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Gap DM戦略

概要

Gap DMは、前のセッションの終値と次のセッションの始値の差を追跡する逆張りのギャップトレード戦略です。市場が目に見えるギャップで始まると、戦略は即座に反対方向で取引し、価格が反転してギャップを埋めることを期待します。この実装はcmillionによるMetaTrader 5アルゴリズム「Gap DM」に基づき、StockSharpの高レベルAPIに適応されています。すべての取引決定は選択された時間軸の完成したローソクから導かれ、バックテストとライブ実行での決定論的な動作を確保します。

シグナルロジック

  1. CandleType で指定されたローソクシリーズを購読します。
  2. 各ローソクが完了する（CandleStates.Finished）のを待ちます。
  3. 前のローソクの終値と現在のローソクの始値を比較します。
  4. 銘柄の価格ステップを使用してギャップサイズをピップで計算します。3桁・5桁の相場には自動的に10の乗数が適用され、MT5のポイントからピップへの変換を再現します。
  5. 現在の始値が前の終値を少なくとも Minimum Gap (pips) 下回る場合、弱気ギャップとして扱いロングで参入します。
  6. 現在の始値が前の終値を少なくとも Minimum Gap (pips) 上回る場合、強気ギャップとして扱いショートで参入します。
  7. 取引が許可されていない場合（例：戦略が切断されているか、まだウォームアップ中）はエントリーをスキップします。

ポジションサイジングと制限

  • Order Volume は各新規取引のロットサイズを指定します。戦略はこの値を既存の露出を決済または反転させるためにも使用し、StockSharpの正味会計モデルに一致した正味ポジションを維持します。
  • Max Positions は一方向に保持できる最大集計ボリューム（ロット単位）を定義します。制限に達すると、同じ方向の新しいエントリーは無視されます。
  • ショートからロング（またはその逆）に反転する場合、戦略は新しいポジションを開く前に反対の露出を決済するために必要なボリュームを自動的に追加します。

リスク管理

  • Stop Loss (pips) はエントリー価格に対する保護的なストップを設定します。ストップは各完了ローソクで評価されます。ローソクのレンジがストップレベルに達すると、ポジションは即座に市場注文で決済されます。
  • Take Profit (pips) はストップロスと対称的に機能します。目標を無効にするにはパラメーターをゼロに設定します。
  • デフォルトではトレーリングストップは適用されません；決済ロジックはソースのエキスパートアドバイザーと一致します。

パラメーター

パラメーター 説明 デフォルト
Order Volume ロット単位の各エントリーの取引ボリューム。 1
Stop Loss (pips) 保護ストップの距離。無効にするには 0 に設定。 0
Take Profit (pips) 利益目標の距離。無効にするには 0 に設定。 0
Minimum Gap (pips) シグナルを生成するために必要な前の終値と現在の始値の最小差。 1
Max Positions 単一方向で許可される最大累積露出（ロット単位）。 15
Candle Type セッションギャップを測定するために使用する時間軸。 1時間

実行フロー

  1. 各再起動時にキャッシュされた状態（ギャップしきい値、ストップレベル、前の終値）をリセットします。
  2. ローソク購読を開始し、チャートエリアが利用可能な場合はチャート要素（ローソクとトレード）を描画します。
  3. 各完了ローソクごとに：
    • 現在のポジションに応じてアクティブなストップと目標を更新またはリセットします。
    • ギャップ条件を評価し、有効なシグナルが現れた場合に市場注文を出します。
    • 同じローソク内のストップロスまたはテイクプロフィットイベントが遅延なく処理されるように保護注文を再確認します。
  4. 次の評価のために最新の終値を保存します。

オリジナルのMT5バージョンとの注記・違い

  • StockSharpの戦略は正味ポジションで動作します。アルゴリズムは別のチケットを作成する代わりに正味露出をスケーリングすることで複数のエントリーをエミュレートします。
  • ソースコードのすべてのコメントはプロジェクトガイドラインに従って英語で書かれています。
  • MT5スクリプトのリスクパーセントによるマネーマネジメント（risk モード）は再現されません；代わりに固定ボリュームパラメーターが提供されます。

要件

  • 有効な PriceStep を公開する任意の銘柄と互換性があります。
  • ギャップのコンセプトが意味をなす限り、StockSharpがサポートする時間ベース、ボリュームベース、またはレンジベースのローソクで動作します。
  • 市場注文を実行し、自身のトレードを監視できるStockSharp環境が必要です。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class GapDMStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public GapDMStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}