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Cidomo 策略

将 MetaTrader 5 的 "Cidomo" 专家顾问迁移到 StockSharp。策略在选定周期的每根完整 K 线上计算最近的价格区间，并在区间上方与下方分别挂出买入/卖出止损单。通过固定止损、止盈、阶梯式追踪止损以及两种仓位管理模式（固定手数或风险百分比）来控制风险。

运行流程

  1. 每当 CandleType 周期的蜡烛收盘时，收集最近 BarsCount 根 K 线的最高价和最低价，构造短期价格通道。
  2. 在 最高价 + IndentPips 位置挂出买入止损单，在 最低价 - IndentPips 位置挂出卖出止损单（均以点数配置并转换为绝对价格）。
  3. 一旦任一止损单被触发，另一笔挂单会立刻取消，避免双向持仓。
  4. 持仓期间策略会跟踪：
    • 初始止损 (StopLossPips) 与止盈 (TakeProfitPips) 价格。
    • 阶梯式追踪止损 (TrailingStopPips / TrailingStepPips)：只有在价格至少前进 TrailingStop + TrailingStep 点后才会上移/下移止损。
    • 当价格触及止损或止盈时，通过市价单离场，以模拟 MetaTrader 中的 PositionModify 行为。
  5. 若启用 UseTimeFilter，新的挂单只会在 StartHour:StartMinute 附近 ±30 秒（服务器时间）内发送，与原始 EA 的时间过滤完全一致。

仓位管理

  • FixedVolume：始终使用固定手数 TradeVolume。
  • RiskPercent：根据止损距离计算下单数量，使得止损亏损约等于账户权益的 RiskPercent%。 计算结果会按照品种的 VolumeStep 取整，并受 MinVolume / MaxVolume 限制。

风险控制

  • 止损与止盈价格在本地保存，一旦下一根蜡烛穿越相应价格立即以市价平仓。
  • 追踪止损只会向有利方向移动，并遵守最小步长，避免频繁微调。
  • 当未设置止损 (StopLossPips = 0) 时，风险百分比模式会自动退回到固定手数 TradeVolume。

参数

名称 类型 默认值 说明
CandleType DataType H4 构建突破区间所使用的周期。
BarsCount int 15 统计最高/最低价时考虑的已完成蜡烛数量。
IndentPips decimal 3 在区间边界外额外添加的点数距离。
StopLossPips decimal 50 止损距离（点）。0 表示不设止损。
TakeProfitPips decimal 50 止盈距离（点）。0 表示不设止盈。
TrailingStopPips decimal 35 追踪止损的基础距离（点）。0 表示禁用追踪止损。
TrailingStepPips decimal 5 每次收紧追踪止损所需的额外盈利（点）。
MoneyManagement CidomoMoneyManagementMode RiskPercent 选择固定手数或风险百分比两种下单方式。
RiskPercent decimal 1 在风险百分比模式下，每笔交易允许损失的权益百分比。
TradeVolume decimal 0.1 固定下单手数；当无法计算风险手数时也会采用该值。
UseTimeFilter bool false 是否启用 ±30 秒的时间过滤。
StartHour int 9 时间过滤中心的小时（0-23）。
StartMinute int 58 时间过滤中心的分钟（0-59）。

说明

  • 所有以点数表示的参数都会根据报价的精度自动调整（对于 3/5 位小数的品种会乘以 10），与原始 EA 一致。
  • 由于本移植版本在客户端监控止损/止盈，请确保策略持续在线，以便在价格触发时及时发出市价退出指令。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class CidomoStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public CidomoStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}