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动态均值策略

概述

“Dynamic Averaging” 源自 MetaTrader 5 指标专家顾问“Dynamic averaging.mq5”（id 23319）。策略将快速随机指标与基于标准差的波动率过滤器结合使用。只有当当前波动率低于其滑动平均值时才允许交易，从而把入场限制在盘整阶段，让随机指标的反转信号更加可靠。

参数

  • TradeVolume – 每次开仓的基础手数。发生亏损后自动加倍，盈利或持平后恢复原始数值。
  • MinimumProfit – 当浮动盈利（账户货币）超过该数值时立即平掉全部头寸。
  • SlidingWindowDays – 用于计算标准差均值的日历天数，决定波动率基准窗口的长度。
  • StochasticKPeriod – 计算 %K 的回溯周期。
  • StochasticDPeriod – %D 线的平滑周期。
  • StochasticSlowPeriod – 随机指标的最终平滑参数。
  • StdDevPeriod – 标准差指标的窗口长度。
  • CandleType – 指标所用的K线类型（默认 15 分钟）。

交易逻辑

  1. 策略仅在完整 K 线上运行，通过 SubscribeCandles().BindEx 同步更新随机指标与波动率过滤器。
  2. 计算 StandardDeviation(StdDevPeriod)，并与 SimpleMovingAverage 在最近 SlidingWindowDays 天内的均值进行比较。
  3. 若当前标准差大于该均值，则跳过本根K线。
  4. 当波动率受限时：
    • 若 %K 低于 25，且前两根 K 线的 %K 斜率为正（即 %K[1] − %K[2] > 0），则开多。
    • 若 %K 高于 75，且斜率为负，则开空。
  5. 反向信号出现时，会发送足够的交易量来平掉旧仓位并建立新的 TradeVolume 方向仓位。
  6. 浮动盈利超过 MinimumProfit 时立即全部平仓。

仓位与恢复机制

  • 初始下单量为 TradeVolume。
  • 每次平仓后检查实现盈亏：
    • 亏损：下一笔订单量乘以 2（复刻原策略的加倍手逻辑）。
    • 盈利或持平：下次订单恢复为基础手数。

实现要点

  • 随机指标与标准差通过高层 API BindEx 获取，无需手动复制指标缓冲区。
  • 滑动窗口会根据 K 线的时间框架把日历天数转换为条数。
  • 浮动盈利控制基于当前 K 线收盘价与 PositionAvgPrice 计算，等效于原始 MQL 版本仅统计未平仓收益的方式。
  • 按要求仅提供 C# 版本，代码注释全部为英文。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class DynamicAveragingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public DynamicAveragingStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}