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GlamTrader 戦略

GlamTrader 戦略 は MetaTrader エキスパートアドバイザー GlamTrader.mq5 の StockSharp 高レベル API 変換です。元のロボットは単一のマーケットポジションを開く前にモメンタムをフィルタリングするために、シフトされた移動平均と Laguerre RSI オシレーターおよび Awesome Oscillator を組み合わせています。ポートは正確な意思決定ツリーとマネー管理ルールを保持しながら、注文実行、チャーティング、リスクコントロールを StockSharp の規則に適応させます。

戦略の仕組み

  1. CandleType（デフォルトは M15）で定義されたローソク足シリーズをサブスクライブします。選択された時間軸がすべてのインジケーターに供給されます。
  2. 選択された AppliedPrice ソースで設定可能な移動平均を構築し、MetaTrader で使用される変位バッファーを再現するために MaShift バー分シフトします。
  3. 4段階の再帰フィルター（LaguerreGamma は平滑化係数を制御）を使用して内部的に Laguerre RSI フィルターを再現します。値は元のカスタムインジケーターと同様に [0;1] の範囲に留まります。
  4. 中央値価格の標準 5/34 単純平均で Awesome Oscillator を計算し、傾き検出のために現在と前の読み取り値を保存します。
  5. ポジションが開いていない場合のみ:
    • ロングエントリー – 移動平均が現在のクローズより上、Laguerre RSI が 0.15 より上、Awesome Oscillator が前のバーより上昇中。
    • ショートエントリー – 移動平均が現在のクローズより下、Laguerre RSI が 0.75 より下、Awesome Oscillator が前のバーより下降中。
  6. エントリー時、ストラテジーは楽器のティックサイズを使用してストップロス/テイクプロフィット距離をピップスから価格オフセットに変換します。距離は MQL の Point * 10 と全く同様に3または5桁のクォートに対して調整されます。
  7. ポジションがアクティブな間、アルゴリズムは元のトレーリングルーティンをミラーします: 価格が TrailingStopPips + TrailingStepPips より多く前進すると、ストップが市場の TrailingStopPips 後ろ（または上）にトレーリングされます。ローソク足レンジがトレーリングストップまたはテイクプロフィット価格に触れるとエグジットが実行されます。

エントリーとエグジットのロジック

  • 常に最大1つのポジションを保持します。反対のシグナルは現在の取引がクローズされるまで無視されます。
  • ロントレードは弱気の変位移動平均（価格がライン上方をクロス）、Laguerre RSI が売られすぎゾーンを抜ける（> 0.15）、Awesome Oscillator のモメンタムが増加することを必要とします。
  • ショートトレードは強気の変位移動平均（価格がライン下方をクロス）、Laguerre RSI が買われすぎゾーンから落ちる（< 0.75）、Awesome Oscillator のモメンタムが減少することを必要とします。
  • ストップとターゲットはローソク足の高値/安値に対する価格比較で適用されるため、ロジックが完了したローソク足で動作してもイントラバーのヒットが尊重されます。
  • トレーリングは MetaTrader のルールに従います: ストップはストップ距離にトレーリングステップを加えた分だけ価格が前進した後にのみ移動し、決して後退しません。

パラメーター

パラメーター 型 デフォルト 説明
CandleType DataType TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame() インジケーター計算と意思決定に使用される時間軸。
TradeVolume decimal 1 成行注文に使用されるボリューム。
StopLossBuyPips decimal 50 ロングエントリーのストップロス距離（ピップス）。
TakeProfitBuyPips decimal 50 ロングエントリーのテイクプロフィット距離（ピップス）。
StopLossSellPips decimal 50 ショートエントリーのストップロス距離（ピップス）。
TakeProfitSellPips decimal 50 ショートエントリーのテイクプロフィット距離（ピップス）。
TrailingStopPips decimal 5 トレーリングストップ距離（ピップス）。トレーリングを無効にするにはゼロに設定します。
TrailingStepPips decimal 15 トレーリングストップが移動できる前に必要な追加利益（ピップス）。
MaPeriod int 14 移動平均のルックバック長。
MaShift int 1 移動平均に適用される正のシフト量。
MaMethod MaMethod LinearWeighted 移動平均の種類（シンプル、指数、平滑、または線形加重）。
AppliedPrice AppliedPrice Weighted 移動平均と Laguerre フィルターの両方に使用される価格ソース。
LaguerreGamma decimal 0.7 Laguerre 平滑化係数（0–1 の範囲）。

使用上のヒント

  1. ストラテジーを希望する有価証券に接続し、ブローカーモデルがティックサイズ/ステップ情報を提供することを確認し、CandleType を取引したい時間軸に設定します。
  2. ピップベースのリスクパラメーターを楽器のボラティリティに調整します。変換は PriceStep を使用して距離を自動的に正規化します。5桁の FX シンボルには期待される 10× 乗数が適用されます。
  3. オプションのチャートヘルパーは価格エリアに移動平均を描き、取引と共に Awesome Oscillator を別のパネルに表示します。
  4. ストラテジーを開始します。元の MQL コードの OpenBuy、OpenSell、トレーリングルーティンをミラーしながら、ストップとトレーリングを内部的に管理します。

注意事項

  • Laguerre RSI の実装は laguerre.mq5 インジケーターをミラーし、CU/(CU+CD) の正規化を含みます。
  • Awesome Oscillator の値は StockSharp の組み込みインジケーターから取得されるため、手動のバッファーコピーは不要です。
  • ロジックが完了したローソク足で評価されるため、バックテストとライブトレードは決定論的でティックレベルの再描画がありません。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// GlamTrader strategy using EMA crossover with momentum confirmation.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class GlamTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Fast EMA period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow EMA period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="GlamTraderStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public GlamTraderStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 25)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 100)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fast = null;
		_slow = null;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}

		// EMA crossover
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}