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BullsBearsEyes EA 策略

概述

本策略是 MetaTrader 5 BullsBearsEyes EA 的 StockSharp 移植版本。它重新组合 Bulls Power 和 Bears Power 指标，并使用与原始 EA 相同的四级 IIR 平滑流程来获得 0 到 1 之间的比值，用于衡量多空力量。当比值跌至 0 时，意味着空头力量耗尽，策略准备做多；当比值升至 1 时，视为多头动能衰竭，策略准备做空。所有计算都基于已经收盘的 K 线，与 MQL 代码在新柱生成时读取 custom[1] 的行为一致。

交易逻辑

  1. 订阅配置的 K 线数据，并绑定 Bulls Power 与 Bears Power 指标。
  2. 对每根收盘 K 线执行与 EA 相同的四级平滑流程（L0 至 L3）。
  3. 计算比值 CU / (CU + CD)，纯粹的空头序列会让 CU 变为 0，纯粹的多头序列会让 CD 变为 0。
  4. 保存上一根 K 线的比值并据此生成信号：
    • 上一根比值等于 0 ⇒ 先平仓空单，再开多单。
    • 上一根比值等于 1 ⇒ 先平仓多单，再开空单。
    • 其他介于 0 与 1 之间的数值会被忽略，以保持与原始逻辑一致。
  5. 使用当前 Volume 下单，并在进场前自动对冲掉反向持仓。

风险管理

  • 止损 / 止盈：以“点”为单位输入，通过检测合约最小变动单位自动换算为实际价格，兼容 5 位和 3 位报价的品种。
  • 跟踪止损 / 止损步长：完全复刻 EA 逻辑，当价格推进超过 TrailingStop + TrailingStep 时，将止损上移（或下移）以保持固定距离。
  • 每当净持仓变化时都会重新计算保护价位，始终以最新的平均持仓价格为基准。
  • 当前 K 线的最高/最低价触及保护价位时立即平仓全部仓位。

交易时段过滤

  • Use Time Control – 是否启用交易时段过滤。
  • Start Hour – 允许交易的起始小时（包含，0–23）。
  • End Hour – 允许交易的结束小时（不包含，0–23）。若结束小时小于起始小时，则表示跨越午夜。 在禁入时间段内不会开新仓，但仍会维护已有仓位的止损和跟踪止损。

参数

参数 说明 默认值
Period Bulls/Bears Power 的计算周期。 13
Gamma 四级平滑滤波的系数 (0–1)。 0.6
StopLossPips 止损距离（点）。 150
TakeProfitPips 止盈距离（点）。 150
TrailingStopPips 跟踪止损距离（点，0 表示禁用）。 25
TrailingStepPips 启动跟踪止损所需的最小推进幅度。 5
UseTimeControl 是否启用交易时段过滤。 true
StartHour 允许交易的起始小时。 10
EndHour 允许交易的结束小时。 16
CandleType 用于分析的 K 线类型/周期。 1 小时

其他说明

  • 使用高层 SubscribeCandles().Bind(...) API，无需手动管理历史数据。
  • 仅在 CandleStates.Finished（K 线收盘）后处理信号，避免提前下单。
  • 若证券最小报价步长未知，点值回退为 1，方便在模拟环境中运行。
  • C# 代码内提供英文注释，帮助对照原始 MQL 逻辑并方便维护。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class BullsBearsEyesEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public BullsBearsEyesEaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}