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Estratégia de Cidomo

Sistema de Rompimento convertido do consultor especialista MetaTrader 5 "Cidomo". A estratégia aguarda uma nova vela no período de tempo configurado, mede o intervalo de negociação recente e coloca ordens stop pareadas acima e abaixo desse intervalo. Gerencia o risco com níveis clássicos de stop-loss/take-profit, um trailing stop opcional e dois modos de gestão de capital (volume fixo ou risco percentual).

Como funciona

  1. A cada vela concluída de CandleType, coletar os últimos máximos e mínimos de BarsCount para definir o canal de curto prazo.
  2. Colocar uma ordem buy stop em highest + IndentPips e uma sell stop em lowest - IndentPips (ambos os valores expressos em pips e convertidos para preços absolutos).
  3. Quando uma ordem stop é acionada, a ordem pendente oposta é cancelada imediatamente.
  4. Para uma posição aberta, a estratégia acompanha:
    • Stop-loss inicial (StopLossPips) e take-profit (TakeProfitPips).
    • Um trailing stop escalonado (TrailingStopPips / TrailingStepPips). O stop só é movido após o preço avançar pelo menos TrailingStop + TrailingStep, espelhando o EA original.
    • Saídas de mercado são usadas para emular as chamadas PositionModify do MetaTrader quando o stop ou take-profit é tocado.
  5. Quando UseTimeFilter está habilitado, novas ordens são enviadas apenas dentro de ±30 segundos de StartHour:StartMinute (horário do servidor), replicando a janela de negociação estreita do script fonte.

Gestão de capital

  • FixedVolume: sempre negocia o TradeVolume exato especificado pelo usuário.
  • RiskPercent: calcula o tamanho da ordem de modo que uma operação perdedora na distância de stop-loss configurada reduza o capital em RiskPercent. Os volumes são arredondados para o VolumeStep do instrumento e limitados entre MinVolume / MaxVolume.

Controles de risco

  • Os níveis iniciais de stop-loss e take-profit são armazenados localmente e executados via ordens de mercado quando o preço cruza o alvo durante a próxima vela.
  • O trailing stop só se move em uma direção e respeita a distância de passo do EA original, evitando pequenos ajustes constantes.
  • Se nenhum stop-loss estiver configurado, o dimensionamento de posição baseado em risco automaticamente volta ao TradeVolume fixo.

Parâmetros

Nome Tipo Padrão Descrição
CandleType DataType H4 Período de tempo usado para construir o intervalo de rompimento.
BarsCount int 15 Número de velas concluídas consideradas ao calcular o máximo mais alto e mínimo mais baixo.
IndentPips decimal 3 Offset (em pips) adicionado acima/abaixo do intervalo antes de enviar ordens stop.
StopLossPips decimal 50 Distância protetora do stop em pips. Um valor de 0 desabilita o stop.
TakeProfitPips decimal 50 Distância da meta de lucro em pips. Um valor de 0 desabilita a meta.
TrailingStopPips decimal 35 Distância do trailing stop em pips. Definir como 0 para desabilitar o trailing.
TrailingStepPips decimal 5 Lucro extra mínimo necessário antes de apertar o trailing stop.
MoneyManagement CidomoMoneyManagementMode RiskPercent Escolhe entre tamanho de posição fixo e dimensionamento baseado em risco.
RiskPercent decimal 1 Percentual de capital arriscado por operação quando MoneyManagement = RiskPercent.
TradeVolume decimal 0.1 Volume fixo de ordem usado no modo FixedVolume ou quando o dimensionamento baseado em risco não pode ser calculado.
UseTimeFilter bool false Habilita o filtro de janela de tempo de ±30 segundos.
StartHour int 9 Hora (0-23) do centro da janela de negociação.
StartMinute int 58 Minuto (0-59) do centro da janela de negociação.

Notas

  • Todos os parâmetros baseados em pips se adaptam automaticamente a cotações de 3 ou 5 dígitos multiplicando o PriceStep do instrumento por 10, exatamente como a implementação do MetaTrader.
  • Como o StockSharp gerencia stops no lado do cliente neste port, certifique-se de que a estratégia permaneça conectada para que saídas de mercado possam ser emitidas quando os níveis de proteção forem violados.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class CidomoStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public CidomoStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}