Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Cidomo

Перенос советника MetaTrader 5 «Cidomo» на StockSharp. Стратегия работает на новом баре выбранного таймфрейма, измеряет недавний ценовой диапазон и выставляет пару отложенных стоп-заявок выше и ниже диапазона. Управление рисками включает стоп-лосс, тейк-профит, ступенчатый трейлинг-стоп и два варианта мани-менеджмента (фиксированный объём или процент от капитала).

Логика работы

  1. После закрытия очередного бара CandleType стратегия собирает максимум и минимум последних BarsCount свечей, формируя рабочий ценовой коридор.
  2. Выставляется buy stop по цене максимум + IndentPips и sell stop по цене минимум - IndentPips (отступ задаётся в пунктах и переводится в абсолютное значение).
  3. При срабатывании одной заявки противоположная немедленно отменяется, чтобы исключить двойной вход.
  4. Для открытой позиции отслеживаются:
    • Исходный стоп-лосс (StopLossPips) и тейк-профит (TakeProfitPips).
    • Ступенчатый трейлинг-стоп (TrailingStopPips / TrailingStepPips): стоп переносится только после прохождения цены на величину TrailingStop + TrailingStep, что повторяет поведение оригинального советника.
    • Закрытие позиции выполняется рыночными ордерами при достижении стоп-уровней, что эквивалентно вызовам PositionModify в MetaTrader.
  5. Если UseTimeFilter = true, новые заявки ставятся только в интервале ±30 секунд от времени StartHour:StartMinute (серверное время), полностью копируя узкое торговое окно из исходного кода.

Мани-менеджмент

  • FixedVolume — всегда используется фиксированный объём TradeVolume.
  • RiskPercent — объём рассчитывается так, чтобы при срабатывании стоп-лосса убыток составил RiskPercent от текущей стоимости портфеля. Результат округляется по VolumeStep инструмента и ограничивается диапазоном MinVolume / MaxVolume.

Защита позиции

  • Стоп-лосс и тейк-профит хранятся локально и исполняются рыночным выходом при пересечении уровня на следующей свече.
  • Трейлинг-стоп передвигается только в сторону сокращения риска и соблюдает минимальный шаг, исключая частые мелкие корректировки.
  • Если стоп-лосс отключён (StopLossPips = 0), риск-ориентированный расчёт автоматически возвращается к фиксированному объёму TradeVolume.

Параметры

Имя Тип Значение по умолчанию Описание
CandleType DataType H4 Таймфрейм, на котором строится диапазон пробоя.
BarsCount int 15 Количество завершённых свечей, используемых для поиска максимума и минимума.
IndentPips decimal 3 Отступ в пунктах от границ диапазона перед выставлением стоп-заявок.
StopLossPips decimal 50 Размер стоп-лосса в пунктах; 0 отключает защиту.
TakeProfitPips decimal 50 Размер тейк-профита в пунктах; 0 отключает цель.
TrailingStopPips decimal 35 Расстояние трейлинг-стопа в пунктах; 0 отключает трейлинг.
TrailingStepPips decimal 5 Минимальное дополнительное движение цены, необходимое для подтягивания трейлинг-стопа.
MoneyManagement CidomoMoneyManagementMode RiskPercent Режим расчёта объёма (фиксированный или процент риска).
RiskPercent decimal 1 Процент капитала, допускаемый к риску при срабатывании стоп-лосса в режиме RiskPercent.
TradeVolume decimal 0.1 Фиксированный объём заявки; используется и при невозможности вычислить риск-базовый объём.
UseTimeFilter bool false Включает временной фильтр ±30 секунд.
StartHour int 9 Час (0-23) центра торгового окна.
StartMinute int 58 Минута (0-59) центра торгового окна.

Особенности

  • Все параметры в пунктах автоматически подстраиваются под 3- и 5-значные котировки (шаг цены умножается на 10), как и в версии для MetaTrader.
  • Поскольку в портированной версии уровни контролируются на стороне клиента, важно поддерживать соединение, чтобы стратегия успела отправить рыночные ордера при срабатывании защитных цен.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class CidomoStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public CidomoStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}