中文 ZH
在 GitHub 上查看

BB Swing 策略

概述

BB Swing 策略 是 MetaTrader "BB SWING" 智能交易系统的移植版本。策略利用布林带回落交易，同时通过两条线性加权移动平均线（LWMA）来识别趋势方向。更高周期的动量指标以及超慢速 MACD 用于确认反转是否具备足够的力度。

交易逻辑

  1. 仅处理 CandleType 所指定周期的已完成 K 线。
  2. 始终缓存最近四根完成的 K 线，以检查极值位置与实体大小。
  3. 当快速 LWMA 高于（做多）或低于（做空）慢速 LWMA 时才考虑开仓。
  4. 多头条件要求最近三根 K 线的最低价至少一次触及布林带下轨；空头条件要求最高价至少一次触及上轨。
  5. 前一根 K 线的实体必须大于再前一根的实体，表示价格已经离开布林带边缘。
  6. 在 MomentumCandleType 周期上计算动量指标，取动量与 100 的绝对差值；最近三次读数中任意一次超过设定阈值方可通过多/空过滤。
  7. 在 MacdCandleType 周期上计算 MACD。做多只有在主线位于信号线上方时才允许，做空则要求主线位于信号线下方。
  8. 所有条件满足后，以当前的递增手数执行市价单进入市场。

仓位规模与加仓

  • InitialVolume 决定首次开仓手数。
  • 每次追加仓位都会按照 InitialVolume * LotExponent^n 的公式放大手数。
  • MaxTrades 限制最多追加的次数，整体仓位不会超过 InitialVolume * MaxTrades。

离场与风险控制

  • 以价格步长表示的固定 StopLoss 与 TakeProfit。
  • EnableBreakEven 启用后，价格前进 BreakEvenTrigger 步时把止损移动到 BreakEvenOffset。
  • EnableTrailingStop 会以 TrailingStop 步长度跟随最新极值。
  • 资金管理模块：
    • UseMoneyTakeProfit：当浮盈达到 MoneyTakeProfit（账户货币）时平仓。
    • UsePercentTakeProfit：当浮盈达到初始权益的 PercentTakeProfit% 时平仓。
    • UseMoneyTrailing：浮盈超过 MoneyTrailTarget 后启动资金追踪，回撤 MoneyTrailStop 即平仓。
  • UseEquityStop 根据会话内记录的权益峰值监控回撤，超过 EquityRiskPercent% 即关闭所有仓位。
  • CloseOnMacdCross 可在 MACD 主线反向穿越信号线时立即离场。

以上所有保护动作都通过 BuyMarket / SellMarket 市价单一次性平掉整笔仓位。

参数

名称 说明
InitialVolume 初次开仓手数。
LotExponent 每次追加时的递增倍率。
MaxTrades 允许的最大加仓次数。
TakeProfit 以价格步长表示的止盈。
StopLoss 以价格步长表示的止损。
FastMaPeriod 快速 LWMA 周期（使用典型价）。
SlowMaPeriod 慢速 LWMA 周期（使用典型价）。
MomentumLength 动量指标所用的周期数。
MomentumBuyThreshold 多头方向动量与 100 的最小差值。
MomentumSellThreshold 空头方向动量与 100 的最小差值。
EnableBreakEven 是否启用保本移动。
BreakEvenTrigger 触发保本所需的步数。
BreakEvenOffset 保本后设置的止损偏移。
EnableTrailingStop 是否启用价格步长追踪止损。
TrailingStop 追踪止损的步数。
UseMoneyTakeProfit 是否启用以货币计的止盈。
MoneyTakeProfit 货币止盈阈值。
UsePercentTakeProfit 是否按权益百分比止盈。
PercentTakeProfit 触发百分比止盈的比例。
UseMoneyTrailing 是否启用资金追踪。
MoneyTrailTarget 启动资金追踪的浮盈阈值。
MoneyTrailStop 启动后允许的最大回撤金额。
UseEquityStop 是否启用权益回撤保护。
EquityRiskPercent 允许的最大权益回撤百分比。
CloseOnMacdCross 是否根据 MACD 交叉强制离场。
CandleType 产生信号的基础周期。
MomentumCandleType 动量过滤所用的更高周期。
MacdCandleType MACD 过滤所用的慢周期。

注意事项

  • 策略仅对完成的 K 线做出响应，不参与盘中波动。
  • 所有价格步长相关的计算依赖于证券的 PriceStep，请确保交易所数据正确。
  • 资金与权益保护功能需要 StockSharp 提供的投资组合统计，在回测或仿真环境中请确认组合数据已启用。
  • 与原版 MQL 程序不同，C# 实现以聚合仓位的方式管理多次加仓，不会创建多个独立订单。
  • 布林带使用固定参数：周期 20、宽度 2 个标准差，并采用典型价，与原始脚本保持一致。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class BbSwingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public BbSwingStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}