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BullsBearsEyes EA戦略

概要

この戦略はMetaTrader 5のBullsBearsEyes EAのStockSharpポートです。クラシックなBulls PowerとBears Powerオシレーターをオリジナルコードと同じ4段階のIIRスムージングと組み合わせることでカスタムインジケーターを再構築します。結果の比率は0と1の間で振動し、売り手または買い手の支配を反映します。比率が0に崩落すると、市場は熊に洗い流されたと見なされ、戦略はロングエントリーを準備します。比率が1に急上昇すると、強気の圧力が枯渇したと見なされ、戦略はショートエントリーを探します。すべての計算は完全に閉じたローソクのみで実行され、各新しいバーの誕生時に custom[1] を評価したMQL実装を反映します。

取引ロジック

  1. 設定されたローソクシリーズを購読し、Bulls PowerとBears Powerインジケーターをバインドします。
  2. 各完了ローソクで、インジケーター値はオリジナルEAと同じIIRスムージングカスケード（L0 – L3）を通じて処理されます。
  3. 比率 CU / (CU + CD) が計算されます。純粋な弱気シーケンスは CU をゼロにし、純粋な強気シーケンスは CD をゼロにします。
  4. 戦略は前のローソクの比率を保存し、実行可能なシグナルとして使用します：
    • 前の比率が 0 に等しい ⇒ ショートポジションを決済し、ロングポジションを開きます。
    • 前の比率が 1 に等しい ⇒ ロングポジションを決済し、ショートポジションを開きます。
    • 中間の比率はソースコードに忠実であるために無視されます。
  5. 注文は現在の Volume 値で送信され、新しいポジションを開く前に自動的に反対ポジションを相殺します。

リスク管理

  • ストップロス / テイクプロフィット – ピップで表現され、MT5実装と同一のピップサイズ検出で絶対価格に変換されます（5桁・3桁の銘柄はステップ乗数で処理されます）。
  • トレーリングストップ / トレーリングステップ – 同一のロジック：価格が TrailingStop + TrailingStep 進むと、ストップは現在の終値からの一定の TrailingStop 距離を維持するために移動されます。ロングとショートのポジションは対称的に管理されます。
  • 保護レベルは正味ポジションが変化するたびに再計算され、以降の計算に平均ポジション価格が使用されることを保証します。
  • 保護レベルが現在のローソクのレンジ内で違反された場合、戦略はポジション全体を決済します。

セッションフィルター

オプションの時間フィルターはエキスパートアドバイザーの入力と一致します：

  • Use Time Control – フィルターを有効/無効にします。
  • Start Hour – 開始時間（包括的、0–23）。
  • End Hour – 終了時間（排他的、0–23）。終了時間が開始時間より小さい場合、セッションは深夜をまたいで延長されます。 制限された時間内では、戦略は新しいポジションを開くことを控えますが、既存のトレードのストップとトレーリングは引き続き管理します。

パラメーター

パラメーター 説明 デフォルト
Period Bulls/Bears Powerの平均期間。 13
Gamma 4段階フィルターで使用するスムージング係数（0–1）。 0.6
StopLossPips ピップ単位で測定したストップロス距離。 150
TakeProfitPips ピップ単位で測定したテイクプロフィット距離。 150
TrailingStopPips ピップ単位のトレーリングストップ距離（0でトレーリングを無効化）。 25
TrailingStepPips トレーリングストップが動く前の最小前進量。 5
UseTimeControl 取引セッションフィルターを有効化。 true
StartHour 最初の取引時間（包括的）。 10
EndHour 最後の取引時間（排他的）。 16
CandleType 分析に使用するローソクタイプ/時間軸。 1時間ローソク

追加の注記

  • 高レベルAPI SubscribeCandles().Bind(...) はローソクを手動で収集せずにオリジナルの計算を複製するために使用されます。
  • インジケーター値はローソクが閉じた後にのみ処理されます（CandleStates.Finished）。
  • 銘柄のステップが利用できない場合、ピップサイズ検出は 1 にフォールバックし、合成テスト環境で戦略を実行できます。
  • C#ファイルのインラインコメントは各論理セクションを説明し、MQLソースとの比較とメンテナンスを容易にします。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class BullsBearsEyesEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public BullsBearsEyesEaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}