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Open Close

概述

Open Close 是 MetaTrader 5 智能交易系统 Open Close.mq5（编号 23090）的移植版本。策略对比最近两根已完成 K 线的开盘价与收盘价关系，一次只持有一笔仓位：当最新 K 线相对于上一根出现反转时开仓，当两根 K 线同向运行时平仓。C# 实现保留了原版的自适应下单量逻辑，可在连续亏损后自动收缩仓位。

策略逻辑

K 线形态过滤

  • 仅处理 CandleType 参数指定的、状态为完成的 K 线。
  • 始终保存最近两根完结 K 线（记为 previous 与 older）。
  • 逐根比较它们的开盘价与收盘价：
    • 多头反转：previous.Open > older.Open 且 previous.Close < older.Close。
    • 空头反转：previous.Open < older.Open 且 previous.Close > older.Close。

入场规则

  • 当账户为空仓且出现多头反转形态时，下达市价买单。
  • 当账户为空仓且出现空头反转形态时，下达市价卖单。
  • 仅允许单一持仓，在当前仓位关闭之前不会响应相反信号。

出场规则

  • 持有多头时，若两根监控 K 线同时下行（previous.Open < older.Open 且 previous.Close < older.Close）则立即市价平仓。
  • 持有空头时，若两根 K 线同时上行（previous.Open > older.Open 且 previous.Close > older.Close）则市价回补。
  • 原策略没有止损和止盈，移植版本同样仅依赖上述 K 线关系管理仓位。

仓位与连亏管理

  • 订单手数主要由 MaximumRiskPercent 决定，即每笔交易投入的权益比例。基础公式：Portfolio.CurrentValue × MaximumRiskPercent ÷ referencePrice，其中参考价使用最近收盘价。
  • 当无法获取账户估值或价格时，使用安全的备用手数 FallbackVolume。
  • 每次平仓都会记录实际盈亏，并在最近 HistoryDays 天内统计连续亏损次数。
    • 当连续亏损超过一次时，下一笔订单的手数减少 volume × losses ÷ DecreaseFactor，以复现 MT5 的“减仓”规则。
  • 最终手数会匹配交易品种的成交量步长，同时遵循最小/最大下单限制。

额外实现细节

  • 仅当 CandleStates.Finished 时才进行计算，确保信号基于完整数据。
  • 入场与出场判断在最新一根 K 线收盘时完成。原版在下一根 K 线开盘处下单，高级别周期差异可以忽略，但在超短周期下需注意滑点影响。
  • StockSharp 的账户字段近似替代 MetaTrader 的保证金与余额统计。如合约乘数不同，可调节 MaximumRiskPercent 或 FallbackVolume。

参数

参数 类型 默认值 说明
MaximumRiskPercent decimal 0.02 每笔交易投入的权益比例（0.02 代表 2%）。
DecreaseFactor decimal 3 连续亏损时缩减手数所用的除数，数值越大缩减越缓和。
HistoryDays int 60 统计连续亏损时回溯的自然日数。
FallbackVolume decimal 0.1 无法按风险计算时采用的备用手数。
CandleType DataType TimeFrame(15m) 触发信号所使用的 K 线周期。

与 MetaTrader 版本的差异

  • 保证金检查基于 Portfolio.CurrentValue，原始 EA 使用 AccountFreeMargin。仅在两端估值接近时才能得到一致的仓位结果。
  • 连续亏损统计来源于策略自身的成交记录，而非终端的全局历史。请让策略运行足够长时间以积累统计样本。
  • 同样保留“单仓”模型且不自动设置保护性订单，如需止损/止盈可在外部风险控制模块中补充。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Open Close strategy using EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class OpenClose23090Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public OpenClose23090Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 15).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 60).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}