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ColorMaRsi Trigger MMRec Duplex 策略

概述

该策略将 MetaTrader 专家顾问 Exp_ColorMaRsi-Trigger_MMRec_Duplex.mq5 迁移到 StockSharp 高级 API。系统包含两个独立的 MaRsi-Trigger 模块：一个负责做多信号，另一个负责做空信号。每个模块都会比较快、慢移动平均线以及快、慢 RSI，并将结 果压缩在 [-1, 1] 区间内：+1 表示多头状态，-1 表示空头状态，0 表示信号不一致。

同时实现了“MMRec”资金管理模块。它会跟踪最近的多空交易结果，一旦在滑动窗口内出现指定数量的亏损，下一次开仓就会采 用缩减的手数，从而复现 MetaTrader 库 TradeAlgorithms.mqh 中的自适应仓位算法。

交易逻辑

  1. 指标流程（针对每个模块）：

    • 根据设定的应用价格和周期计算快慢移动平均 (MA_fast/MA_slow)。
    • 计算快慢 RSI (RSI_fast/RSI_slow)；两者的价格输入可以不同。
    • 构建颜色值：初始为 0，若 MA_fast > MA_slow 加 +1，否则减 1；对 RSI 亦然，随后把结果限制在 [-1, 1]。
    • 将颜色值写入历史，并使用 SignalBar 指定的偏移读取（与原始 EA 一致）。

  2. 多头模块：

    • 入场：仅在没有持多仓时触发（若有空头先平仓）。要求前一个颜色值为 +1，当前颜色值小于等于 0，表示多头信号 刚刚转弱。
    • 出场：若前一个颜色值变为 -1 且允许平仓，则市价卖出。

  3. 空头模块：

    • 入场：仅在没有持空仓时触发（若有多头先平仓）。要求前一个颜色值为 -1，当前颜色值大于等于 0，表示空头信号 转弱。
    • 出场：若前一个颜色值变为 +1 且允许平仓，则市价买入。

  4. 止损/止盈：可选参数，以价格最小变动单位表示，每根完成的 K 线都会检查是否触发，对应的持仓会立即平掉。

  5. 资金管理：分别记录多、空方向的交易盈亏。当最近 HistoryDepth 笔交易中的亏损次数达到 LossTrigger 时，下一笔 订单采用缩减手数，否则使用常规手数。

参数

组别 名称 说明 默认值
多头模块 LongCandleType 多头模块使用的 K 线周期。 H4
LongAllowOpen / LongAllowClose 是否允许开多 / 平多。 true
LongStopLossPoints / LongTakeProfitPoints 止损与止盈的点数（乘以 PriceStep）。填写 0 可关闭。 1000 / 2000
LongSignalBar 读取指标时向前回看的已完成 K 线数量。 1
LongRsiPeriod / LongRsiLongPeriod 快、慢 RSI 周期。 3 / 13
LongMaPeriod / LongMaLongPeriod 快、慢移动平均周期。 5 / 10
LongRsiPrice / LongRsiLongPrice 快、慢 RSI 使用的应用价格。 Weighted / Median
LongMaPrice / LongMaLongPrice 快、慢移动平均使用的应用价格。 Close / Close
LongMaType / LongMaLongType 移动平均算法（Simple、Exponential、Smoothed、Weighted）。 Exponential / Exponential
资金管理 LongNormalVolume / LongReducedVolume 常规与缩减的多头手数。 0.1 / 0.01
LongHistoryDepth 多头方向参与统计的历史交易数量。 5
LongLossTrigger 多头方向触发缩减手数所需的亏损次数。 3
组别 名称 说明 默认值
空头模块 ShortCandleType 空头模块使用的 K 线周期。 H4
ShortAllowOpen / ShortAllowClose 是否允许开空 / 平空。 true
ShortStopLossPoints / ShortTakeProfitPoints 止损与止盈的点数。 1000 / 2000
ShortSignalBar 读取指标时的偏移量。 1
ShortRsiPeriod / ShortRsiLongPeriod 快、慢 RSI 周期。 3 / 13
ShortMaPeriod / ShortMaLongPeriod 快、慢移动平均周期。 5 / 10
ShortRsiPrice / ShortRsiLongPrice 快、慢 RSI 使用的应用价格。 Weighted / Median
ShortMaPrice / ShortMaLongPrice 快、慢移动平均使用的应用价格。 Close / Close
ShortMaType / ShortMaLongType 移动平均算法。 Exponential / Exponential
资金管理 ShortNormalVolume / ShortReducedVolume 常规与缩减的空头手数。 0.1 / 0.01
ShortHistoryDepth 空头方向参与统计的历史交易数量。 5
ShortLossTrigger 空头方向触发缩减手数所需的亏损次数。 3

说明

  • 应用价格选项遵循 MetaTrader 约定，例如 Weighted = (High + Low + 2 * Close) / 4，Typical = (High + Low + Close) / 3。
  • 当多空模块使用相同的周期（默认设置）时，策略会复用同一份蜡烛订阅同时驱动两个计算器。
  • 将 LossTrigger 设为 0 会立即启用缩减手数，与原始 MMRec 逻辑一致。
  • 策略全部使用市价单，因此无需 MetaTrader 中的 Deviation 滑点参数。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ColorMaRsiTriggerMmRecDuplexStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ColorMaRsiTriggerMmRecDuplexStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}