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TDSGlobal 挂单策略（C#）

概述

本策略将 MetaTrader 5 专家顾问 TDSGlobal（源码位于 MQL/23255/TDSGlobal.mq5）移植到 StockSharp 高阶 API。策略在默认的四小时K线上计算 MACD 线、MACD 柱状图（OsMA）以及 Force Index。当这些指标组合给出潜在反转信号时，策略会在上一根 K 线的高低点附近挂出限价单，并通过止损、止盈与可选的追踪止损管理仓位。

交易逻辑

  1. 指标计算：使用 MACD(12, 26, 9) 取得 MACD 线和 OsMA，同时使用 ForceIndex(24) 评估前一根完成 K 线的力度。
  2. 信号判定：当有至少两根历史 MACD 与 OsMA 数据时，判断其斜率方向。OsMA 上升且前一根 Force Index 为负值时，准备挂出卖出限价单；OsMA 下降且前一根 Force Index 为正值时，准备挂出买入限价单。
  3. 挂单价格：卖出限价单略高于前一根 K 线最高价，买入限价单略低于最低价。如果距离当前买卖价不足，订单价格会按照 EntryOffsetPips（默认 16 点）进行调整。
  4. 风险控制：根据订单价格计算止损与止盈（若参数为零则禁用）。持仓后可按 TrailingStopPips 与 TrailingStepPips 更新追踪止损；若在一根 K 线内触发保护价，会立即使用市价单平仓。
  5. 订单维护：当 OsMA 斜率反向时，取消对应挂单；任一挂单成交后会撤销另一侧订单，避免同时暴露。

资金管理

  • 固定手数：OrderVolume 直接作为下单手数。
  • 风险百分比：启用 UseRiskSizing 时，根据组合权益和 RiskPercent 计算允许亏损金额，再除以止损距离得到下单手数，最后按照交易品种的最小手数对齐。

参数表

参数 说明 默认值
OrderVolume 关闭风险管理时的固定手数。 1
UseRiskSizing 是否启用风险百分比资金管理。 true
RiskPercent 每笔交易愿意承担的权益百分比。 3
MacdFastPeriod MACD 快速 EMA 长度。 12
MacdSlowPeriod MACD 慢速 EMA 长度。 26
MacdSignalPeriod MACD 信号线 EMA 长度。 9
ForceLength Force Index EMA 平滑长度。 24
StopLossPips 止损距离（点）。0 表示不设置。 50
TakeProfitPips 止盈距离（点）。0 表示不设置。 50
TrailingStopPips 追踪止损距离（点）。 5
TrailingStepPips 追踪止损每次推进的最小步长（点）。 5
EntryOffsetPips 挂单相对前一根高低点的缓冲距离。 16
MinDistancePips 订单与保护价格的最小安全距离。 3
PipSize 单个点对应的价格增量。 0.0001
CandleType 使用的 K 线类型。 4 小时

使用步骤

  1. 将 CS/TdsGlobalPendingStrategy.cs 添加到您的 StockSharp 项目或在回测器中动态加载。
  2. 启动前指定交易品种与组合；若启用风险百分比，需要组合能够提供实时权益值。
  3. 策略启动后需等待至少两根完成的 K 线以初始化指标斜率，此期间不会挂单。
  4. 通过日志监控订单提交、撤销与追踪止损调整等事件，以便和原始 EA 行为对照。

与 MQL 版本的差异

  • 在 StockSharp 中，挂单成交通过 OnOwnTradeReceived 异步处理，而不是同步返回结果。
  • MetaTrader 的“冻结/止损距离”以 MinDistancePips 与基于点差的估算代替。
  • 当 K 线内部触及保护水平时，通过市价单直接平仓，模拟原始 EA 的手动修改逻辑。

这些调整确保策略忠于原始思想，同时与 StockSharp 生态兼容。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TdsGlobalPendingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public TdsGlobalPendingStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}