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Estratégia de Open Close

Visão geral

Open Close é um port do assessor especialista MetaTrader 5 Open Close.mq5 (ticket 23090). A estratégia observa a relação entre as aberturas e fechamentos das duas velas finalizadas mais recentes. Negocia uma única posição por vez: quando a vela mais nova se reverte em relação à anterior, a estratégia entra; e quando ambas as velas apontam na mesma direção, ela sai. A versão em C# reproduz o dimensionamento adaptativo de lote original que reduz a exposição após uma série de operações perdedoras.

Lógica da estratégia

Filtro de padrão de velas

  • A estratégia trabalha exclusivamente com velas completadas fornecidas pelo parâmetro configurável CandleType.
  • Mantém uma janela deslizante das duas últimas velas finalizadas (denominadas previous e older).
  • O padrão compara tanto as aberturas quanto os fechamentos dessas velas:
    • Reversão altista – previous.Open > older.Open e previous.Close < older.Close.
    • Reversão baixista – previous.Open < older.Open e previous.Close > older.Close.

Regras de entrada

  • Se nenhuma posição estiver aberta e o padrão de reversão altista aparecer, a estratégia envia uma ordem de compra de mercado.
  • Se nenhuma posição estiver aberta e o padrão de reversão baixista aparecer, envia uma ordem de venda de mercado.
  • Apenas uma posição é permitida. Sinais opostos são ignorados até que a negociação ativa seja fechada.

Regras de saída

  • Quando uma posição longa é mantida, a estratégia sai se as duas velas rastreadas se moverem para baixo (previous.Open < older.Open e previous.Close < older.Close).
  • Quando uma posição curta é mantida, o gatilho de saída é simétrico (previous.Open > older.Open e previous.Close > older.Close).
  • Não há ordens de stop-loss ou take-profit no assessor original, portanto o port depende exclusivamente da relação de velas para fechar negociações.

Dimensionamento de posição e tratamento de série de perdas

  • O volume da ordem é determinado principalmente por MaximumRiskPercent – a fração desejada do valor do portfólio investida por negociação. O tamanho bruto é Portfolio.CurrentValue × MaximumRiskPercent ÷ referencePrice usando o último fechamento como proxy de preço.
  • Se a valoração do portfólio ou o preço não estiver disponível, o parâmetro FallbackVolume atua como padrão seguro.
  • Após cada negociação completamente fechada, o PnL realizado é armazenado. A série de perdas consecutivas é contada nos últimos HistoryDays dias.
    • Quando a série é maior que uma negociação, o tamanho da próxima ordem é reduzido por volume × losses ÷ DecreaseFactor, imitando a lógica do MT5.
  • O volume final respeita o step de volume do instrumento, bem como os limites mínimo e máximo de volume.

Notas adicionais de implementação

  • A estratégia reage apenas a CandleStates.Finished, garantindo que o padrão use dados de mercado completos.
  • As verificações de entrada e saída ocorrem no fechamento da vela mais nova. No MetaTrader, a ordem é enviada na abertura da próxima barra; a diferença é insignificante para períodos mais altos, mas deve ser considerada para intervalos muito curtos.
  • As métricas de portfólio no StockSharp aproximam as informações de conta do MetaTrader. Ajuste MaximumRiskPercent ou FallbackVolume se o broker usar multiplicadores de contrato diferentes.

Parâmetros

Parâmetro Tipo Padrão Descrição
MaximumRiskPercent decimal 0.02 Fração do valor do portfólio usada para dimensionar uma nova posição (0.02 = 2%).
DecreaseFactor decimal 3 Divisor aplicado ao tamanho do lote após negociações perdedoras consecutivas. Valores maiores suavizam a redução.
HistoryDays int 60 Número de dias de calendário verificados ao contar a série de perdas mais recente.
FallbackVolume decimal 0.1 Volume de ordem usado quando o cálculo baseado em risco não pode ser realizado.
CandleType DataType TimeFrame(15m) Série de velas que fornece os valores de abertura/fechamento para geração de sinais.

Diferenças em relação à versão MetaTrader

  • As verificações de margem de conta dependem do Portfolio.CurrentValue do StockSharp; o MetaTrader usava AccountFreeMargin. O comportamento corresponde à regra de risco original apenas quando ambas as plataformas reportam valorações similares.
  • O histórico de negociações é coletado das próprias execuções da estratégia em vez do histórico de toda a terminal. Certifique-se de que a estratégia funcione por tempo suficiente para acumular estatísticas de série.
  • O port mantém o modelo de posição única (sem pirâmide) e reflete a falta original de ordens protetoras. Adicione stops externamente se necessário para controle de risco.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Open Close strategy using EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class OpenClose23090Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public OpenClose23090Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 15).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 60).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}