Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Dynamic Averaging

Обзор

Dynamic Averaging — перенос эксперта MetaTrader 5 «Dynamic averaging.mq5» (id 23319). Стратегия объединяет быстрый стохастик с фильтром волатильности на основе стандартного отклонения. Сделки разрешены только тогда, когда текущая волатильность не превышает сглаженное среднее, что заставляет входить в рынок во время консолидаций, где развороты стохастика более надёжны.

Параметры

  • TradeVolume — базовый объём заявки. После убыточной серии автоматически удваивается, при прибыльной или безубыточной — возвращается к исходному значению.
  • MinimumProfit — размер плавающей прибыли (в валюте счёта), при достижении которого все позиции закрываются.
  • SlidingWindowDays — количество календарных дней, используемых для усреднения значений стандартного отклонения и построения эталона волатильности.
  • StochasticKPeriod — число баров для расчёта линии %K.
  • StochasticDPeriod — период сглаживания линии %D.
  • StochasticSlowPeriod — финальное сглаживание стохастика.
  • StdDevPeriod — длина окна стандартного отклонения.
  • CandleType — тип свечей, применяемый для расчётов (по умолчанию 15-минутный таймфрейм).

Правила торговли

  1. Работа ведётся только по завершённым свечам. После закрытия бара индикаторы обновляются через SubscribeCandles().BindEx.
  2. Рассчитывается текущее стандартное отклонение (StandardDeviation(StdDevPeriod)) и сравнивается с его средним значением за SlidingWindowDays, вычисленным через SimpleMovingAverage.
  3. Если волатильность выше среднего значения, бар пропускается.
  4. При спокойном рынке:
    • Открывается лонг, когда %K опускается ниже 25 и наклон между двумя предыдущими значениями %K положительный (разница между %K[1] и %K[2] больше нуля).
    • Открывается шорт, когда %K поднимается выше 75 и наклон между предыдущими значениями отрицательный.
  5. При смене направления выставляется объём, достаточный для закрытия противоположной позиции и открытия новой экспозиции с объёмом TradeVolume.
  6. Если плавающая прибыль превышает MinimumProfit, позиция немедленно закрывается.

Управление объёмом и восстановление

  • Начальный объём равен TradeVolume.
  • После закрытия позиции анализируется изменение реализованного PnL.
    • Убыток приводит к удвоению объёма следующей сделки (шаг мартингейла), повторяя оригинальную логику советника.
    • Прибыль или ноль возвращают объём к базовому значению.

Особенности реализации

  • Свечи, стохастик и стандартное отклонение обрабатываются высокоуровневым API через BindEx, что избавляет от ручного копирования буферов.
  • Окно волатильности переводит календарные дни в количество баров с учётом таймфрейма свечей.
  • Контроль плавающей прибыли опирается на цену закрытия текущей свечи и PositionAvgPrice, повторяя MQL-версию, которая учитывает только прибыль по открытым позициям.
  • Комментарии в коде написаны на английском языке; версия на Python не создавалась по требованию задания.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class DynamicAveragingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public DynamicAveragingStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}