Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Gap DM

Общее описание

Gap DM — это контртрендовая стратегия торговли гэпов. Она сравнивает цену закрытия предыдущей свечи с ценой открытия текущей и, если фиксирует значимый разрыв, немедленно открывает позицию в противоположную сторону, рассчитывая на закрытие гэпа. Реализация основана на оригинальном советнике MetaTrader 5 «Gap DM» от cmillion и адаптирована под высокоуровневый API StockSharp. Все сигналы строятся на завершённых свечах выбранного таймфрейма, что гарантирует воспроизводимость в тестах и на реальных данных.

Логика сигналов

  1. Подписаться на серию свечей, заданную параметром CandleType.
  2. Обрабатывать только завершённые свечи (CandleStates.Finished).
  3. Сохранить закрытие предыдущей свечи и сравнить его с ценой открытия текущей.
  4. Перевести разницу в пункты (pips) через PriceStep. Для инструментов с трёх- и пятизнаковыми котировками автоматически используется коэффициент 10, как в MT5.
  5. Если текущее открытие ниже предыдущего закрытия минимум на Minimum Gap (pips), фиксируется отрицательный гэп и открывается длинная позиция.
  6. Если текущее открытие выше предыдущего закрытия минимум на Minimum Gap (pips), фиксируется положительный гэп и открывается короткая позиция.
  7. Если стратегия не готова торговать (нет подключения, идёт прогрев), новые сделки не открываются.

Объём и ограничения

  • Order Volume задаёт объём заявки в лотах. При реверсе стратегия автоматически добавляет объём, чтобы сначала закрыть встречную позицию и лишь затем открыть новую — это соответствует неттинговой модели StockSharp.
  • Max Positions ограничивает суммарную позицию в одну сторону. При достижении лимита новые сигналы игнорируются.
  • При смене направления (лонг ↔ шорт) дополнительный объём учитывает текущее нетто-плечо, чтобы итоговая позиция не превышала допустимый максимум.

Управление рисками

  • Stop Loss (pips) задаёт защитный стоп относительно цены входа. Каждый закрытый бар проверяет, прошла ли цена через уровень стопа, и при необходимости закрывает позицию рыночной заявкой.
  • Take Profit (pips) симметрично стопу фиксирует прибыль на заранее заданном расстоянии. Значение 0 отключает цель.
  • Трейлинг-стоп в данной реализации отсутствует, что соответствует логике исходного советника.

Параметры

Параметр Описание Значение по умолчанию
Order Volume Объём каждой сделки в лотах. 1
Stop Loss (pips) Размер защитного стопа в пунктах. 0 — без стопа. 0
Take Profit (pips) Размер целевого профита в пунктах. 0 — без цели. 0
Minimum Gap (pips) Минимальная величина гэпа для генерации сигнала. 1
Max Positions Максимально допустимая суммарная позиция в одну сторону (в лотах). 15
Candle Type Тип свечей, по которым измеряется гэп. 1 час

Последовательность работы

  1. При запуске сбросить внутреннее состояние: размеры гэпов, стопов, прошлое закрытие.
  2. Подписаться на свечи, подготовить отображение свечей и собственных сделок на графике (если доступна область).
  3. Для каждой завершённой свечи:
    • Обновить активные уровни стопа и тейк-профита в соответствии с текущей позицией.
    • Проверить условия появления гэпа и при необходимости отправить рыночную заявку.
    • Повторно проверить защитные уровни, чтобы срабатывания внутри текущей свечи исполнялись без задержки.
  4. Сохранить цену закрытия для анализа следующей свечи.

Отличия от версии MT5

  • В StockSharp используется неттинговый учёт, поэтому стратегия масштабирует суммарную позицию, а не создаёт отдельные заявки для каждого входа. Алгоритм поведения при этом остаётся максимально близким к оригиналу.
  • Все комментарии в коде написаны на английском языке согласно требованиям репозитория.
  • Режим управления риском через процент депозита (risk) не реализован. Вместо него используется фиксированный объём Order Volume.

Требования

  • Инструмент должен предоставлять валидный PriceStep.
  • Стратегия подходит для любых свечей (временных, объёмных, диапазонных), если понятие гэпа имеет смысл для выбранного рынка.
  • Необходима среда StockSharp с поддержкой рыночных заявок и отслеживания собственных сделок.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class GapDMStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public GapDMStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}