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GlamTrader 策略

GlamTrader 策略 将 MetaTrader 专家顾问 GlamTrader.mq5 移植到 StockSharp 的高级 API。原版算法结合了位移移动平均线、Laguerre RSI 振荡器和 Awesome Oscillator，只在动量满足条件时打开单向仓位。移植版本完整保留决策流程与资金管理，并使用 StockSharp 提供的下单、图表和保护功能。

核心流程

  1. 订阅 CandleType 指定的 K 线序列（默认 M15），所有指标都基于该时间框计算。
  2. 按照 AppliedPrice 指定的价格源构建可配置的移动平均线，并通过 MaShift 向右位移若干柱，以复现 MetaTrader 中的缓冲区。
  3. 在策略内部复刻四阶 Laguerre RSI 滤波器，LaguerreGamma 控制平滑系数，输出范围保持在 [0, 1]，与原始 laguerre.mq5 指标一致。
  4. 计算 Awesome Oscillator（5/34 周期的中价 SMA 之差），并保存当前值与上一柱的值用于判断斜率。
  5. 当且仅当没有持仓时：
    • 做多：移动平均线位于当前收盘价之上，Laguerre RSI 大于 0.15，Awesome Oscillator 相比上一柱上升。
    • 做空：移动平均线位于当前收盘价之下，Laguerre RSI 小于 0.75，Awesome Oscillator 相比上一柱下降。
  6. 入场时，将止损/止盈距离从点数换算为价格偏移，自动针对三位或五位报价应用 Point * 10 的调整，完全复刻 MQL 的计算方式。
  7. 持仓期间复制原始的追踪止损逻辑：当价格走出 TrailingStopPips + TrailingStepPips 的利润后，把止损锁定在距离当前价 TrailingStopPips 的位置；一旦蜡烛最高/最低触及止损或止盈水平就立即离场。

入场与出场

  • 策略始终只持有一笔仓位，反向信号会等待当前仓位平仓后才生效。
  • 做多需要价格向上突破位移均线、Laguerre RSI 脱离超卖区（> 0.15）并伴随 Awesome Oscillator 上升动量。
  • 做空需要价格跌破位移均线、Laguerre RSI 脱离超买区（< 0.75）并伴随 Awesome Oscillator 下行动量。
  • 止损与止盈通过比较蜡烛的最高/最低价来触发，因此即便逻辑在收盘时运行，也能捕捉到盘中触及。
  • 追踪止损完全遵循 MQL 规则：只有在利润超过“止损距离 + 步长”时才会移动，且不会回撤。

参数说明

参数 类型 默认值 说明
CandleType DataType TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame() 指标与信号使用的时间框。
TradeVolume decimal 1 每次进场的下单数量。
StopLossBuyPips decimal 50 多单止损距离（点）。
TakeProfitBuyPips decimal 50 多单止盈距离（点）。
StopLossSellPips decimal 50 空单止损距离（点）。
TakeProfitSellPips decimal 50 空单止盈距离（点）。
TrailingStopPips decimal 5 追踪止损距离（点），设置为 0 可关闭追踪功能。
TrailingStepPips decimal 15 每次移动止损前所需的额外利润（点）。
MaPeriod int 14 移动平均周期。
MaShift int 1 移动平均向右位移的柱数。
MaMethod MaMethod LinearWeighted 移动平均类型（简单、指数、平滑或线性加权）。
AppliedPrice AppliedPrice Weighted 移动平均与 Laguerre 滤波使用的价格来源。
LaguerreGamma decimal 0.7 Laguerre 滤波平滑系数（0–1）。

使用建议

  1. 选择目标证券，确保经纪模型提供 PriceStep 信息，并根据需要设置 CandleType。
  2. 根据品种波动调整各项点数参数。移植版会自动通过 PriceStep 归一化距离，对五位报价自动乘以 10。
  3. 图表辅助会在主图上绘制移动平均，并在独立区域显示 Awesome Oscillator，同时标注策略交易。
  4. 启动策略后，它会自动设置止损、止盈，并按照原始 MQL 逻辑执行追踪止损。

其他说明

  • Laguerre RSI 的实现完全对应 laguerre.mq5，包含 CU/(CU+CD) 的归一化步骤。
  • Awesome Oscillator 使用 StockSharp 自带指标，无需手动复制缓冲区。
  • 策略只在完成的蜡烛上运行，避免了因逐笔数据导致的重复绘制和不确定性。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// GlamTrader strategy using EMA crossover with momentum confirmation.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class GlamTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Fast EMA period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow EMA period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="GlamTraderStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public GlamTraderStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 25)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 100)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fast = null;
		_slow = null;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}

		// EMA crossover
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}