Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Exp Spearman Rank Correlation Histogram

Стратегия StockSharp повторяет советник MetaTrader Exp_SpearmanRankCorrelation_Histogram. Она подписывается на выбранный таймфрейм, рассчитывает гистограмму ранговой корреляции Спирмена по каждому закрытому бару и реагирует на смену цветовых состояний. В зависимости от торгового режима алгоритм может закрывать противоположные позиции, переворачиваться или ждать экстремальных значений перед действием.

Индикаторный конвейер

  1. Индикатор RankCorrelationIndex (ранговая корреляция Спирмена, масштабированная до ±100) получает цены закрытия свечей. Окно расчёта ограничено параметром MaxRange и по умолчанию равно 14 барам.
  2. Результат нормализуется в диапазон [-1; 1]. При включённом InvertCorrelation знак инвертируется, что соответствует флагу direction в MQL.
  3. Нормализованное значение сравнивается с уровнями HighLevel и LowLevel, после чего определяется цвет:
    • 4 – сильная бычья зона (value > HighLevel).
    • 3 – умеренная бычья зона (0 < value ≤ HighLevel).
    • 2 – нейтраль (value == 0).
    • 1 – умеренная медвежья зона (LowLevel ≤ value < 0).
    • 0 – сильная медвежья зона (value < LowLevel).
  4. Цвета сохраняются в буфере «серии»: индекс 0 соответствует последней закрытой свече, 1 – предыдущей и т. д.

Логика торговли

  • Сигналы анализируются только на завершённых свечах (CandleStates.Finished).
  • Параметр SignalBar задаёт смещение по истории (по умолчанию один бар назад). Стратегия также использует предшествующий бар, как и исходный эксперт.
  • Флаги AllowBuyEntries, AllowSellEntries, AllowBuyExits, AllowSellExits включают или запрещают открытия и закрытия длинных/коротких позиций.
  • Торговые режимы повторяют логику MetaTrader:
    • Mode 1 – закрывает противоположную позицию, когда старший цвет бычий или медвежий (> 2 или < 2). При разрешении открывает новый трейд, если свежий цвет вышел из бычьей (< 3) или медвежьей (> 1) зоны.
    • Mode 2 – реагирует только на экстремальные значения. Цвет 4 закрывает шорт и может открыть лонг, если новый бар опустился ниже 4. Цвет 0 закрывает лонг и может открыть шорт, если новый бар поднялся выше 0.
    • Mode 3 – жёсткий вариант Mode 2: шорты закрываются немедленно при 4, лонги – при 0; условия для новых сделок совпадают с Mode 2.
  • Перед размещением рыночных заявок вызывается CancelActiveOrders() для очистки незавершённых поручений.
  • Переворот позиции выполняется объёмом Volume плюс текущая абсолютная позиция, чтобы полностью сменить направление.
  • Опциональные параметры StopLossPoints и TakeProfitPoints (в ценовых единицах) включают защиту через StartProtection; при значении 0 защитные ордера не выставляются.

Параметры

Параметр Описание
CandleType Таймфрейм для расчёта индикатора и принятия решений.
RangeLength Номинальное окно Spearman (ограничивается MaxRange).
MaxRange Верхний предел окна; при 0 автоматически используется 10.
HighLevel, LowLevel Границы бычьей и медвежьей зон гистограммы.
SignalBar Количество закрытых баров, которые пропускаются перед анализом.
InvertCorrelation Инвертирует знак гистограммы для режима direction=false из MQL.
AllowBuyEntries, AllowSellEntries Разрешают открытие длинных/коротких позиций.
AllowBuyExits, AllowSellExits Разрешают автоматическое закрытие длинных/коротких позиций.
TradeMode Выбор режима Mode 1, Mode 2 или Mode 3 исходного эксперта.
StopLossPoints, TakeProfitPoints Опциональные защитные расстояния в абсолютных ценовых единицах.
Volume (стандартный) Базовый объём сделок при открытии или развороте.

Отличия от советника MetaTrader

  • Параметры манименеджмента (MM, MMMode) и проскальзывания (Deviation_) не реализованы. Управление объёмом осуществляется через стандартное свойство Volume и настройки брокера.
  • Вызовы из TradeAlgorithms.mqh заменены прямыми BuyMarket/SellMarket после отмены активных заявок.
  • Параметр CalculatedBars, оптимизировавший расчёты в MQL, в StockSharp не требуется и исключён.
  • Флаг direction представлен параметром InvertCorrelation, который просто меняет знак гистограммы.
  • Значения StopLoss_ и TakeProfit_ трактуются как абсолютные ценовые отступы при запуске StartProtection; автоматического пересчёта пунктов нет.
  • Сигналы исполняются по закрытию свечи, без переноса на открытие следующего бара.

Такие изменения соблюдают рекомендации по использованию высокоуровневого API StockSharp и сохраняют исходную идею стратегии.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ExpSpearmanRankCorrelationHistogramStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ExpSpearmanRankCorrelationHistogramStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}