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Estratégia Exp XFisher org v1

Visão geral

A estratégia reproduz o especialista MetaTrader 5 Exp_XFisher_org_v1. Opera reversões detectadas na transformada de Fisher do preço que é adicionalmente suavizado com uma média móvel configurável. O porte do StockSharp mantém a natureza contra-tendência do robô original: quando a curva de Fisher vira para baixo após uma alta, uma posição comprada é aberta, e quando a curva vira para cima após uma queda, uma posição vendida é aberta. As posições existentes são fechadas assim que o indicador reverte na direção oposta.

O indicador auxiliar XFisherOrgIndicator implementado em CS/ExpXFisherOrgV1Strategy.cs segue a lógica do MT5:

  1. Pegar o maior máximo e o menor mínimo ao longo de Length velas completadas.
  2. Converter a fonte de preço selecionada (ver Applied Price abaixo) para o intervalo 0–1 usando esses extremos.
  3. Aplicar o filtro recursivo value = (wpr - 0.5) + 0.67 * value[prev] seguido pela transformada de Fisher fish = 0.5 * ln((1 + value) / (1 - value)) + 0.5 * fish[prev].
  4. Suavizar o resultado com uma das médias móveis suportadas. O valor de Fisher suavizado forma a linha principal; a linha de sinal é simplesmente o valor da barra anterior, exatamente como na versão MQL onde o buffer #1 armazena um deslocamento de uma barra.

A conversão mantém os padrões originais (Length = 7, suavização Jurik de comprimento 5, fase 15, velas H4) e expõe os mesmos interruptores de habilitar/desabilitar para abrir e fechar operações compradas/vendidas.

Regras de trading

  • Entrada comprada – quando o valor de Fisher de SignalBar + 1 barras atrás estava subindo (Fisher[SignalBar+1] > Fisher[SignalBar+2]) mas o valor em SignalBar cruza abaixo ou toca sua cópia retardada (Fisher[SignalBar] <= Fisher[SignalBar+1]).
  • Entrada vendida – quando o valor de Fisher de SignalBar + 1 barras atrás estava caindo, mas o valor em SignalBar cruza acima de sua cópia retardada.
  • Saída de posição – a reversão oposta fecha uma posição existente antes de considerar uma nova operação. Uma saída comprada é acionada pela mesma condição que abre um vendido, e vice-versa.
  • Volume – controlado por OrderVolume. Quando uma inversão de vendido para comprado (ou comprado para vendido) é necessária, a estratégia envia uma única ordem a mercado com volume suficiente para fechar a posição antiga e abrir a nova na mesma transação.

Todos os cálculos usam apenas velas completadas. Se SignalBar for zero, a vela fechada atual é usada para avaliação de sinal; valores positivos deslocam o sinal no tempo exatamente como o input SignalBar do MT5.

Parâmetros

Nome Descrição Padrão
OrderVolume Volume de cada ordem a mercado. 1
BuyOpenAllowed / SellOpenAllowed Permitir abertura de operações compradas/vendidas. true
BuyCloseAllowed / SellCloseAllowed Permitir fechamento de operações compradas/vendidas existentes. true
SignalBar Deslocamento (em velas fechadas) usado para ler os buffers de Fisher. 1
Length Lookback para extremos de preço mais altos/mais baixos. 7
SmoothingLength Período da média de suavização. 5
Phase Fase Jurik (ignorada por outros métodos). 15
SmoothingMethod Média móvel aplicada à saída de Fisher. Jjma
PriceType Applied price encaminhada ao indicador (fechamento, abertura, mediana, etc.). Close
CandleType Série de velas usada para o cálculo (padrão: velas de 4 horas). H4

Mapeamento do método de suavização

O indicador original expõe um grande conjunto de kernels de suavização. O porte do StockSharp os mapeia para implementações incorporadas confiáveis:

  • Jjma, Jurx, T3 → JurikMovingAverage (parâmetro de fase aplicado quando a propriedade está disponível).
  • Sma, Ema, Smma, Lwma → respectivas médias móveis do StockSharp.
  • Parabolic → aproximado por ExponentialMovingAverage (comportamento mais próximo no StockSharp).
  • Vidya, Ama → KaufmanAdaptiveMovingAverage (o comportamento adaptativo VIDYA é modelado com Kaufman AMA).

Este mapeamento espelha a abordagem usada em outras conversões de Kositsin no repositório e mantém a resposta da linha de Fisher suavizada comparável à implementação do MT5.

Diferenças do especialista MT5

  • Gerenciamento de capital – as estratégias do StockSharp operam em volumes explícitos. Os inputs MM/MarginMode do MT5 são substituídos por um único parâmetro OrderVolume para que o trader possa definir o tamanho do lote diretamente.
  • Modelo de execução – as operações são geradas uma vez por vela completada via API de subscrição de alto nível em vez de a cada tick. Isso evita ordens duplicadas e elimina a necessidade do helper IsNewBar original.
  • Opções de applied price – todos os modos de preço de SmoothAlgorithms.mqh são suportados, incluindo variantes TrendFollow e Demark.
  • Charting – a estratégia desenha velas, a transformada de Fisher suavizada e as operações executadas na área de gráfico padrão.

Arquivos

  • CS/ExpXFisherOrgV1Strategy.cs – classe de estratégia, implementação do indicador e container de valores.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Exp XFisher org v1 strategy using EMA crossover as trend filter.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class ExpXFisherOrgV1Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Fast EMA period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow EMA period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="ExpXFisherOrgV1Strategy"/> class.
	/// </summary>
	public ExpXFisherOrgV1Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 7)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fast = null;
		_slow = null;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}

		// EMA crossover
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}