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Exp XFisher org v1 策略

概述

本策略重现了 MetaTrader 5 专家顾问 Exp_XFisher_org_v1。它基于 Fisher 变换寻找价格反转，并使用可配置的移动平均线对 结果进行二次平滑，从而保持原版逆势交易的特性：当 Fisher 曲线在上升后转为向下时开多；当曲线在下行后转为向上时开空； 一旦指标朝相反方向翻转便立即平掉当前仓位。

辅助指标 XFisherOrgIndicator 位于 CS/ExpXFisherOrgV1Strategy.cs 中，完全按照 MT5 的实现步骤计算：

  1. 在最近 Length 根已完成的 K 线中寻找最高价和最低价；
  2. 将所选价格源（见下方“应用价格”）使用上述极值归一化到 0–1 区间；
  3. 应用递归滤波公式 value = (wpr - 0.5) + 0.67 * value[prev]，随后套用 Fisher 变换 fish = 0.5 * ln((1 + value) / (1 - value)) + 0.5 * fish[prev]；
  4. 对结果使用指定的移动平均线进行平滑。平滑后的值作为主线，信号线则是主线向后平移一个 bar，与 MQL 中 “Buffer #1 保存前一根值”的做法一致。

移植版本保持了 MT5 默认参数（Length = 7，Jurik 平滑长度 5、相位 15，H4 周期），并提供与原版相同的多空开平仓开关。

交易逻辑

  • 做多：当 SignalBar + 1 根之前的 Fisher 值仍在上升（Fisher[SignalBar+1] > Fisher[SignalBar+2]）而 SignalBar 对应的值下穿或触及其延迟副本（Fisher[SignalBar] <= Fisher[SignalBar+1]）时开多；
  • 做空：当 SignalBar + 1 根之前的 Fisher 值仍在下降，而 SignalBar 对应的值上穿其延迟副本时开空；
  • 平仓：相反方向的拐点会优先触发平仓，再决定是否建立新的仓位；
  • 下单手数：由 OrderVolume 控制。如需反向持仓，会一次性发送足够的市价单来平掉旧仓并同时建立新仓， 以模拟原脚本 BuyPositionOpen / SellPositionOpen 的行为。

所有计算均基于已收盘的 K 线。当 SignalBar = 0 时直接使用最新收盘的蜡烛；大于 0 时按照 MT5 的定义向后偏移同样的 数量。

参数

名称 说明 默认值
OrderVolume 每笔市价单的数量。 1
BuyOpenAllowed / SellOpenAllowed 是否允许开多 / 开空。 true
BuyCloseAllowed / SellCloseAllowed 是否允许平多 / 平空。 true
SignalBar 读取 Fisher 缓冲的偏移量（单位：已收盘 K 线数）。 1
Length 最高 / 最低价的回溯周期。 7
SmoothingLength 平滑平均线的周期。 5
Phase Jurik 平滑的相位参数（其他方法忽略）。 15
SmoothingMethod 施加于 Fisher 输出的平滑方法。 Jjma
PriceType 指标使用的价格源（收盘价、开盘价、中值等）。 Close
CandleType 计算所用的 K 线类型（默认 4 小时）。 H4

平滑方法映射

原始指标提供了大量自定义滤波器。StockSharp 版本将其映射到稳定的库内实现：

  • Jjma、Jurx、T3 → JurikMovingAverage（若库暴露 Phase 属性则写入相位值）。
  • Sma、Ema、Smma、Lwma → 对应的 StockSharp 移动平均线。
  • Parabolic → 使用 ExponentialMovingAverage 近似（在 StockSharp 中表现最接近）。
  • Vidya、Ama → KaufmanAdaptiveMovingAverage（利用 Kaufman AMA 模拟 VIDYA/AMA 的自适应特性）。

这种映射方式与仓库中其他 Kositsin 指标移植保持一致，使平滑后的 Fisher 曲线响应尽量贴近原版。

与 MT5 专家顾问的差异

  • 资金管理：StockSharp 直接使用显式下单量，原脚本的 MM / MarginMode 参数被合并为单一的 OrderVolume 设置。
  • 执行模型：策略通过高阶订阅接口在每根收盘 K 线上评估信号，不再逐 tick 轮询，因此无需原有的 IsNewBar 辅助类， 也能避免重复下单。
  • 应用价格：保留了 SmoothAlgorithms.mqh 中的全部选项，包括 TrendFollow 和 Demark 价格。
  • 图表展示：默认绘制蜡烛图、平滑后的 Fisher 线以及实际成交点位。

文件结构

  • CS/ExpXFisherOrgV1Strategy.cs —— 策略主体、XFisher 指标及其输出容器。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Exp XFisher org v1 strategy using EMA crossover as trend filter.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class ExpXFisherOrgV1Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Fast EMA period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow EMA period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="ExpXFisherOrgV1Strategy"/> class.
	/// </summary>
	public ExpXFisherOrgV1Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 7)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fast = null;
		_slow = null;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}

		// EMA crossover
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}