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Exp Spearman Rank Correlation Histogram 策略

该 StockSharp 策略移植自 MetaTrader 专家顾问 Exp_SpearmanRankCorrelation_Histogram。策略订阅指定周期的 K 线，计算每个已收盘柱的斯皮尔曼秩相关系数直方图，并根据颜色状态的变化执行交易。不同的交易模式决定是平掉反向仓位、直接反手还是等待极值才动作。

指标流程

  1. 使用 RankCorrelationIndex 指标（斯皮尔曼秩相关，范围 ±100），输入为蜡烛的收盘价。计算窗口由 MaxRange 限制，默认 14 根柱。
  2. 将结果归一化到 [-1, 1] 区间。当 InvertCorrelation 为真时，符号会反转，用于模拟 MQL 中的 direction 参数。
  3. 将归一化后的值与 HighLevel、LowLevel 对比，得到颜色状态：
    • 4 – 强势多头区（value > HighLevel）。
    • 3 – 中度多头区（0 < value ≤ HighLevel）。
    • 2 – 中性区（value == 0）。
    • 1 – 中度空头区（LowLevel ≤ value < 0）。
    • 0 – 强势空头区（value < LowLevel）。
  4. 最新颜色存储在序列式缓冲区，索引 0 表示最新的已收盘柱，1 表示上一柱，依此类推。

交易流程

  • 仅在 K 线完全收盘 (CandleStates.Finished) 时评估信号。
  • SignalBar 指定回溯的柱数（默认 1）。策略同时查看更早的一柱，以复现 MQL 中复制两个缓冲区的做法。
  • AllowBuyEntries、AllowSellEntries、AllowBuyExits、AllowSellExits 控制是否允许开仓与平仓。
  • 交易模式与原专家一致：
    • Mode 1 – 当较早的颜色>2 或 <2 时平掉反向仓位；若允许，在较新的颜色跌出多头区（<3）或升出空头区（>1）后开仓。
    • Mode 2 – 仅对极值反应。颜色 4 会平掉空单，并在较新的颜色降到 4 以下时可选开多；颜色 0 会平掉多单，并在较新的颜色升到 0 以上时可选开空。
    • Mode 3 – Mode 2 的严格版：遇到 4 立即平空，遇到 0 立即平多，新开仓条件与 Mode 2 相同。
  • 每次下单前调用 CancelActiveOrders() 取消尚未完成的委托。
  • 反手仓位使用 Volume 与当前仓位绝对值之和，确保完全翻向。
  • 可选的 StopLossPoints 与 TakeProfitPoints（价格单位）通过 StartProtection 激活风控；为 0 时不创建保护单。

参数

参数 说明
CandleType 指标与交易所用的 K 线周期。
RangeLength 名义上的 Spearman 计算窗口（受 MaxRange 限制）。
MaxRange 窗口上限，若设为 0 则退化为 10。
HighLevel, LowLevel 定义多头与空头区域的阈值。
SignalBar 分析前需要跳过的已收盘柱数量。
InvertCorrelation 翻转直方图符号，对应 MQL 的 direction=false。
AllowBuyEntries, AllowSellEntries 允许开多/开空。
AllowBuyExits, AllowSellExits 允许自动平多/平空。
TradeMode 选择原策略的 Mode 1、Mode 2 或 Mode 3。
StopLossPoints, TakeProfitPoints 以绝对价格表示的可选风控距离。
Volume（内置） 开仓或反手时使用的基础手数。

与 MQL 专家顾问的差异

  • 资金管理参数 (MM, MMMode) 与滑点 (Deviation_) 未实现，仓位控制依赖标准的 Volume 属性与账户设置。
  • TradeAlgorithms.mqh 中的辅助函数被直接的 BuyMarket/SellMarket 调用取代，并在下单前取消挂单。
  • MQL 的 CalculatedBars 性能提示在 StockSharp 中无须使用，因此省略。
  • direction 标志由 InvertCorrelation 体现，仅执行符号取反。
  • StopLoss_ 与 TakeProfit_ 被视为价格位移，通过 StartProtection 应用；不会自动将点值转换为价格。
  • 信号在柱子收盘时立即执行，没有推迟到下一柱开盘。

以上改动遵循 StockSharp 高层 API 的最佳实践，同时保留了原有的交易逻辑。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ExpSpearmanRankCorrelationHistogramStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ExpSpearmanRankCorrelationHistogramStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}