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Open Close戦略

概要

Open Close は MetaTrader 5 エキスパートアドバイザー Open Close.mq5（チケット 23090）のポートです。この戦略は、最新の 2 つの完成したローソク足の始値と終値の関係を観察します。一度に一つのポジションを取引します：新しいローソク足が前のものと比べて反転したとき戦略はエントリーし、両方のローソク足が同じ方向を向いているときはエグジットします。C# バージョンは、連敗後にエクスポージャーを減らす元のアダプティブロットサイジングを再現します。

戦略ロジック

ローソク足パターンフィルター

  • 戦略は設定可能な CandleType パラメーターで提供された完成したローソク足のみで機能します。
  • 最新の 2 つの完成したローソク足のローリングウィンドウを保持します（previous と older と呼ばれます）。
  • パターンはこれらのローソク足の始値と終値の両方を比較します:
    • 強気反転 – previous.Open > older.Open かつ previous.Close < older.Close。
    • 弱気反転 – previous.Open < older.Open かつ previous.Close > older.Close。

エントリールール

  • ポジションが開いていない状態で強気反転パターンが現れると、戦略は成行買い注文を送ります。
  • ポジションが開いていない状態で弱気反転パターンが現れると、成行売り注文を送ります。
  • 一つのポジションのみが許可されます。アクティブな取引が閉じられるまで逆シグナルは無視されます。

エグジットルール

  • ロングポジションを保有している場合、追跡している 2 つのローソク足が両方とも下落（previous.Open < older.Open かつ previous.Close < older.Close）すると戦略はエグジットします。
  • ショートポジションを保有している場合、エグジットトリガーは対称的です（previous.Open > older.Open かつ previous.Close > older.Close）。
  • 元のアドバイザーにはストップロスやテイクプロフィット注文がないため、ポートは取引を閉じるためにローソク足の関係のみに依存します。

ポジションサイジングと連敗処理

  • 注文出来高は主に MaximumRiskPercent で決まります – 取引ごとに投資するポートフォリオ価値の希望割合。粗サイズは Portfolio.CurrentValue × MaximumRiskPercent ÷ referencePrice で、最新の終値を価格プロキシとして使用します。
  • ポートフォリオ評価または価格が利用できない場合、FallbackVolume パラメーターが安全なデフォルトとして機能します。
  • 完全に閉じた取引ごとに実現 PnL が保存されます。連続する連敗は最後の HistoryDays 日間でカウントされます。
    • 連敗が 1 取引を超えると、次の注文サイズは volume × losses ÷ DecreaseFactor で減少し、MT5 ロジックを模倣します。
  • 最終出来高はインストゥルメントの出来高ステップおよび最小・最大出来高制限を尊重します。

追加実装ノート

  • 戦略は CandleStates.Finished のみに反応し、パターンが完全な市場データを使用することを保証します。
  • エントリーとエグジットの確認は最新のローソク足の終値で行われます。MetaTrader では次のバーの始値で注文が送られます；高い時間軸では差異は無視できますが、非常に短い間隔では考慮すべきです。
  • StockSharp のポートフォリオ指標は MetaTrader の口座情報を近似します。ブローカーが異なるコントラクト乗数を使用する場合は MaximumRiskPercent または FallbackVolume を調整してください。

パラメーター

パラメーター 型 デフォルト 説明
MaximumRiskPercent decimal 0.02 新しいポジションのサイジングに使用するポートフォリオ価値の割合（0.02 = 2%）。
DecreaseFactor decimal 3 連続する損失取引後のロットサイズに適用される除数。大きい値は減少を和らげます。
HistoryDays int 60 最新の連敗をカウントする際にスキャンするカレンダー日数。
FallbackVolume decimal 0.1 リスクベースの計算が実行できない場合に使用する注文出来高。
CandleType DataType TimeFrame(15m) シグナル生成のための始値/終値を提供するローソク足シリーズ。

MetaTrader バージョンとの違い

  • 口座証拠金チェックは StockSharp の Portfolio.CurrentValue に依存します；MetaTrader は AccountFreeMargin を使用していました。両プラットフォームが同様の評価を報告する場合にのみ元のリスクルールと一致します。
  • 取引履歴はターミナル全体の履歴ではなく、戦略自身の実行から収集されます。戦略が連敗統計を積み重ねるのに十分な期間実行されていることを確認してください。
  • ポートは単一ポジションモデル（ピラミッディングなし）を維持し、元の保護注文がない状態を反映します。リスク管理のために必要に応じて外部でストップを追加してください。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Open Close strategy using EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class OpenClose23090Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public OpenClose23090Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 15).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 60).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}