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Exp Spearman Rank Correlation Histogram戦略

このStockSharp戦略はMetaTraderのエキスパート Exp_SpearmanRankCorrelation_Histogram をポートしたものです。設定可能なローソク足シリーズにサブスクライブし、各完成したバーでSpearmanランク相関ヒストグラムを計算し、カラーコード状態が変化したときに反応します。取引モードに応じて、アルゴリズムは反対のポジションを決済したり、新しいトレードに転換したり、または極端な値を待ってから行動したりできます。

インジケーターパイプライン

  1. RankCorrelationIndex インジケーター（±100にスケーリングされたSpearmanランク相関）はローソク足の終値で供給されます。ルックバックウィンドウは MaxRange で制限され、デフォルトは14バーです。
  2. 生の相関は [-1, 1] 区間に正規化されます。InvertCorrelation が有効な場合、MQLの direction フラグをエミュレートするために符号が反転されます。
  3. 正規化された値はカラー状態を割り当てるために HighLevel と LowLevel と比較されます：
    • 4 – 強い強気ゾーン（value > HighLevel）。
    • 3 – 中程度の強気ゾーン（0 < value ≤ HighLevel）。
    • 2 – 中立（value == 0）。
    • 1 – 中程度の弱気ゾーン（LowLevel ≤ value < 0）。
    • 0 – 強い弱気ゾーン（value < LowLevel）。
  4. 最新の色はシリーズスタイルのバッファに保存され、インデックス 0 が最近閉じたローソク足を表し、インデックス 1 が前のもの、というようになります。

トレードワークフロー

  • シグナルは完成したローソク足（CandleStates.Finished）でのみ評価されます。
  • SignalBar パラメーターはどの完成したバーを検査するかを定義します（デフォルトは1バー前）。戦略はエキスパートアドバイザーのダブルバッファルックアップを再現するために、すぐ前のバーも確認します。
  • 注文トグル（AllowBuyEntries、AllowSellEntries、AllowBuyExits、AllowSellExits）はロング/ショートポジションを開くか決済するかを決定します。
  • 取引モードはMetaTraderのスイッチを再現します：
    • モード1 – 古い色が強気/弱気（> 2 または < 2）であれば反対のポジションを決済します。許可されている場合、最近の色が強気（< 3）または弱気（> 1）ゾーンを離れたときに新しい方向で開きます。
    • モード2 – 極端な色にのみ反応します。強気の極値（4）は、新しいバーが 4 を下回ったときに戦略がショートを決済し、オプションでロングを開くことを可能にします。弱気の極値（0）はロングを決済し、新しいバーが 0 を上回ったときにショートを開くことができます。
    • モード3 – モード2のより厳格なバージョン：ショートは 4 で即座に決済され、ロングは 0 で決済され、新しいトレードはモード2と同じ条件で許可されます。
  • CancelActiveOrders() は古いリクエストを避けるために、新しい成行注文を送信する前に実行されます。
  • ポジション反転はトレードが反対側に完全にフリップするように、設定された Volume に加えて現在の絶対ポジションを使用します。
  • オプションの StopLossPoints と TakeProfitPoints（価格単位）は StartProtection ベースのリスク管理を有効にします；0 のままにすると保護注文は生成されません。

パラメーター

パラメーター 説明
CandleType インジケーターとトレードの決定に使用されるタイムフレーム。
RangeLength 名目上のSpearmanルックバック期間（MaxRange で制限）。
MaxRange 有効なルックバック長の上限；0 に設定すると 10 にフォールバック。
HighLevel, LowLevel 強気と弱気のヒストグラムゾーンを分ける閾値。
SignalBar ヒストグラムを分析する前にスキップする閉じたバーの数。
InvertCorrelation MQLの direction=false 動作に合わせてヒストグラムの符号を反転します。
AllowBuyEntries, AllowSellEntries ロング/ショートポジションの開設を有効化。
AllowBuyExits, AllowSellExits 既存のロング/ショートポジションの自動決済を有効化。
TradeMode 元のエキスパートからモード1、モード2、またはモード3のロジックを選択。
StopLossPoints, TakeProfitPoints StartProtection のための絶対価格単位でのオプションの保護距離。
Volume（組み込み） ポジションを開くか反転するときに使用されるベース注文サイズ。

MetaTraderエキスパートとの違い

  • 資金管理入力（MM、MMMode）とスリッページ（Deviation_）は再現されません；ポジションサイジングは標準の Volume プロパティとブローカー設定に依存します。
  • TradeAlgorithms.mqh のMQLヘルパー関数はペンディング注文をキャンセルした後に直接 BuyMarket/SellMarket 呼び出しで置き換えられます。
  • CalculatedBars パフォーマンスヒントはStockSharpでは不要であり、省略されています。
  • direction フラグは InvertCorrelation で表され、単純にヒストグラムの符号を反転します。
  • ストップロスとテイクプロフィット距離（StopLoss_、TakeProfit_）は StartProtection を有効にするときに絶対価格オフセットとして解釈されます；自動的なポイント-価格変換は実行されません。
  • シグナルタイムはローソク足クローズで処理されます；次のバー開始への遅延スケジューリングはありません。

これらの調整は元のシグナルロジックを維持しながら、StockSharpの高レベル戦略ガイドラインに従っています。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ExpSpearmanRankCorrelationHistogramStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ExpSpearmanRankCorrelationHistogramStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}