈以及信息性的滑点设置。

实现细节

  • 策略按净额账户模型工作，开多前会平掉现有的空单，开空同理。
  • CalculateVolume 将资金管理值转换为下单量，支持所有原始保证金模式，包括基于止损距离的风险控制。
  • 指标计算仅在 CandleStates.Finished 的蜡烛上进行，严格遵循源 EA 的行为。
  • 日志会记录当前使用的资金管理倍数以及预计的滑点（以价格步长表示），方便调试与复盘。

文件结构

  • CS/ExpAdaptiveRenkoMmrecDuplexStrategy.cs：策略实现，包含 Adaptive Renko 处理器与 MMRec 模块。
  • README.md：英文说明。
  • README_ru.md：俄文说明。
  • README_zh.md：中文说明（本文档）。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ExpAdaptiveRenkoMmrecDuplexStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ExpAdaptiveRenkoMmrecDuplexStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}