Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия TDSGlobal Pending (C#)

Обзор

Данная стратегия переносит советник MetaTrader 5 TDSGlobal из файла MQL/23255/TDSGlobal.mq5 на высокоуровневый API StockSharp. Алгоритм анализирует четырёхчасовые свечи, вычисляя линию MACD, гистограмму MACD (OsMA) и Force Index. При появлении сигнала на разворот выставляются отложенные лимитные заявки возле экстремумов предыдущей свечи, а позиция сопровождается стоп-лоссом, тейк-профитом и опциональным трейлинг-стопом.

Логика торговли

  1. Индикаторы: MACD(12, 26, 9) даёт линию и гистограмму, ForceIndex(24) оценивает силу прошлой свечи.
  2. Фильтрация: для открытия сделки необходимы две завершённые свечи, чтобы определить направление наклона MACD/OsMA.
    • Для продажи OsMA должна расти, а значение Force Index предыдущей свечи быть отрицательным.
    • Для покупки OsMA должна снижаться, а Force Index быть положительным.
  3. Выставление заявок: лимитные ордера размещаются на небольшом расстоянии от максимума/минимума предыдущей свечи. Если расстояние до текущих котировок мало, применяется буфер EntryOffsetPips (по умолчанию 16 пунктов).
  4. Риск-менеджмент: стоп-лосс и тейк-профит рассчитываются от цены ордера. Трейлинг-стоп активируется после прохождения дистанции TrailingStopPips и сдвигается шагами TrailingStepPips. При достижении защитного уровня внутри свечи позиция закрывается рыночной заявкой.
  5. Поддержка заявок: если наклон OsMA изменился на противоположный, отложенные ордера снимаются; при исполнении одной стороны противоположный ордер также отменяется.

Управление капиталом

  • Фиксированный объём — используется значение OrderVolume.
  • Процент от капитала — при включённом UseRiskSizing объём рассчитывается из RiskPercent, текущей стоимости портфеля и дистанции стоп-лосса. Итоговый объём округляется до шага объёма инструмента.

Параметры

Параметр Описание Значение по умолчанию
OrderVolume Фиксированный объём позиции. 1
UseRiskSizing Использовать расчёт объёма по риску. true
RiskPercent Процент капитала на сделку. 3
MacdFastPeriod Период быстрой EMA MACD. 12
MacdSlowPeriod Период медленной EMA MACD. 26
MacdSignalPeriod Период сигнальной EMA MACD. 9
ForceLength Период усреднения Force Index. 24
StopLossPips Размер стоп-лосса в пунктах (0 — отключить). 50
TakeProfitPips Размер тейк-профита в пунктах (0 — отключить). 50
TrailingStopPips Дистанция трейлинг-стопа в пунктах. 5
TrailingStepPips Минимальный шаг обновления трейлинг-стопа. 5
EntryOffsetPips Буфер к экстремумам для лимитных ордеров. 16
MinDistancePips Минимальная дистанция до защитных уровней. 3
PipSize Размер одного пункта в цене. 0.0001
CandleType Тип свечей для расчётов. 4 часа

Практические советы

  1. Добавьте CS/TdsGlobalPendingStrategy.cs в ваш проект StockSharp или загрузите стратегию в модуле Backtester.
  2. До запуска укажите инструмент и портфель. При активном UseRiskSizing портфель должен предоставлять актуальную оценку стоимости.
  3. После старта дождитесь минимум двух завершённых свечей для инициализации индикаторов.
  4. Отслеживайте журнал сообщений: стратегия выводит действия с заявками и обновления стопов, что облегчает сравнение с версией на MQL5.

Отличия от MT5-версии

  • В StockSharp исполнение лимитных заявок обрабатывается методом OnOwnTradeReceived, а не синхронным результатом OrderSend.
  • Ограничения «freeze level» и «stops level» из MT5 заменены приближённым расчётом на основе параметра MinDistancePips и текущего спреда.
  • При пробое защитных уровней позиция закрывается рыночным ордером, что соответствует ручному изменению стопов в оригинальном коде.

Эти адаптации позволяют сохранить логику TDSGlobal и при этом бесшовно работать в экосистеме StockSharp.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TdsGlobalPendingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public TdsGlobalPendingStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}