Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия BullsBearsEyes EA

Обзор

Данная стратегия представляет собой портирование советника BullsBearsEyes EA с платформы MetaTrader 5 на StockSharp. Для построения сигнала используются индикаторы Bulls Power и Bears Power, которые проходят через ту же четырёхступенчатую фильтрацию IIR, что и в оригинале. Полученное отношение принимает значения от 0 до 1 и отражает перевес продавцов или покупателей. Значение 0 трактуется как истощение продавцов и повод открыть длинную позицию, значение 1 — как ослабление покупателей и повод открыть короткую позицию. Расчёты выполняются только по закрывшимся свечам, полностью повторяя логику MQL-версии, которая анализировала custom[1] при появлении нового бара.

Логика торговли

  1. Подписка на выбранный тип свечей и привязка индикаторов Bulls Power и Bears Power.
  2. После закрытия каждой свечи значения индикаторов пропускаются через каскад фильтров L0–L3.
  3. Вычисляется отношение CU / (CU + CD): если последовательность чисто медвежья, CU становится нулём; при чисто бычьей последовательности обнуляется CD.
  4. Для генерации сигналов используется значение предыдущей свечи:
    • Предыдущее значение 0 ⇒ закрыть шорты и открыть лонг.
    • Предыдущее значение 1 ⇒ закрыть лонги и открыть шорт.
    • Промежуточные значения игнорируются, чтобы сохранить поведение оригинального советника.
  5. Сделки отправляются с текущим объёмом Volume, при необходимости автоматические заявки закрывают противоположную позицию.

Управление рисками

  • Stop Loss / Take Profit — задаются в пунктах, далее переводятся в цены с учётом шага цены инструмента (поддерживаются 5- и 3-знаковые котировки).
  • Trailing Stop / Trailing Step — полная копия логики EA: как только цена проходит TrailingStop + TrailingStep, стоп подтягивается, сохраняя расстояние TrailingStop от текущей цены.
  • Защитные уровни пересчитываются при каждом изменении позиции, чтобы опираться на актуальную среднюю цену входа.
  • Если максимум или минимум текущей свечи достигает защитного уровня, позиция закрывается целиком.

Фильтр торговой сессии

  • Use Time Control — включает/отключает фильтр по времени.
  • Start Hour — начало разрешённой сессии (включительно, 0–23).
  • End Hour — окончание сессии (исключительно, 0–23). Если End Hour меньше Start Hour, считается, что сессия продолжается через полночь. Вне торгового окна стратегия не открывает новые позиции, но продолжает сопровождать текущие ордера и стопы.

Параметры

Параметр Описание Значение по умолчанию
Period Период расчёта Bulls/Bears Power. 13
Gamma Коэффициент сглаживания каскада фильтров (0–1). 0.6
StopLossPips Размер стоп-лосса в пунктах. 150
TakeProfitPips Размер тейк-профита в пунктах. 150
TrailingStopPips Расстояние трейлинг-стопа (0 — отключено). 25
TrailingStepPips Минимальное продвижение цены для подтягивания стопа. 5
UseTimeControl Использовать фильтр торговой сессии. true
StartHour Час начала торговли. 10
EndHour Час окончания торговли. 16
CandleType Тип/таймфрейм свечей для анализа. 1 час

Дополнительная информация

  • Используется высокоуровневый API SubscribeCandles().Bind(...), что избавляет от ручной обработки данных.
  • Сигналы обрабатываются только для свечей в состоянии CandleStates.Finished.
  • Если шаг цены инструмента неизвестен, размер пункта принимается равным 1, что позволяет запускать стратегию в тестовых окружениях.
  • В исходном коде на C# присутствуют подробные комментарии на английском языке для упрощения сопоставления с MQL-версией и дальнейшей поддержки.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class BullsBearsEyesEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public BullsBearsEyesEaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}