Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия BB Swing

Обзор

BB Swing — это перенос советника MetaTrader «BB SWING» на платформу StockSharp. Алгоритм торгует откаты от границ полос Боллинджера, согласованные с направлением тренда по двум линейно-взвешенным скользящим средним (LWMA). Дополнительные фильтры — моментум старшего таймфрейма и очень медленный MACD — подтверждают силу разворота перед входом в позицию.

Логика торговли

  1. Анализируются только завершённые свечи таймфрейма CandleType.
  2. Хранится история четырёх последних свечей для оценки экстремумов и размеров тел.
  3. Быстрая LWMA должна находиться выше (для покупок) или ниже (для продаж) медленной LWMA.
  4. Для лонга хотя бы один из последних трёх минимумов обязан коснуться нижней полосы Боллинджера; для шорта — один из максимумов должен коснуться верхней полосы.
  5. Предыдущая свеча должна иметь тело больше, чем у ещё более ранней свечи, что указывает на импульс от границы полосы.
  6. На таймфрейме MomentumCandleType вычисляется моментум. Используется абсолютное отклонение показаний от уровня 100; если любой из трёх последних значений превышает порог MomentumBuyThreshold/MomentumSellThreshold, фильтр допускает сделку.
  7. На таймфрейме MacdCandleType рассчитывается MACD. Покупки разрешены, когда основная линия выше сигнальной, продажи — когда основная линия ниже сигнальной.
  8. При выполнении всех условий открывается рыночная позиция с объёмом текущего шага мартингейла.

Объём позиции и усреднение

  • InitialVolume задаёт объём первой сделки.
  • Каждое последующее добавление умножает базовый объём на LotExponent (InitialVolume * LotExponent^n).
  • MaxTrades ограничивает количество последовательных доливок, поэтому совокупный объём не превышает InitialVolume * MaxTrades.

Выходы и защита капитала

  • Фиксированные значения StopLoss и TakeProfit в шагах цены.
  • EnableBreakEven переносит стоп в безубыток (BreakEvenOffset) после прохождения BreakEvenTrigger шагов.
  • EnableTrailingStop включает классический трейлинг-стоп с параметром TrailingStop.
  • Модуль управления капиталом:
    • UseMoneyTakeProfit закрывает позицию при достижении прибыли MoneyTakeProfit в валюте счёта.
    • UsePercentTakeProfit закрывает позицию при прибыли PercentTakeProfit процентов от начального эквити.
    • UseMoneyTrailing активирует денежный трейлинг: после достижения MoneyTrailTarget допускается откат на MoneyTrailStop.
  • UseEquityStop отслеживает просадку относительно максимального эквити и закрывает сделки при превышении EquityRiskPercent.
  • CloseOnMacdCross при необходимости закрывает позицию при пересечении линий MACD против текущего направления.

Все защитные действия выполняются рыночными ордерами BuyMarket / SellMarket, полностью закрывающими позицию.

Параметры

Имя Описание
InitialVolume Базовый объём первой сделки.
LotExponent Множитель объёма для каждой последующей доливки.
MaxTrades Максимальное число последовательных доливок.
TakeProfit Значение тейк-профита в шагах цены.
StopLoss Значение стоп-лосса в шагах цены.
FastMaPeriod Период быстрой LWMA по типичной цене.
SlowMaPeriod Период медленной LWMA по типичной цене.
MomentumLength Количество баров в расчёте моментума.
MomentumBuyThreshold Минимальное отклонение моментума от 100 для допуска покупок.
MomentumSellThreshold Минимальное отклонение моментума от 100 для допуска продаж.
EnableBreakEven Включение перевода стопа в безубыток.
BreakEvenTrigger Требуемое смещение цены для активации безубытка.
BreakEvenOffset Отступ стопа после перевода в безубыток.
EnableTrailingStop Включение трейлинг-стопа.
TrailingStop Длина трейлинг-стопа в шагах цены.
UseMoneyTakeProfit Включение денежного тейк-профита.
MoneyTakeProfit Порог прибыли в валюте счёта.
UsePercentTakeProfit Включение тейк-профита по проценту от капитала.
PercentTakeProfit Процент начального эквити для фиксации прибыли.
UseMoneyTrailing Включение денежного трейлинг-стопа.
MoneyTrailTarget Прибыль, активирующая денежный трейлинг.
MoneyTrailStop Допустимый откат прибыли после активации.
UseEquityStop Включение защиты по просадке эквити.
EquityRiskPercent Допустимая просадка эквити в процентах.
CloseOnMacdCross Принудительное закрытие по пересечению MACD.
CandleType Таймфрейм для расчёта сигналов.
MomentumCandleType Старший таймфрейм для моментума.
MacdCandleType Таймфрейм для медленного MACD.

Примечания

  • Стратегия обрабатывает только закрытые свечи, сигналы внутри бара не рассматриваются.
  • Все расчёты в шагах цены используют значение PriceStep; убедитесь в корректности настроек инструмента.
  • Функции денежного и эквити-контроля опираются на статистику портфеля StockSharp. В тестере необходимо активировать поток данных по портфелю.
  • В отличие от MQL-версии, данная реализация работает с агрегированной позицией: добавления увеличивают общий объём, а не создают отдельные ордера.
  • Полосы Боллинджера используют фиксированные параметры: период 20 и ширина 2 стандартных отклонения на типичной цене, как и в оригинальном коде.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class BbSwingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public BbSwingStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}