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Exp Adaptive Renko MMRec Duplex-Strategie

Diese Strategie portiert den MetaTrader 5 Expert Advisor Exp_AdaptiveRenko_MMRec_Duplex.mq5 auf die StockSharp High-Level-API. Zwei unabhängige Adaptive Renko-Streams – einer für Long-Gelegenheiten und einer für Shorts – beobachten, wie die benutzerdefinierten Ziegelkanäle zwischen Unterstützung und Widerstand wechseln. Wenn der Long-Kanal frische Unterstützung meldet, während der Short-Kanal Widerstand verliert (oder umgekehrt), öffnet die Strategie die entsprechende Marktposition. Die C#-Version behält den originalen „MM Recounter"-Geldverwaltungsblock, der die Handelsgröße nach einer konfigurierbaren Verlustserie reduziert und sie wiederherstellt, sobald die Serie endet.

Kern-Workflow

  1. Datenabonnements – jede Seite abonniert ihren eigenen Kerzentyp (Zeitrahmen) und bindet einen Volatilitätsindikator (ATR oder Standardabweichung) über SubscribeCandles().BindEx(...). Der Indikator steuert die adaptive Ziegelhöhe.
  2. Adaptive Renko-Verarbeitung – der Helper AdaptiveRenkoProcessor rekonstruiert die MQL-Indikatorlogik und gibt eine Momentaufnahme mit dem neuesten Trend und den Unterstützungs-/Widerstandsniveaus zurück. Signale werden nur auf abgeschlossenen Kerzen ausgewertet.
  3. Einstiegslogik – wenn der Long-Renko-Snapshot einen Aufwärtstrend anzeigt (Unterstützung erscheint auf der Signalbar), öffnet die Strategie eine Long-Position. Short-Einstiege erfordern einen Abwärtstrend aus dem Short-Stream.
  4. Ausstiegslogik – entgegengesetzte Renko-Ereignisse schließen eine aktive Position. Zusätzliche Prüfungen erzwingen Stop-Loss- und Take-Profit-Abstände in Preisschritten.
  5. MMRec-Geldverwaltung – jede Richtung pflegt eine Warteschlange der jüngsten realisierten PnL-Werte. Wenn die Anzahl der Verluste innerhalb des konfigurierten Fensters den Verlustauslöser erreicht, verwendet die nächste Order den reduzierten Geldverwaltungswert (LongSmallMoneyManagement / ShortSmallMoneyManagement). Andernfalls wird der Normalwert (LongMoneyManagement / ShortMoneyManagement) verwendet. Das Enum MarginModeOption reproduziert die MQL-Sizing-Modi (Lot, Bilanzbeteiligung, verlustbasierte Beteiligung usw.).
  6. Handelsregistrierung – jeder Ausstieg ruft RegisterTradeResult auf, um die MMRec-Warteschlangen zu füttern. Das Warteschlangen-Trimming spiegelt die Originalfunktionen BuyTradeMMRecounterS und SellTradeMMRecounterS wider, ohne die Terminal-Historie zu scannen.

Parametergruppen

Gruppe Schlüsselparameter Beschreibung
Long-Seite LongCandleType, LongVolatilityMode, LongVolatilityPeriod, LongSensitivity, LongPriceMode, LongMinimumBrickPoints, LongSignalBarOffset Steuern den Adaptive Renko-Stream, der Long-Einstiege erzeugt.
Short-Seite ShortCandleType, ShortVolatilityMode, ShortVolatilityPeriod, ShortSensitivity, ShortPriceMode, ShortMinimumBrickPoints, ShortSignalBarOffset Spiegeln die Einstellungen für das Short-Modul wider.
MMRec LongTotalTrigger, LongLossTrigger, LongSmallMoneyManagement, LongMoneyManagement, LongMarginMode, ShortTotalTrigger, ShortLossTrigger, ShortSmallMoneyManagement, ShortMoneyManagement, ShortMarginMode Replizieren den Geldverwaltungs-Erholungsblock. Die TotalTrigger-Parameter definieren die rollende Fenstergröße, LossTrigger die Verlustanzahl, die das reduzierte Volumen aktiviert.
Risiko LongStopLossPoints, LongTakeProfitPoints, ShortStopLossPoints, ShortTakeProfitPoints, LongDeviationSteps, ShortDeviationSteps Drücken Schutzlevel und informativen Slippage in Preisschritten aus.

Verhaltenshinweise

  • Die Strategie arbeitet auf dem Netting-Kontomodell: Vor dem Öffnen eines Long-Trades schließt sie ausstehende Shorts und umgekehrt.
  • Positionsgrößen werden durch CalculateVolume berechnet. Der Helper unterstützt alle originalen Margin-Modi, einschließlich verlustbasiertem Sizing, das von der konfigurierten Stop-Loss-Distanz abhängt.
  • Die gesamte Indikatorverarbeitung erfolgt nur auf abgeschlossenen Kerzen, wie im Quell-EA.
  • Protokolle enthalten den Geldverwaltungsmultiplikator und den erwarteten Slippage (in Schritten) für die Nachvollziehbarkeit.

Dateien

  • CS/ExpAdaptiveRenkoMmrecDuplexStrategy.cs – Strategieimplementierung mit dem Adaptive Renko-Prozessor und MMRec-Modul.
  • README.md – englische Dokumentation (diese Datei).
  • README_ru.md – russische Dokumentation.
  • README_zh.md – chinesische Dokumentation.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ExpAdaptiveRenkoMmrecDuplexStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ExpAdaptiveRenkoMmrecDuplexStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}