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Gap DM 策略

概述

Gap DM 是一种逆向跳空交易策略，通过比较上一根 K 线的收盘价与下一根 K 线的开盘价来捕捉开盘缺口。当市场出现明显跳空时，策略会立即向缺口反向建仓，期待价格回补。该实现基于 cmillion 的 MetaTrader 5 "Gap DM" EA，在 StockSharp 的高级 API 上重写，所有交易信号均来自所选周期的已完成 K 线，确保回测与实时执行的一致性。

信号逻辑

  1. 订阅由 CandleType 指定的 K 线序列。
  2. 仅在蜡烛完成（CandleStates.Finished）后评估信号。
  3. 记录上一根蜡烛的收盘价，并与当前蜡烛的开盘价比较。
  4. 依据品种 PriceStep 计算跳空点数，对于 3 或 5 位报价会自动乘以 10，以复现 MT5 中点与 pip 的换算。
  5. 若当前开盘价 低于 前一收盘价且差值不少于 Minimum Gap (pips)，判定为向下跳空，策略 买入做多。
  6. 若当前开盘价 高于 前一收盘价且差值不少于 Minimum Gap (pips)，判定为向上跳空，策略 卖出做空。
  7. 如果策略尚未准备好交易（例如离线、未加载完历史数据），则跳过信号。

仓位与限制

  • Order Volume 决定每次下单的手数，同时用于在反向开仓时先行平掉已有净仓位，以适配 StockSharp 的净额持仓模式。
  • Max Positions 控制同一方向可累积的最大净手数，当达到上限时将忽略新的同向信号。
  • 当从空头翻多头或从多头翻空头时，策略会自动增加下单量，先平掉反向敞口再建立新的仓位。

风险控制

  • Stop Loss (pips) 以入场价为基准设置保护性止损。每根完成的 K 线都会检查价格区间，若穿越止损则立即使用市价单平仓。
  • Take Profit (pips) 与止损对称，达到目标价即市价平仓。将参数设为 0 可关闭止盈。
  • 策略未实现跟踪止损，保持与原始 EA 相同的退出逻辑。

参数

参数 说明 默认值
Order Volume 每次入场的交易手数。 1
Stop Loss (pips) 止损距离（pip）。设为 0 表示禁用。 0
Take Profit (pips) 止盈距离（pip）。设为 0 表示禁用。 0
Minimum Gap (pips) 触发交易所需的最小跳空幅度。 1
Max Positions 同一方向允许的最大累积手数。 15
Candle Type 用于检测跳空的 K 线周期。 1 小时

执行流程

  1. 在每次启动时重置内部缓存（跳空阈值、止损/止盈价格、前值收盘）。
  2. 订阅 K 线并在图表可用时绘制蜡烛和成交记录。
  3. 对每根完成的 K 线执行以下步骤：
    • 根据当前仓位更新或重置止损和止盈价格。
    • 判断是否存在满足条件的跳空并发送市价单。
    • 再次检查保护性价位，确保同一根 K 线内触发的止损/止盈不会被延迟。
  4. 保存当前收盘价，供下一根 K 线参考。

与原版 MT5 EA 的差异

  • StockSharp 采用净额持仓，因此通过调整净仓位来模拟 MT5 中的多次开单行为，而不是创建多个独立订单，但策略整体思路保持一致。
  • 源代码内所有注释均为英文，以符合项目规范。
  • 原 EA 的百分比风险管理（risk 模式）未移植，改为固定手数控制。请直接在 Order Volume 中输入希望交易的手数。

使用要求

  • 需要交易品种提供有效的 PriceStep。
  • 可用于任意基于时间、成交量或区间的 K 线，只要跳空概念适用。
  • 需要可正常发送市价单并跟踪自身成交的 StockSharp 运行环境。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class GapDMStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public GapDMStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}