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Estratégia TDS Global Pending (C#)

Visão geral

Esta estratégia porta o consultor especialista do MetaTrader 5 TDSGlobal de MQL/23255/TDSGlobal.mq5 para a API de alto nível do StockSharp. Avalia o Momentum em velas de quatro horas através da linha MACD, do histograma MACD (OsMA) e do Índice de Força. Quando a combinação de indicadores sinaliza uma possível reversão, a estratégia envia ordens limite pendentes em torno dos extremos da vela anterior e gerencia a posição resultante com lógica opcional de stop-loss, take-profit e trailing-stop.

A implementação reproduz o fluxo de trabalho original adaptando-o a construções idiomáticas do StockSharp como StrategyParam<T>, assinaturas de velas via SubscribeCandles e tratamento assíncrono de ordens através dos eventos do ciclo de vida da estratégia.

Lógica de trading

  1. Cálculos de indicadores
    • MACD(12, 26, 9) fornece tanto a linha MACD quanto o histograma (OsMA).
    • ForceIndex(24) mede a força da última vela concluída.
    • Cada indicador é atualizado no fechamento do tipo de vela selecionado (padrão: 4 horas).
  2. Detecção de sinais
    • O algoritmo aguarda até que dois valores históricos de MACD e OsMA estejam disponíveis para determinar sua inclinação.
    • Uma configuração de venda requer que OsMA aumente (osma[1] > osma[2]) enquanto o Índice de Força da vela anterior seja negativo.
    • Uma configuração de compra requer que OsMA diminua (osma[1] < osma[2]) enquanto o Índice de Força anterior seja positivo.
  3. Colocação de ordens
    • Ordens limite de venda são colocadas ligeiramente acima do máximo da vela anterior; ordens limite de compra ligeiramente abaixo do mínimo da vela anterior.
    • Se o preço não estiver suficientemente longe do bid/ask atual, o preço da ordem é puxado para o buffer de offset configurado (EntryOffsetPips, padrão 16 pips).
    • A estratégia verifica se a distância entre o preço da ordem e o bid/ask atual excede a aproximação do nível de segurança do corretor (MinDistancePips ou o valor dinâmico baseado no spread).
  4. Controles de risco
    • Níveis opcionais de stop-loss e take-profit são calculados a partir do preço da ordem.
    • Quando uma posição está ativa, um trailing stop pode avançar pelo passo configurado quando o preço se move além da distância de trailing inicial.
    • Se o preço atingir os níveis de proteção dentro de uma vela, a posição é fechada com uma ordem de mercado para imitar o comportamento do MetaTrader.
  5. Manutenção de ordens
    • Ordens pendentes são canceladas quando a inclinação do OsMA se vira contra a configuração original, correspondendo à rotina de limpeza do EA fonte.
    • O preenchimento de um lado cancela automaticamente a ordem pendente oposta para evitar exposições conflitantes.

Gestão de capital

Duas abordagens de dimensionamento de posição estão disponíveis:

  • Volume fixo (padrão OrderVolume = 1) — usa o Strategy.Volume base sem ajustes.
  • Dimensionamento baseado em risco — quando UseRiskSizing está habilitado, a estratégia estima o patrimônio líquido do portfólio, converte o percentual de risco configurado em risco em moeda e divide pelo distância do stop-loss para derivar o volume da ordem. Os volumes são alinhados ao passo de volume do instrumento para evitar tamanhos de ordem inválidos.

Parâmetros

Nome Descrição Padrão
OrderVolume Tamanho fixo de ordem quando o dimensionamento por risco está desabilitado. 1
UseRiskSizing Habilitar gestão de capital baseada em RiskPercent. true
RiskPercent Percentual do patrimônio do portfólio arriscado por operação. 3
MacdFastPeriod Comprimento da EMA rápida para a linha MACD. 12
MacdSlowPeriod Comprimento da EMA lenta para a linha MACD. 26
MacdSignalPeriod Comprimento da EMA de sinal para o histograma MACD. 9
ForceLength Comprimento de suavização EMA para o Índice de Força. 24
StopLossPips Distância do stop-loss em pips (0 desabilita). 50
TakeProfitPips Distância do take-profit em pips (0 desabilita). 50
TrailingStopPips Distância do trailing stop em pips (0 desabilita). 5
TrailingStepPips Passo mínimo para atualizações de trailing. 5
EntryOffsetPips Buffer adicionado em torno de máximos/mínimos anteriores para ordens pendentes. 16
MinDistancePips Distância mínima permitida entre o preço e os níveis de proteção. 3
PipSize Tamanho do pip usado para conversões pip-para-preço. 0.0001
CandleType Tipo de vela processado pela estratégia. Velas de 4 horas

Notas de uso

  1. Adicione o arquivo CS/TdsGlobalPendingStrategy.cs ao seu projeto StockSharp ou carregue-o dinamicamente através do ambiente do Backtester.
  2. Atribua o instrumento e portfólio desejados antes de iniciar a estratégia. Se UseRiskSizing estiver habilitado, certifique-se de que o portfólio forneça valores de patrimônio atuais.
  3. A estratégia requer pelo menos duas velas concluídas para inicializar as inclinações de MACD/OsMA. Espere uma breve fase de aquecimento.
  4. Monitore os logs para eventos detalhados de ordens e posições. A implementação registra ações-chave (envio de ordens, cancelamento, atualizações de trailing) para facilitar a verificação em relação ao comportamento original do EA.

Diferenças da versão MQL

  • A API de alto nível gerencia eventos de ordens assíncronas, portanto os preenchimentos de ordens limite são tratados via OnOwnTradeReceived em vez de resultados síncronos de OrderSend.
  • Os níveis de "congelamento" e "stops" do corretor são aproximados usando a distância mínima configurada e uma heurística baseada no spread, pois o StockSharp não expõe limites de negociação específicos do MetaTrader.
  • Saídas de proteção são executadas via ordens de mercado quando a vela mostra uma ruptura. Isso replica a lógica de modificação manual de stop do EA sem depender das restrições do servidor de negociação MT5.

Esses ajustes mantêm a lógica de negociação fiel enquanto garantem que a estratégia se integre suavemente ao framework StockSharp.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TdsGlobalPendingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public TdsGlobalPendingStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}