Português PT
Ver no GitHub

Estratégia de Dynamic Averaging

Visão geral

Dynamic Averaging é um port direto do assessor especialista do MetaTrader 5 "Dynamic averaging.mq5" (id 23319). A estratégia combina um oscilador Stochastic rápido com um filtro de volatilidade baseado no desvio padrão. As operações são permitidas apenas enquanto a volatilidade do mercado permanece abaixo de sua média móvel, forçando entradas durante consolidações onde as reversões do Stochastic são mais confiáveis.

Parâmetros

  • TradeVolume – tamanho da ordem para cada nova entrada. É automaticamente dobrado após uma sequência de perdas e redefinido após uma lucrativa.
  • MinimumProfit – lucro flutuante (em moeda da conta) que fecha todas as posições abertas quando excedido.
  • SlidingWindowDays – número de dias calendário usados para calcular a média dos valores de desvio padrão e construir a linha de base de volatilidade.
  • StochasticKPeriod – número de barras para o cálculo do %K.
  • StochasticDPeriod – comprimento de suavização para a linha %D.
  • StochasticSlowPeriod – período de desaceleração final para o oscilador Stochastic.
  • StdDevPeriod – período de retrovisão para o indicador de desvio padrão.
  • CandleType – velas fonte para cálculos (padrão: período de 15 minutos).

Regras de negociação

  1. A estratégia opera apenas com velas concluídas. No fechamento de cada barra, os filtros de Stochastic e volatilidade são atualizados via SubscribeCandles().BindEx.
  2. Calcular a volatilidade do mercado usando StandardDeviation(StdDevPeriod) e compará-la com a volatilidade média calculada por SimpleMovingAverage sobre as últimas SlidingWindowDays barras.
  3. Se o desvio padrão atual estiver acima da média móvel, a barra é ignorada.
  4. Quando a volatilidade está baixa:
    • Entrar comprado se %K estiver abaixo de 25 e a inclinação dos dois últimos valores de %K for positiva (último valor menos o valor há duas barras).
    • Entrar vendido se %K estiver acima de 75 e a inclinação dos dois últimos valores de %K for negativa.
  5. As posições são revertidas enviando volume suficiente para nivelar o lado oposto mais a nova exposição de TradeVolume.
  6. Quando o PnL flutuante da posição aberta excede MinimumProfit, a estratégia sai imediatamente do mercado.

Dimensionamento de posição e recuperação

  • O tamanho inicial da ordem é igual a TradeVolume.
  • Após o fechamento da posição, a variação do PnL realizado é inspecionada.
    • Uma perda dobra o próximo tamanho de negociação (passo martingale) para replicar o comportamento do EA original.
    • Lucro ou breakeven redefine o tamanho para o TradeVolume base.

Detalhes de implementação

  • Velas, valores de Stochastic e desvio padrão são processados através da API de alto nível com BindEx, evitando o gerenciamento manual de buffers.
  • A janela deslizante de volatilidade converte dias calendário em contagens de barras usando o período das velas quando disponível.
  • O controle de lucro flutuante depende do fechamento da vela atual e PositionAvgPrice, correspondendo à implementação MQL que soma apenas o lucro de posição aberta.
  • Todos os comentários de código estão em inglês; nenhuma versão em Python é fornecida conforme os requisitos da tarefa.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class DynamicAveragingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public DynamicAveragingStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}