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Estratégia de Exp Adaptive Renko MMRec Duplex

Esta estratégia porta o consultor especialista do MetaTrader 5 Exp_AdaptiveRenko_MMRec_Duplex.mq5 para a API de alto nível do StockSharp. Dois fluxos independentes de Adaptive Renko — um configurado para oportunidades compradas e outro para vendidas — observam como os canais de tijolos personalizados alternam entre suporte e resistência. Quando o canal comprado reporta novo suporte enquanto o canal vendido perde resistência (ou vice-versa), a estratégia abre a posição de mercado correspondente. A versão C# mantém o bloco original de gestão monetária "MM Recounter" que reduz o tamanho da operação após uma série configurável de perdas e o restaura quando a sequência termina.

Fluxo de trabalho principal

  1. Assinaturas de dados – cada lado assina seu próprio tipo de vela (período) e vincula um indicador de volatilidade (ATR ou Desvio Padrão) através de SubscribeCandles().BindEx(...). O indicador impulsiona a altura adaptativa do tijolo.
  2. Processamento de Adaptive Renko – o helper AdaptiveRenkoProcessor reconstrói a lógica do indicador MQL, retornando um snapshot com a tendência mais recente e os níveis de suporte e resistência. Os sinais são avaliados apenas em velas concluídas.
  3. Lógica de entrada – quando o snapshot do Renko comprado indica uma alta (suporte aparece na barra de sinal), a estratégia abre uma posição comprada. Entradas vendidas requerem uma baixa do fluxo vendido.
  4. Lógica de saída – eventos de Renko opostos fecham uma posição ativa. Verificações adicionais aplicam distâncias de stop-loss e take-profit expressas em passos de preço.
  5. Gestão monetária MMRec – cada direção mantém uma fila de valores de PnL realizados recentes. Se o número de perdas dentro da janela configurada atingir o gatilho de perdas, a próxima ordem usa o valor de gestão monetária reduzido (LongSmallMoneyManagement / ShortSmallMoneyManagement). Caso contrário, o valor normal (LongMoneyManagement / ShortMoneyManagement) é usado. O enum MarginModeOption reproduz os modos de dimensionamento MQL (lote, participação do saldo, participação baseada em perda, etc.).
  6. Registro de operações – cada saída chama RegisterTradeResult para alimentar as filas MMRec. O corte da fila espelha as funções originais BuyTradeMMRecounterS e SellTradeMMRecounterS sem escanear o histórico do terminal.

Grupos de parâmetros

Grupo Parâmetros principais Descrição
Lado comprado LongCandleType, LongVolatilityMode, LongVolatilityPeriod, LongSensitivity, LongPriceMode, LongMinimumBrickPoints, LongSignalBarOffset Controlam o fluxo de Adaptive Renko que produz entradas compradas.
Lado vendido ShortCandleType, ShortVolatilityMode, ShortVolatilityPeriod, ShortSensitivity, ShortPriceMode, ShortMinimumBrickPoints, ShortSignalBarOffset Espelham as configurações para o módulo vendido.
MMRec LongTotalTrigger, LongLossTrigger, LongSmallMoneyManagement, LongMoneyManagement, LongMarginMode, ShortTotalTrigger, ShortLossTrigger, ShortSmallMoneyManagement, ShortMoneyManagement, ShortMarginMode Replicam o bloco de recuperação de gestão monetária. Os parâmetros TotalTrigger definem o tamanho da janela deslizante, LossTrigger o número de perdas que ativa o volume reduzido.
Risco LongStopLossPoints, LongTakeProfitPoints, ShortStopLossPoints, ShortTakeProfitPoints, LongDeviationSteps, ShortDeviationSteps Expressam níveis de proteção e slippage informativo em passos de preço.

Notas de comportamento

  • A estratégia funciona no modelo de conta netting: antes de abrir uma operação comprada, fecha qualquer vendida pendente e vice-versa.
  • Os tamanhos de posição são calculados através de CalculateVolume. O helper suporta todos os modos de margem originais, incluindo dimensionamento baseado em perdas que depende da distância de stop-loss configurada.
  • Todo o processamento de indicadores ocorre apenas em velas concluídas, respeitando o EA fonte.
  • Os logs incluem o multiplicador de gestão monetária e o slippage esperado (em passos) para rastreabilidade.

Arquivos

  • CS/ExpAdaptiveRenkoMmrecDuplexStrategy.cs – implementação da estratégia com o processador Adaptive Renko e o módulo MMRec.
  • README.md – documentação em inglês (este arquivo).
  • README_ru.md – documentação em russo.
  • README_zh.md – documentação em chinês.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ExpAdaptiveRenkoMmrecDuplexStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ExpAdaptiveRenkoMmrecDuplexStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}